CLOUDBOT-2: Первый облачный бот для торговли на Binance, ByBit, Poloniex, Exmo, Bitmex, Huobi, Kucoin, OKX. Теперь с фьючерсами на Binance и ByBit.

[izlevinv]

 

 

Получив ответ сегодня - куплю бота сегодня. Не получив - может ещё неделю буду продолжать рекогнсцировку

Думаю, что осознанная покупка через неделю будет гораздо полезнее.
У каждого свои настройки торговли в силу своего темперамента и привычек, поэтому не существует общего ответа на вопрос "Что/как/какая/где лучше?"
"Один любит арбуз, а другой свиной хрящик" Козьма Прутуов.

[JpS]

все верно. не может быть лучшей биржи, лучшей стратегии, лучшей пары, лучших настроек и т.п.

торговля - это в первую очередь прокладка. прокладка между монитором и стулом (для кого-то диваном, шезлонгом, офисным креслом и пр.)

другими словами: торговля - это ты, а не инструменты. инструменты обязаны быть, самом собой. и бывают хорошие инструменты и бывают плохие. но если ты столяр и не умеешь в руках держать дрель, то будет это дрель уралмаш или бош - разницы никакой. один хер что нибудь сломаешь только и ничего не сделаешь. и наоборот, даже с уралмашевской дрелью мастер сделает гораздо больше.

 

но оставим философию для других тредов.

предлагаю обсуждать здесь именно бота.

 

сегодня начал тестировать сразу две анонсированные фичи, которые очень долго ждал: шорт версия и новый тип ласта на бтцц.

если про шорт версию говорить рано еще (и суток не прошло), то вот с курсом однозначно положительно вышло. сделки совершаются гораздо чаще. ну собственно это ровно то, как и должно было быть по дефолту, если бы не косяк китайцев. так что как минимум эта фича работает и работает правильно (на первый взгляд конечно, посмотрим как она себя поведет на мощных и сильных рывках).

[ratmir]

Мне нужен бот. Какая цена?

[Slon24]

  Да, мне тоже стало тяжело платить за бота после смены системы оплаты. При оплате в крипте было легче.

Полгода не мог вообще заплатить, пока искал схему оплаты рублями.

Убытки для разработчика.

[Slon24]

Евгений, а как ведет себя бот в такой ситуации: 

При выставлении значения в пункте Отступ первого шага в графе в $

Ласт цена крипты 10$, 

выставляю цена первого шага 9$,

Цена дошла до 7$

Потом вернулась на 8.5$, Sell исполнился

И вот что происходит дальше? Цена то первого шага стоит 9$, а текущая 8.5

Или ошибка в этой фразе "цена первого шага" и на самом деле это отступ первого шага?

Если ошибки нет, на что будет ориентироваться бот после исполнения Sell ордера если цена ушла?

Изменено 22 янв 2017, 00:16 пользователем Slon24

[Дима Гребенюк]

 

Евгений, а как ведет себя бот в такой ситуации: 

Ласт цена крипты 10$, 

выставляю цена первого шага 9$,

Цена дошла до 7$

Потом вернулась на 8.5$, Sell исполнился

И вот что происходит дальше? Цена то первого шага стоит 9$, а текущая 8.5

Или ошибка в этой фразе "цена первого шага" и на самом деле это отступ первого шага?

Если ошибки нет, на что будет ориентироваться бот?

 

Там отдельно цена и отдельно отступ

[JpS]

@Evgeny Pozharsky, в случае short версии, в чем измеряется профит? в фиате (ну или нижней части) или в крипте (верхней). по идее, если вы просто "развернули" стратегию, то логично (?) предположить что и методику вычисления профита вы тоже развернули и теперь на паре BTC/CNY бот стремится заработать профит в крипте согласно установленным параметрам, а не в фиате. поправьте меня если я не прав, а мне кажется я все таки не прав, так как вижу наживую что количество битка у меня не меняется, а вот фиат прирастает, причем в дальнейших операциях он не участвует. получается что бот продает/покупает весь биток (согласно проценту использования депозита) туда-обратно, попутно получая профит (в фиате) и этот профит "откладывает". не логично ли на новом цикле начать использовать заработанный профит (согласно % использования депозита)?

Изменено 22 янв 2017, 00:03 пользователем JpS

[Slon24]

Там отдельно цена и отдельно отступ

 

Не, там логическое или или. Заполнить можно только одно поле.

Изменено 22 янв 2017, 00:18 пользователем Slon24

[Evgeny Pozharsky]

 

Евгений, а как ведет себя бот в такой ситуации: 

При выставлении значения в пункте Отступ первого шага в графе в $

Ласт цена крипты 10$, 

выставляю цена первого шага 9$,

Цена дошла до 7$

Потом вернулась на 8.5$, Sell исполнился

И вот что происходит дальше? Цена то первого шага стоит 9$, а текущая 8.5

Или ошибка в этой фразе "цена первого шага" и на самом деле это отступ первого шага?

