Перейти к содержимому

YoBit.Net

Фотография
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 BitMEX

BitMEX

    Новичок

  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 16 September 2017 - 14:43

Уважаемый криптомир и его жители,

 

Позвольте представить Вашему вниманию BitMEX - биржу для торговли деривативами на Bitcoin и другие криптовалюты. BitMEX предоставляет возможность торговли криптовалютами с самым высоким в мире уровнем кредитного плеча (до 100х на некоторые инструменты!).
В отличие от большинства других бирж мы не оперируем фиатами, на бирже торгуются исключительно деривативы. Это упрощает во многом вопросы доступа, регистрации и дальнейшей торговли для пользователей.

Все транзакции, включая altcoin, деноминированы в Bitcoin. Депозиты и вывод средств производятся только в Bitcoin. Прибыли и убытки (PnL) вычисляются опять же в Bitcoin. 

Наиболее торгуемые продукты - это бессрочный своп и фьючерсы на XBTUSD - курс биткойна в долларах США.

Помимо этого, доступны фьючерсы на Ethereum, Ethereum Classic, Gnosis, Мonero, Augur, Zcash, Litecoin, Dash, Factom, Ripple т.д.

BitMEX стабильно занимает первое место в мире по торговому обороту XBTUSD. Торговый объем 15 сентября 2017 составил более 1 млрд. USD.

В целях безопасности средства клиентов хранятся исключительно в Cold Multi-sig wallet (холодных мульти-сигных кошельках). Вывод средств производится ежесуточно в 13:00 UTC вручную, используя несколько подписей для вывода средств (2 из 3 учредителей подтверждают данные транзакции). Холодные кошельки в BitMEX хранятся офлайн. 

Регистрация клиентов проста и анонимна. Можно начать трейдинг в течение нескольких минут после активации аккаунта, требуется только email. 

Высокая ликвидность и узкий спред гарантированы, особенно на XBTUSD.

Для подробного ознакомления с функциями и интерфейсом платформы предлагается торговый симулятор: 
https://testnet.bitmex.com ,
а также youtube канал 
https://www.youtube....er/BitMEXdotcom ,
где приводятся наглядные примеры арбитража, используя производные инструменты BitMEX.

Мы планируем cтарт нашей русскоязычной платформы в течение октября 2017 года.
Многое из того, что на английской странице уже доступно на русском. 
Если есть вопросы, сомнения или пожелания, пожалуйста, пишите на support@bitmex.com или прямо здесь.

В завершении позвольте отметить, что компания зарегистрирована и подчиняется законам Республики Сейшельские острова, а наш головной офис находится в Гонконге.

С уважением и пожеланиями успешного трейдинга,
BitMEX

Ссылки на часто задаваемые вопросы
https://www.bitmex.com/app/faq
продукты

https://www.bitmex.com/app/seriesGuide/XBT
обзор принципов трейдинга
https://www.bitmex.c...tradingOverview
симулятор трейдинга
https://testnet.bitmex.com
интерфейс трейдинга
https://www.bitmex.c...pp/trade/XBTUSD


Сообщение отредактировал BitMEX: 16 September 2017 - 17:40

  • 0

#2 bestporn4u

bestporn4u

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 36 сообщений
  • ГородOdessa

Отправлено 18 September 2017 - 09:30

Написал запрос в Вашу службу поддержки, но пишу здесь и Вам. Кто может помочь разобраться в принципах работы площадки? Я никак не могу разобраться почему цена Ваших фьючерз контрактов так сильно отличается от биржевой и не даёт ли это возможность прямого арбитража?
 
Заранее спасибо.

  • 0

Обменяю Ваши биткоины на мои USD в Одессе +1%


#3 BitMEX

BitMEX

    Новичок

  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 13:23

 

Написал запрос в Вашу службу поддержки, но пишу здесь и Вам. Кто может помочь разобраться в принципах работы площадки? Я никак не могу разобраться почему цена Ваших фьючерз контрактов так сильно отличается от биржевой и не даёт ли это возможность прямого арбитража?
 
Заранее спасибо.

 

Мы можем помочь.

Ответим через службу поддержки.
Спасибо!


  • 0

#4 Nick_Ods

Nick_Ods

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 16:08

 

Написал запрос в Вашу службу поддержки, но пишу здесь и Вам. Кто может помочь разобраться в принципах работы площадки? Я никак не могу разобраться почему цена Ваших фьючерз контрактов так сильно отличается от биржевой и не даёт ли это возможность прямого арбитража?
 
Заранее спасибо.

 

Ну цена на фьючерсы часто отличается от цены спот не только в криптовалютах. И не только в криптовалютах если с учетом стоимости borrow/deposit форвард не равен фьючерсу - то таки да прямой арбитраж.


  • 0

#5 BitMEX

BitMEX

    Новичок

  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 19:08

Для ясности высылаю вам спецификации фьючерсов эфира.

 
Ethereum - это децентрализованная платформа, которая оперирует смарт-контрактами, приложениями, которые работают так, как запрограммировано в блокчейне, исключая возможности простоев, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон.
 
Проект разработан Ethereum Foundation .
 
Валюта Ethereum обозначена кодом ETH и обычно называется Эфиром - Ether.
 
На BitMEX дериватив BAT представлен в форме фьючерса и позволяет трейдерам спекулировать будущим обменным курсом Ether / Bitcoin (ETH/XBT).
 Для торговли фьючерсами на Ether трейдерам не обязательно иметь Ether, так как в качестве маржи требуются только биткоины.
 
