Биржи с «рисованным» объемом

[Crypto_mine]

Всем привет. 

Для тех кто торгует, в особенности арбитражит не секрет что есть биржи с рисованными объемами. 

Предлагаю в этой ветке писать о них, с пруфами(доказательствами): скриншоты или видео.(лучше видео)

Из личного опыта 1% из 100% что вы обманете бота который рисует объём торгов. Администрации предлагаю удалять посты без доказательств.

Edited 16 Jun 2018, 20:59 by Crypto_mine

[izlevinv]

Конкретное определение термина "рисование", плиз, чтобы после не возникло недоразумений.

[SatyrA]

Постоянно наблюдаю на Exrates, книга ордеров с несколькими позициями, в списке торгов куча закрытых сделок, по которым не было соответствующих ордеров и с размерами, превышающими характерный размер открытых ордеров в книге. Администрация заявила, что часть ордеров висят всего несколько секунд, потом они якобы принимаются другими пользователями. Такое в принципе возможно при работе ботов. Но при этом у биржи нет торгового API! Начал докапываться, администрация пару раз проблеяла, что не вмешивается в торги на бирже, потом и вовсе замолчала.

Вот это и есть пример "рисованных" торгов. Следует отличать от дутого объема при нулевой комиссии на сделки. Там сделки реально совершаются.

Edited 16 Jun 2018, 21:22 by SatyrA

[Crypto_mine]

17 минут назад, izlevinv сказал:

Конкретное определение термина "рисование", плиз, чтобы после не возникло недоразумений.

Рисованный = накрученный = преувеличенный = завышенный = не отвечающий дейсвительности = биржа торгует сама с собой тем самым увеличивая общий показатель объемов торгов. (Тем самым поднимая свой рейтинг, на том же коинмаркетап., кто знает о чем речь тот поймёт, а хомячки видя разницу в курсе просто попадут на пару баксов может и пару сотен баксов) У меня есть конкретные примеры, подготовлю информацию, изложу ниже.

Edited 16 Jun 2018, 21:27 by Crypto_mine

[izlevinv]

@Crypto_mine Определение ≠ синоним, жду.

Например для второго поста определение звучит примерно так - "Сделки, не отраженные в стакане, но попавшие в историю торгов".

@SatyrA На том же вексе при более-менее большой частоте торговли очень четко видно, что на вебморде не отражается, однако бот успевает сделки провести, через какое-то время снова видны изменения в стаканах.
На поло такая же история очень часто была до НГ. На байнансе таое тоже бывает, но замечал крайне редко.
На биржах уровня ебита, ну может криптопии страница с вебмордой часто просто "замерзает", т.е. не обновляется - висит одна и та же цена и не меняется до нажатия f5.

[Helber]

Я думаю, ТС прав и рисованные объемы не миф.

Пусть часто за них принимают что-то реальное.

 

По Exmo: ссылка  (у меня куча скринов подобных показанному, втч и по другим неделям) и более подробно ссылка

Если кто сомневается, просто зайдите на малоактивную пару и посмотрите по истории, какие объемы там гоняют, начисто минуя стаканы, и никогда не подцепляя реальных ордеров из стакана (можете попробовать подставить свой ордер на цену предыдущей рисованной сделки - новая сделка отрисуется еще выше)

Причем что характерно, у подобных сделок нет ни одного значения цены/количества с большИм числом знаков после запятой - это их характерная визуальная черта.

 

А вот тут (B2BX.exchange) все ОЧЕНЬ откровенно, детям не показывать - линк

Edited 14 Oct 2018, 00:39 by Helber
Из-за чехарды с темами последняя ссылка побилась — поправил

[Crypto_mine]

14 минут назад, izlevinv сказал:

@Crypto_mine Определение ≠ синоним, жду.

Например для второго поста определение звучит примерно так - "Сделки, не отраженные в стакане, но попавшие в историю торгов".

@SatyrA На том же вексе при более-менее большой частоте торговли очень четко видно, что на вебморде не отражается, однако бот успевает сделки провести, через какое-то время снова видны изменения в стаканах.
На поло такая же история очень часто была до НГ. На байнансе таое тоже бывает, но замечал крайне редко.
На биржах уровня ебита, ну может криптопии страница с вебмордой часто просто "замерзает", т.е. не обновляется - висит одна и та же цена и не меняется до нажатия f5.