Если ошибки нет, на что будет ориентироваться бот после исполнения Sell ордера если цена ушла?

 

Будет взята цена LAST, а не цена первого шага.

@Evgeny Pozharsky, в случае short версии, в чем измеряется профит? в фиате (ну или нижней части) или в крипте (верхней). по идее, если вы просто "развернули" стратегию, то логично (?) предположить что и методику вычисления профита вы тоже развернули и теперь на паре BTC/CNY бот стремится заработать профит в крипте согласно установленным параметрам, а не в фиате. поправьте меня если я не прав, а мне кажется я все таки не прав, так как вижу наживую что количество битка у меня не меняется, а вот фиат прирастает, причем в дальнейших операциях он не участвует. получается что бот продает/покупает весь биток (согласно проценту использования депозита) туда-обратно, попутно получая профит (в фиате) и этот профит "откладывает". не логично ли на новом цикле начать использовать заработанный профит (согласно % использования депозита)?

Все правильно, профит в фиате накапливается.

Мне нужен бот. Какая цена?

В первом сообщении темы написано.

Кстати, BTCC ответили - они смогли воспроизвести ошибку с LAST и занимаются её исправлением. Так что есть надежда скоро иметь чистый правильный LAST.

[JpS]

@Evgeny Pozharsky, насчет измерения профита вопрос был некорректно мной озвучен. вернее это было два вопросов. на один вы ответили (в чем накапливается профит). а вот второй вопрос (он же скорее всего первый), это в чем _исчисляется_ профит? когда мы говорим что профитность сделки (цикла) 0.2% (0.3, 5, 7, 10 и т.д. ), то это в фиатном выражении или в криптовом? как вы понимаете - это же разные цифры. можно выиграть в крипте, но курс изменится так что мы проиграем в фиате и наоборот.

 

насчет ответа бтцц уж и не знаю радоваться или нет. ибо сейчас все работает и хочется сказать "работает - ничего не трогай" :)

[Evgeny Pozharsky]

@JpS,Профит так же считается в фиате (в цене крипты). Btcc трогать не будем если все ок :)

[xcyr]

Ура, появилась симметричная стратегия "шорт" (продал-продал-купил)!

 

Только парадокс - стратегия "лонг" лучше работает на падающем тренде (если не переборщить с жадностью), а шорт на растущем, может их переименовать? Ну это так, для размышлений...  :)

 

Евгений, есть косяк с % использования актива при "шорте" - он примерно на 10% меньше чем выставлено. То есть выставляешь 100% - используется 90%, выставляешь 50% - используется 45%..

[SlavkaLev]

@JpS,Профит так же считается в фиате (в цене крипты). Btcc трогать не будем если все ок :)

Т.е. при торговле форком к битку при росте курса битка становится возможным выставление фикса в без профита?

Купил крипты на один биток, Профит один процент значит фикс будет на 1.01 биток ( без комсы). До выставления фикса растет курс битка на 1%, следовательно чтобы получить 1% в фиате необходимо продать 1 биток а не 1.01, т.е. фикс на фиате выставится на 1 биток. Итого сделка, выгодная на фиате будет не выгодной на битке.

Если я все правильно понял то это беда.

Изменено 22 янв 2017, 16:52 пользователем SlavkaLev

[Evgeny Pozharsky]

Евгений, есть косяк с % использования актива при "шорте" - он примерно на 10% меньше чем выставлено. То есть выставляешь 100% - используется 90%, выставляешь 50% - используется 45%..

Проверю.

@SlavkaLev,продал крипты на 1 биток. Цена упала, купил столько же крипты, сколько продал, но дешевле на 1%.

[JpS]

@SlavkaLev,продал крипты на 1 биток. Цена упала, купил столько же крипты, сколько продал, но дешевле на 1%.

это если купил ;)

а если не купил? и рынок развернулся и пошел вверх? то тогда мы будем иметь ситуацию, ровно которую я имею на сегодняшнем тесте шорта: бот наконец то "научился" сливать депо :) раньше он этого не мог делать "бай десигн", но технология шорт нам теперь позволяет делать это :)

рассказываю:

