«Сенсация»: эмиссия Tether не повлияла на рост биткоина в 2017 году

[sashka_somik 64]

 

В последние месяцы было много разговоров о проекте «виртуальных долларов» Tether (токены USDT) и о том, действительно ли они обеспечены долларами на счетах компании. В сообществе широко распространено мнение, что массированная эмиссия Tether и манипуляции на бирже Bitfinex вызвали изменение цены биткоина в прошлом году. 

Однако, аспирант Гронингенского университета в Нидерландах проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что теория о влиянии выпуска большого количества Tether на цену биткоина является несостоятельной.

Два дня назад Александр Иванов, научный сотрудник Гронингенского университета, обнародовал «статистическую точку зрения» на теорию о взаимосвязи Tether и роста курса биткоина. Многие считают, что эмиссия USDT привела к значительным скачкам цены биткоина. В частности, это утверждается в исследовании под названием «The Tether Report». Однако Иванов говорит, что «корреляция во всех случаях близка к нулю».

«Я подошел к этому вопросу с статистической точки зрения. Если предполагаемая стратегия Tether верна, мы должны увидеть положительную корреляцию между изменением количества Tether и изменением цены биткоина в некоторых временных рамках», - объясняется в анализе Иванова.



Иванов использовал данные цены BTC за длительный период времени с Coinmarketcap, а также информацию по количеству Tether, выпущенных в 2017 году. После этого он рассчитал ежедневное изменение цены биткоина в процентах и ежедневное изменение количества Tether.

«

 

Затем я построил график с использованием этих данных и выяснил, что большинство точек находятся на уровне нуля. Некоторые точки в правом углу графика соответствуют большим процентным изменениям в количестве Tether. Это выбросы. Интересно, что они в основном лежат ниже нуля в оси изменения цены биткоина», - поясняет исследователь. 

 

 

 

Читать полностью

 

[UR_Quan 11]

6 часов назад, sashka_somik сказал:

в некоторых временных рамках

this

[Borian 22]

Цитата

Все указанные выше факты говорят о том, что у Bitfinex и Tether возросла необходимость в замене реальных долларов на виртуальные именно в период падения криптовалютного рынка.

 

Это естественно. Крипта стала падать, трейдеры на биржах побежали из крипты в USDT чтобы зафиксировать прибыль. Поэтому появился дефицит USDT. Вот его и стали "допечатывать". Опасения насчёт обеспеченности вполне разумные, и ответ скорее всего "нет".

[imrscew 11]

1 час назад, Borian сказал:

 

Это естественно. Крипта стала падать, трейдеры на биржах побежали из крипты в USDT чтобы зафиксировать прибыль. Поэтому появился дефицит USDT. Вот его и стали "допечатывать". Опасения насчёт обеспеченности вполне разумные, и ответ скорее всего "нет".

Почему не бежали в реальный фиат?

[habi18 1]

9.02.2018

         Анализ Александра Иванова и его "сенсационный" вывод   сделаны на основе вычисления коэффициента корреляции Пирсона r_xy между временными рядами биткойна (btc) и Tether (usdt). Автор на основе статданных с ресурса coinmarketcap показал, что коэффициент корреляции практически равен нулю, что схематически можно записать так r_xy(btc, usdt) = 0.  Из этого результата автор выдвигает опровержение теории взаимосвязи BTC и Tether. На мой взгляд автор допустил ошибку студента 2-го курса, изучающего матстатистику.

         В любом учебнике по математической статистике написано, что независимость двух случайных величин влечет их некоррелированность, то есть равенство нулю коэффициента корреляции r_xy = 0. Кратко: "независимость => некоррелированность". Обратное утверждение "некоррелированность => независимость" совершенно НЕВЕРНО! 
         В этом и состоит первая ошибка автора, который наивно полагал, что между статистическими понятиями "независимость" и некоррелированность" существует взаимно-однозначное соответствие.
         Вторая ошибка состоит в примении коэффициента корреляции Пирсона (ККП)  для оценки взаимосвязи  заведомо нелинейных случайных величин, в то время как на самом деле КПП служит для статистической оценки совместного поведения линейно растущих или линено убывающих величинг: а) r_xy > 0, итеет место совместное возрастание /  убывание; б) r_xy < 0, если одна величина расте а другая убывает.

        ВЫВОД:

1) равенство нулю коэффициента корреляции, условно,   r_xy(btc, usdt) = 0  никак не опровергает наличие связи между динамическим поведением биткойна и tether в декабре 2017, т.к. некоррелированность ни в коей мере не означает независимость случайных величин;

2) независимость двух случайных величин это тонкое понятие и проверяется совершенно иным образом на основе законов распределения.

[Borian 22]

В 08.02.2018 в 12:05, imrscew сказал:

Почему не бежали в реальный фиат?

 

Не все биржи торгуют с фиатом. А те что торгуют, требуют верификационный геморрой, не все хотят ждать неделями (частенько бывает), ещё многие не хотят светиться.

Изменено 14 фев 2018, 09:18 пользователем Borian

[kamikadze69 1 325]

В 09.02.2018 в 03:40, habi18 сказал:

2) независимость двух случайных величин это тонкое понятие и проверяется совершенно иным образом на основе законов распределения.

Ну так если ты такой математик-статист крутой, проведи свои расчеты и покажи их публике.
А то "пукнул и убежал" 

[moneymaker 1 795]

По-моему тема с хабра, там был подробный анализ с формулами и статистикой. Только там подвалс материал под дургим соусом - возможная цена битка на основе статистического прогнозировани по предыдущим данным роста.

[mr_jack 13]

действительно сенсация)) Фиксация прибыли от криптовалют с помощью криптовалюты (тизер) - это гениально просто

[4sota 6]

Это пузырь в пузыре, жаль что некоторые биржи вводят ее, а не реальный доллар.