Уважаемый) если бы не пять утра я бы решил что Вы прикопаться решили)) но мне лень что то доказывать,в такое позднее время,  да и кто, кто, а вы ясно понимаете слово «рисованые». Как и писал выше, подготовлю информацию изложу.

[izlevinv]

8 минут назад, Crypto_mine сказал:

а вы ясно понимаете слово «рисованые»

Я не для себя прошу объяснить, а для того, кто будет читать, чтобы лишние споры не разводить. Перед разговором надо определиться в терминах.
Допустим нашли, что биржа рисует и что дальше? Они скажут - у нас обновление вебморды отстает от апи, да и у вас интернеты глючат. 
Насколько понимаю, конечная цель - ткнуть биржу носом в неоспоримые доказательства или как минимум  эти доказательства показать сообществу?
Чем более обоснованы и конкретизированы они будут, тем лучше? Или я что-то не понял?

[Helber]

Жаль, что ТС забросил тему.

Кажется, Livecoin раньше так откровенно не накручивал сделки, или я ошибаюсь?

 

 

Разумеется, все эти однояйцевые сделки на полтора битка попадают в историю, минуя стакан и не цепляя реальные ордера (даже при очень небольшом спреде).

Не только на паре BTC/USD все это можно видеть, конечно. На ряде других альтов тоже (возможно, зависит от договоренности с владельцами конкретного токена)

Edited 5 Sep 2018, 07:51 by Helber

[EXMON]

Ну а на EXMO так было изначально. Вот Павел Ларнер заказывает бота на фрилансе, который берет ордера на Bitstamp и автоматически выставляет их на EXMO. Таким образом рисуется и объем, и происходит имитация активности,  ликвидности,  да еще и арбитражить можно со 100% гарантией прибыли.

 

[YoshCat]

Биржа - www.rightbtc.com - голимый рисунковод. Реальноого народу, кмк даже ботов трейдеров - кот даже не наплакал. Да и по существу - фуфло (чо хотят, то и творят).

[Helber]

Благодарю Moneymaker за ссылку на интересную статью - https://2bitcoins.ru/kriptobirzhi-ezhednevno-zavyshayut-obyom-torgov-na-6-milliardov-dollarov-kto-otlichilsya-bolshe-drugih/ (rus, сокращенное изложение)

Вариант - https://news.bitcoin.com/researchers-find-discrepancies-with-top-exchange-volumes/ (eng, сокращенное изложение)

Вариант - https://allcoinshome.com/over-6-billion-in-daily-trading-volume-faked-across-top-100-exchanges/ (eng, сокращенное изложение, подсказал SatyrA)

 

Ага, прочел  англ.тексты внимательно, нашел источник всех этих статей:

https://www.blockchaintransparency.org/exchangerankings/

 

Табличка из этой статьи, на случай нерабочести ссылки (так-то ее удобнее смотреть именно у них на сайте):

Скрытый текст

 

 

Колонка Adjusted vol. - реальный объем торгов, по мнению статистиков. Когда он не различается с заявленным биржей, соотношение в колонке Adj.Difference равно 1.0. Если объемы оцениваются как завышенные, в той же колонке показывается, во сколько раз. К примеру, на смехотворной бирже B2BX объемы завышены в 17 тысяч раз, что не сильно расходится с непосредственными наблюдениями (тема).

 

Давно собрался посчитать, по иной методике, реальные объемы торгов по BTC/USD на Exmo и Livecoin, данные за сутки и за 16-17 ч собрал (на лайве нет доступа к суточной истории торгов, только часовая), а заняться их обработкой всё недосуг. Если все же сделаю, припишу к данному посту.

 

По Exmo. Считая по свечам, 580.53272874 BTC проторговано с 6ч 02.09 до 6ч 03.09 (время UTC)
Из этого я вычитаю все объемы от сделок, которые при ручном переборе истории показались мифическими (критерии объяснялись где-то в одном из постов повыше - вкратце, большой объем в сделке + малое число знаков после запятой и в цене, и в объеме + цены, навскидку отдаленные от краев стакана + и главное, по времени с точностью до секунды видно, что крупный объем весь прошел по одной сделке, т.е. зацепил именно один новорожденный ордер, который погасил в точности, не больше и не меньше).