сегодня курс BTC/CNY (ну впрочем как и BTC/USD на других биржах) плавно рос и все это время очень хорошо себя показывал, давая неплохой профит (где-то за 12 часов он "наколотил" 1-2% от депо), но вдруг пошло довольно сильное падение курса и бот стал продавать _дешево_, т.е. дешевле все своих предыдущих ордеров buy. да, сумма в биткоине у меня оставалась фикс (тут он вел себя стоически, не сливая битка), но биток то дешевел. и все сделки приводили к тому что _в фиате_ депо снижалось. последним его действием было то что он выставил фикс на какую-то цену, продав ВЕСЬ биток. по цене ниже той цены что была 12 часов назад. на руках у меня к тому моменту было фиата МЕНЬШЕ чем было при входе в рынок. и тут рынок развернулся :) цена ушла вверх, меня не было рядом и я ничего не предпринял (а если бы и был, то не стал бы предпринимать, это же бот или не бот). в результате мы имеем сейчас курс битка, который возвращается куда-то вверх, к тому месту где он и был, я имею на руках фиата меньше чем было и имею открытый фикс, вероятность исполнения которого стремится к нулю. т.е. полностью развернутая модель "инвестора", когда рынок дошел доверха, был куплен биток по самой высокой цене, рынок развернулся и ушел вниз и у нас на руках остался биток, но который стоит меньше (это я сейчас про лонг и инвестора) чем он стоил при покупке. но когда у нас на руках оставался биток, мы говорили "мы же ничего не потеряли. ни копейки фиата мы не потеряли" и были правы, то теперь мы теряем фиат и это стало видно. бот теперь "умеет сливать депо" :)

[JpS]

вот если бы я, понимая что произошел разворот рынка (знал бы прикуп - жил бы в сочи :) ) в момент разворота, да даже если бы и слегка позже, закрыл фикс (просто снял его) и пошел бы заново торговать, то на новом росте бот бы "отбил" все потери и к моменту возвращения на старую позицию был бы не просто в профите, а в _двойном_ профите. потому что он бы просто не терял время, как было сегодня. ибо пока стоит фикс, бот ничего не делает же, верно?

[SlavkaLev]

Тогда бот не пригоден к торговле крипта к крипте, либо только в моменты флета базиса. Ибо получается что можно поймать свечки как вышеописанные.

Сильно трудно прописать Профит к базису?

 

Еще вопрос: если торговать биток к баксу и классик к битку на одном боте с перескоком с пары на пару в течение дня для выставления ботом фиксов и баев то возможна ситуация когда биток по исполненн еному баю по бтц/бакс (при боте включенном на пару етц к бтц) уйдет в бай етц/бтц как часть депозита и переходе обратно на пару бтц/бакс будет выставлен неправильный фикс. Так? (Да понимаю что тут правильная работа не должна гарантироваться автором)

[SlavkaLev]

,

 

эм, или я не так понял или тут нет проблемы расчета профита вы фиате, ибо ваши настройки не позволили зацепить волну и это минус стратегии шорт. Так?

[SlavkaLev]

Я тут сижу думаю и по-моему просто настройки слишком жадные были. На лонге это приводит к инвестированию.

Upd вру. Тут дело не чисто.

При росте без откатов Лонг работать не будет, также как и шорт при падении без откатов. С откатами если то при развороте застрянет только часть депо.

На шорте сетка на селл вверх выставляется же? 900 910 920. Если по 900 ушло то бай на 890. Если курс вниз уйдет то будет исполнение бай, и выставление новых селов. Как тут слить можно депозит?

 

Еще момент: сочетание шорта и Лонга.

Знаем что тренд вниз, выставляем ботом сетку на бай. Исполняется пять баев и курс разворачивается. Что если вместо того чтобы продавать все по фиксу - начать выставлять сетку на селл по стратегии шорта? При этом цена для шорт составляющей должна начинаться НЕ НИЖЕ цены полученной в процессе закуски плюс Профит (или в данном случае 0+комса)

Т.е. сетка Лонг и шорт есть всегда а их граница определяется профитом.

Таким образом будут использоваться обе полуволны синусоиды.

Надеюсь меня поняли иначе завтра нарисую

Изменено 22 янв 2017, 20:23 пользователем SlavkaLev

[xcyr]

продал крипты на 1 биток. Цена упала, купил столько же крипты, сколько продал, но дешевле на 1%.

А почему не

 

 

не логично ли на новом цикле начать использовать заработанный профит (согласно % использования депозита)?

Я присоединяюсь к такому пожеланию - покупать исходя из суммы, вырученной при продаже, а не ровно столько же. Если продал биток по 1000 - логично по 500 купить два битка...

Изменено 22 янв 2017, 20:28 пользователем xcyr

[SlavkaLev]

@xcyr, разве бот не оценивает каждый раз заново депозит при выставлении сетки?

[xcyr]

@xcyr, разве бот не оценивает каждый раз заново депозит при выставлении сетки?

При лонге - да. При шорте, наоборот, оценивает актив (первую валюту пары).

[xcyr]

 

 

Проверю.