Сомнительных сделок на 439.1131 BTC, плюс-минус несколько БТК от неясных случаев.

Итого реальный объем примерно 141.41962874 BTC, напомню, день был относительно флетовый. То есть объемы в 4 раза или на 75% ниже заявленных биржей, хотя и вдвое выше, чем оценка BTI, которые насчитали завышение объемов торгов в 8.8 раза (правда, у них этот итог не только по BTC/USD, по всем парам вместе, а с учетом вероятных накруток на слабых парах в 95% вместо 75% - может, 8.8 раза и выйдет)

Вероятно, дело вот в чем. Надписи внизу графика типа Volume: 1168 BTC / 7570276 USD - некорректны. По идее это объем за последние 24 часа, на самом деле это объем купленного актива сплюсован с объемом проданного. Проще говоря, если посчитать проторговку от свечек за те же последние 24 часа - получится число примерно вдвое ниже числа под графиком. И это будет реальная цифра. Делим суточную заявленную проторговку по всем парам ~30млн USD на два, потом вычитаем еще 75% - в итоге у меня выходит почти то же снижение в 8.8 раз, что по методике BTI

Скрытый текст

 

Есть у меня скриншоты графиков, где видны периоды с как будто бы отключенным биржевым ботом-"рисовальщиком". То есть где объемы на несколько часов, изредка на день-два внезапно очень резко падают, потом снова вырастают, при относительно стабильном курсе. На основе этих графиков я оценивал суточную проторговку на той же паре как 20-40BTC, что расходится с результатом выше. Либо данные с графиков просто очень приблизительны, либо это совсем не то, что я думаю (может, кто-то из местных китов отключал бота и т.д.), либо в моей методе подсчета отметаются не все липовые сделки. Все же подсчет через подробный анализ истории торгов должен быть надежнее.

 

 

 

По Livecoin. Анализ упрощался тем, что бот-рисовальщик обычно просыпался каждые 11 минут, + обычно изображал несколько сделок с объемами типа 1.28, 1.284, 1.2845, 1.28456))

По техническим причинам было трудно просмотреть все сутки. Проверен период с 05:30ч (UTC) 02.09 до 15ч и с 15:30 до 21ч того же дня. За это время заявленная проторговка 813.4491501, за вычетом сомнительных сделок на +- 785.37555BTC остается 28.0736001BTC. Но это за 15 часов, а не за все сутки, напомню. Итого объемы в 29 раз ниже заявленных.

 

Примечание от 2018.11.27 - про Exrates подробнее

 