% неиспользования актива зависит еще от мартина. При мартине "0" не используется примерно 10%, "20" - примерно 15%, "-20" - примерно 5% (если в настройках стоит 100%).

[JpS]

эм, или я не так понял или тут нет проблемы расчета профита вы фиате, ибо ваши настройки не позволили зацепить волну и это минус стратегии шорт. Так?

в данном случае я говорил не за способ определения прибыли. проблема вставания в инвестора или проблема слива депо не имеет к этому большого отношения (практически никакого не имеет). просто расчет профита в битке немного портит статистику. ибо мы оцениваем то не биток же? когда мы идем в магазин, мы же не на биток покупаем хлеб :) то есть для нас, как людей живых и млекопитающих важнее стоимость фиата. к примеру был у нас 1 биток, стоил он 1К баксов. и вдруг он стал стоить 100 баксов, но у нас стало два битка. получается что если мыслить с точки зрения стратегии шорт, мы стали богаче в два раза. а вот как-то не чувствуется (вот именно в тот момент когда мы считаем ситуацию :) ). как следствие, рассчитывая профит в битке, мы немного неправильно считаем профит. и ладно если скажем профит в настройках стоит 5%, а цена битка изменилась на 3%, т.е. ошибка расчета составит 0.05*0.03=0.0015 (0.15%), что при таких настройках не критично, но слегка портит просто статистику (пойдут округления не верные). но если профит стоит минимальный, то в некоторых ситуациях возможно что бот посчитает профитной ситуацию, которая профитная _в битке_, но непрофитная в фиате. а боту то что - он тупой. он возьмет и продаст/купит. у него правило, он хлеб молоко в магазине не покупает :)

 

а ситуацию со сливом депо я не приравнивал к методике расчета профита. слив депо стал возможен благодаря технологии шорт. и это (если задуматься) - неизбежно. и автор тут ни причем. просто это же зеркальная стратегия лонгу. в лонге мы копили (меняли ее размер) крипту (верхнюю часть пары), в шоте - нижнюю, фиат. соответственно, в лонге депо оставалось константой, а в шоте - биток. и чуда тут не произойдет. это зеркало.

 

избавляться тут можно просто усложнением стратегии. объединением лонга с шотом. "обучением" бота ручным фиксам с потерями (на основе предыдущих прибылей). но все это долгоиграющие темы. дай бог у автора когда-то дойдут руки допилить бота до "кнопки бабло" (когда сидишь и ничего не делаешь, а денюжки идут), но сейчас это не так. сейчас - это молоток в руках столяра и только от умения им пользоваться зависит конечный профит.

 

по поводу жадных настроек. да, конечно же они жадные (в том или ином виде). иначе как же бот наколотил бы мне 1% за полдня. но как в анекдоте про болт и *опу, на каждую *опу есть болт с левой резьбой, а на каждый болт с левой резьбой есть *опа с лабиринтами. на любые самые нежадные настройки бота есть такое поведение рынка, которое приведет к описываемой ситуации. естественно, при каких-то настройках, сегодняшняя ситуация не привела бы к сливу депо. ну привела бы какая-то другая. "знал бы где упаду - соломки бы подстелил".

[xcyr]

 

 

а ситуацию со сливом депо я не приравнивал к методике расчета профита. слив депо стал возможен благодаря технологии шорт. и это (если задуматься) - неизбежно. и автор тут ни причем. просто это же зеркальная стратегия лонгу. в лонге мы копили (меняли ее размер) крипту (верхнюю часть пары), в шоте - нижнюю, фиат. соответственно, в лонге депо оставалось константой, а в шоте - биток. и чуда тут не произойдет. это зеркало.

Все еще хитрее, есть например пара ETH/LTC, в чем там нужно считать "истинный" профит?  :D  Поэтому "зеркальная стратегия имеет такое же право на существование, как и исходная.

А уж какая валюта пары имеет большее отношение к реальности, это философский вопрос и зависит от веры. Кто верит в будущее битка, для того важен профит в битке, кто в бакс - для того профит в баксах, а кто-то и в рубль верит  :)  , хлеб мы кстати покупаем на рубли а не на баксы  :D  . Для бота же важна корректная математика торговли - продать дороже чем купил, купить дешевле чем продал, и так по кругу  :)  .

 

 

избавляться тут можно просто усложнением стратегии. объединением лонга с шотом. "обучением" бота ручным фиксам с потерями (на основе предыдущих прибылей). но все это долгоиграющие темы. дай бог у автора когда-то дойдут руки допилить бота до "кнопки бабло" (когда сидишь и ничего не делаешь, а денюжки идут), но сейчас это не так. сейчас - это молоток в руках столяра и только от умения им пользоваться зависит конечный профит.

следующий шаг - мультификс, надеюсь Евгений держит это в планах