Allcoin113

Altcointrader61

Bancor network50

BCEX110

Bibox26

BigONE54

Bilaxy74

Binance1

Bisq104

Bitbay19

Bitbank115

Bitbns58

BitcoinTrade57

Bithumb4

BiteBTC91

Bitfinex2

Bitflyer10

Bitforex78

Bitinka131

Bitlish111

Bitmart71

Bitshares75

Bitso36

Bitstamp7

Bittrex8

Bit-Z65

Brazliex81

BTCAlpha64

BTCBox129

BTCC 86

BTCmarkets25

BTCTrade117

Btcturk 23

BX Thailand28

B2BX124

C-Cex80

Cex io18

ChaoEX128

Cobinhood37

Coinbase3

Coinbe107

Coinbene43

Coinegg94

Coinex22

Coinexchange44

Coinfalcon85

CoinEx Market116

Coinmate88

Coinone42

Coinrail67

Coinroom106

Coinsbank99

Coinsquare93

Coinsuper95

Cointiger108

Coinut63

Coss52

Cpdax127

Crex24 53

Cryptobridge39

Cryptonex120

Cryptopia24

C2CX131

DDEx55

Digifinex92

DOBItrade122

DragonEX98

Ethfinex96

Exmo27

Exrates77

Fatbtc100

Gate io 11

Gatehub 46

Gemini14

Gopax84

Hadax35

HitBTC12

Hotbit48

Huobi6

Idax59

Indodax21

InfinityCoin103

ItBit118

Koineks66

Koinim82

Korbit79

Kraken5

Kryptono69

Kucoin17

Kuna io70

Kyber network76

LakeBTC125

LAToken72

LBank87

Liqui73

LiteBit eu 60

Livecoin30

LocalTrade126

Luno31

MBAex56

MercadoBitcoin51

Mercatox49

Nanex97

OEX123

Okex8

OooBTC112

OTCBTC32

Paribou45

Poloniex13

QBTC102

Qryptos33

Quoine83

Rfinex109

RightBTC119

Simex114

Sistemcoin90

Stocks Exchange 47

Tidex38

Trade by trade89

TradeSatoshi62

UEX105

Upbit16

Waves29

WEX40

xBTCe121

Vebitcoin101

Yobit15

Zaif20

ZB41

Zebpay68

Edited 6 Aug 2021, 21:16 by Helber

[Helber]

Слегка «апну» тему. 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/140444-руководители-биржи-komid-приговорены-к-тюремному-заключению-за-фальсификацию-объемов-торгов/

[2lexcross]

Знакомьтесь, биржа Coinegg, пара blk-btc. Ввод отключен, работает бот, показывает вкусный спрэд. Пробовал зажимать, ни одной ставки не сработало.

[Helber]

В копилку: https://medium.com/crypto-integrity/fake-volumes-in-cryptocurrency-markets-february-report-fec9329f1f98

 

(Обсуждение на форуме: https://forum.bits.media/index.php?/topic/144286-исследование-криптовалютные-биржи-фальсифицируют-88-объема-торгов/)

[vit0z]

11 часов назад, Helber сказал:

В копилку: https://medium.com/crypto-integrity/fake-volumes-in-cryptocurrency-markets-february-report-fec9329f1f98

 

(Обсуждение на форуме: https://forum.bits.media/index.php?/topic/144286-исследование-криптовалютные-биржи-фальсифицируют-88-объема-торгов/)

 

Я думаю сюда лучше постить те биржи, которые не рисуют объём, так как их меньшинство.

 

[Helber]

@vit0z , ерунда. Как мы о них узнаем? Они справку выдадут с печатью, что не мухлюют?

 

Единственный способ узнать о таких — методом исключения.

[SatyrA]

Меня сейчас больше беспокоит момент, что биржи могут для своих ботов рисовать любой баланс, т.е. завышенное количество ресурсов в виде фиата или крипты , а в случае форс-мажора (нехватки ликвидности) просто затягивать вывод, пока ситуация не нормализуется. Очевидно, на состоянии рынка подобные махинации сказываются гораздо хуже, чем дутые объемы торгов.

И если деятельность по раздуванию объема заметна невооруженным глазом, то фейковые балансы не узнать никак :(

[vit0z]

3 часа назад, Helber сказал:

@vit0z , ерунда. Как мы о них узнаем? Они справку выдадут с печатью, что не мухлюют?

 

Единственный способ узнать о таких — методом исключения.

 

Если кто-то такую знает - пишет тут. Я не знаю. Какой смысл этой ветки, если ВСЕ биржи рисуют объёмы? Интересно знать только те, кто не рисует.

[bonfire66]

Дело не только в том, что рисуют биржи. Допустим, есть биржа, которая принципиально не играет сама у себя. И не помогает никому. 

Но там запросто могут быть какиенить говнокоины, хозяева которых, для их раскрутки и привлечения внимания перебрасывают двумя-тремя роботами объемы крипты. Такое я частенько наблюдаю. В отношении новых коинов, обычно. Влезть между двумя роботами крайне тяжело. Что-то заработать можно только при глобальном сдвиге курса.  

   Так что определить, мухлюет ли это сама биржа, или кто-то накручивает свой говнокоин - крайне тяжело. Даже если конкретно припереть - биржа будет говорить, что это не она, это трейдеры. А трейдеры будут кивать на биржу. Стороннему человеку доказать кто там крутит, а кто просто смотрит будет крайне трудно.

[Helber]

@bonfire66 , все так, но все равно, когда накрутка мощного объема торгов будет стоить владельцу говнокоина денег — многих это остановит. Накручивать 100 BTC в день стоит ~0.4 BTC, в месяц вообще 12, и т.д.

Как говорится, затраты сопоставят с эффектом.

@SatyrA , очень здравая мысль...

5 часов назад, vit0z сказал:

Какой смысл этой ветки, если ВСЕ биржи рисуют объёмы?

Если и почти все, то не в равной степени. Мы хотя бы будем знать, кто насколько, и каким образом.

[Helber]

5 часов назад, vit0z сказал:

Если кто-то такую знает - пишет тут

Вспомните основы людской психологии, если человеку хорошо — ему лень похвалить (особенно трудно заметить сам факт того, что «хорошо», когда это отсутствие проблем), плюс о этой ветке знает один трейдер из миллиона.

Это жаловаться и обличать мы любим, в особенности я)) 

[Helber]

08.05.2019 в 15:33, Clegane сказал:

 

Недавнее интересное исследование

о том, что 95% от заявленного объёма торгов Биткоина фейковые. Есть и другие исследования, как исследование 2 или это

 

Спасибо за ссылки, репосчу сюда в этот топик

[Helber]

 

10 часов назад, BuyOwnEx сказал:

Друзья, разработка модуля поставки ликвидности биржам, созданным на основе программного обеспечения “BuyOwnEx”, вошла в фазу опытной эксплуатации!
Для чего нужен модуль ликвидности и как он работает на биржах? Модуль ликвидности (“маркетмейкер”) помогает привлечь трейдеров и “оживить” работу торговой площадки. Даже при отсутствии пользовательской активности, “маркетмейкер” будет генерировать стакан и ленту сделок, а при появлении пользовательской активности станет участвовать в мэтчинге ордеров по мере необходимости.

 

«Модуль ликвидности», хе-хе. Так вот как надо было озаглавить топик!

 

Ну, «псевдоликвидности» уж скорее.

Edited 4 Jun 2019, 23:46 by Helber

[BuyOwnEx]

05.06.2019 в 03:44, Helber сказал:

«Модуль ликвидности», хе-хе. Так вот как надо было озаглавить топик!

 

Ну, «псевдоликвидности» уж скорее.

 

Слушайте, мы, конечно, оценили вашу иронию, но мы не можем поддержать категоричного утверждения, будто алгоритмическая ликвидность есть "зло". И мы убеждены, что на текущем этапе развития крипторынка (по уровню капитализации, числу инвесторов/трейдеров и т.д.) такие инструменты необходимы. 

 

Но прежде сразу условимся о терминологии. Мы не предлагаем "псевдоликвидность" (как вы здесь пишите), мы предлагаем "алгоритмическую ликвидность". Алгоритмическая ликвидность - это разумное использование автоматизированных инструментов, которые обеспечивают бирже гибкий и защищенный способ создания теоретической цены стакана, гибкие регулировки плотности, хеджирование и несколько уровней защиты, генерацию ленты сделок, а пользователям - "плотный" рынок по любому числу активов, особенно для низколиквидных и слаботоргуемых. Коих, как вы понимаете, на рынке большинство.

 

Заметим, что предлагаемые нами инструменты алгоритмической ликвидности работают на рынке только тогда, когда возникает необходимость их участия - не больше, но и не меньше. Это и есть главная задача для инструментов алгоритмической ликвидности. А не "раздувание объемов", не спуфинг и не pump&dump. Целенаправленные манипулятивные практики работы с активами на рынке мы не поддерживаем.

 

В целом, вопрос, связанный с "дутыми объемами", хотя и имеет проблемную основу, но чрезмерно спекулятивен, чему способствует "работа" множества низкопробных "криптоблогеров" и "криптоСМИ", которые любят эпатировать сообщество горячими заголовками, формата "всё пропало, все воры". Ко всему прочему, играет роль и корпоративная борьба между крупными игроками, в которой те же СМИ и те же заголовки являются просто инструментами борьбы с конкурентами. 

Но оценки профессионалов (например, Blockchain Transperency Institute) всегда были более сдержанными. Консенсус в отношении инструментов стимулирования активности криптобирж, пределы дозволенного до сих пор не определены. И дело здесь не только и столько в регулировании. Просто отраслевые профессионалы понимают, что если сейчас запретить инструменты стимулирования ликвидности, то на рынке останутся работать 3(4, 5 - не суть) "чистые" криптобиржи. И вы должны понимать, что на развитие всей криптоиндустрии (бирж, проектов, трейдеров) это окажет не смертельный, но крайне негативный по своим последствиям эффект.