Как котируются фьючерсы ETH?
Базовым активом на фьючерс ETH является обменный курс ETH/XBT с биржы Poloniex, как обозначено в индексе .ETHXBT.
Фьючерсы котируются в биткойнах, все маржи и расчеты PNL деноминированы в биткойнах.
Коэффициент = 1                             Формулы
Стоимость контракта в XBT.    Коэффициент * Цена фьючерса * 1 ETH
Стоимость контракта в USD.   Стоимость контракта в XBT * XBTUSD
Расчет PnL.                              # Количество контрактов * Коэффициент * (Цена выхода - Цена входа)
Если трейдеры считают, что цена на ETH будет расти, они покупают фьючерсы и продают, если считают, что цена будет падать.
 
Маржа и плечо
 
Вся маржа размещается в биткойнах, это означает, что трейдеры могут покупать или продавать этот контракт, используя только биткойны. Фьючерсы ETH характеризуются кредитным плечом до 50x.
Например, чтобы купить фьючерсы стоимостью в 10 биткойнов, вам потребуется всего 1 биткойн исходной маржи.
 
Исполнение расчетов
ETC фьючерсы рассчитываются по цене индекса .ETHXBT30M. Исполнение расчетов приходится на последнюю пятницу месяца расчетов.
 
 
Пример сделки >
 

 

 
Трейдер хочет купить фьючерсы ETH стоимостью в 10 биткоинов.
 ETHM17 (фьючерсный ETH, истекающий в июне 2017 года) торгуется по 0.0200 XBT.
 Поскольку плечо равно 50x, для выполнения этой сделки трейдеру требуется только 0.2 XBT маржи.
В итоге позиция будет составлять 500 контрактов: 10 XBT / (0.0200 XBT * 1).
Несколько дней спустя цена поднимается до 0.0250 XBT, и трейдер продает свои контракты.
 
 
Прибыль трейдера составит: 500 * 1 * (0.0250 - 0.0200) = 2.5 XBTа

 

 
А теперь отвечу на ваши вопросы:
Фьючерсы котируются в биткойнах, все маржи и расчеты PNL деноминированы в биткойнах.
т.е. Все в процессе - тоже в биткойнах. 
 
Комиссия выплачивается в зависимости от того, как был выполнен ваш ордер.
Если вы мейкер т.е. вы ставите пассивный лимитный ордер, в котором вы задаете цену, по которой желаете произвести транзакцию, в таких случаях вам выплачивается 2.5 bps (0.0250%) от размера транзакции. 
 
Если вы тейкер т.е. Вы хитаете лучший бид (hit the bid) или поднимаете лучший аск (lift the offer), иными словами вы агрессивно проводите операцию на рынке, в таких случаях вы платите 7.5 bps (0.0750%) от размера транзакции. 
 
Межбиржевой арбитраж возможен в условиях высокой волатильности и/или низкой ликвидности.
Вы не могли бы уточнить, как конкретно вы видите возможность арбитража в вашем случае?
 
Если хотите узнать подробнее об арбитраже на деривативы BitMEX, ccылайтесь на:
 
 
С уважением.

Сообщение отредактировал BitMEX: 18 September 2017 - 19:15

  • 0

#6 bestporn4u

bestporn4u

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 36 сообщений
  • ГородOdessa

Отправлено 18 September 2017 - 20:14

Ну если я всё правильно понимаю то к примеру сейчас разница в курсе у фьючерса ETHZ17 против реально биржевой цены 5,1% (7650 против 7277) однако (опять таки если я всё правильно из роликов и того что написано на сайте понял) вход в этот фьючерз который закончится в декабре месяце стоит 3,225% с учётом ставки за закрытие ордера (что делать не обязательно т.к. его ещё можно будет за пол цены продлить). Вот и выходит арбитраж на 1,87%. За 3 месяца это конечно не большая сумма, но я и искал этот фьючерз минут 10 всего. Уверен что можно найти варианты и получше.

 

Но это всё при условии если я правильно понял систему работы сайта.


  • 0

Обменяю Ваши биткоины на мои USD в Одессе +1%


#7 BitMEX

BitMEX

    Новичок

  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено Вчера, 10:45

Из вышеизложенного вы скорее всего имеете ввиду стратегию базис-трейдинга.
Базисом обозначается премия или дисконт, по которым торгуется фьючерс в отношении к спот-цене базового актива. Базис обычно котируется в %-м годовом исчислении.

Базис отражает элемент положительной или негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью до истечения срока фьючерса в будущем.

 

Далее пример фьючерса:

ETC7D является 7-дневным фьючерсным контрактом на Ethereum Classic (ETC).

 

Трейдеры могут спекулировать ценой Ethereum Classic, исполняемой Дата расчетов, которые осуществляются каждые 7 дней в пятницу в 12:00 UTC.

 

Исходная маржа и маржа обслуживания составляет 10% и 5% соответственно, что означает, что трейдер может торговать с кредитным рычагом до 10х, а ликвидация будет происходить, если уровень маржи трейдера - ниже 5%.

 

Процедура исполнения расчетов заключается в вычислении уровня посредством 30-минутного TWAP до истечения срока действия фьючерса.
 
Коэффициент = 1
Стоимость в XBT  Коэффициент * Цена фьючерса * 1 ETC
Стоимость в USD Стоимость контракта в XBT * XBTUSD
Расчет PnL.          # Количество контрактов * Коэффициент * (Цена выхода - Цена входа)

 

Рассмотрим пример, когда в понедельник в 12:00 UTC, базовый спот торгуется по 0,00200 XBT, а фьючерсный контракт BitMEX ETC7D торгуется по 0,00220 XBT.

 

Во-первых, давайте вычислим базис.

 

Контракт находится в обращении 4 дня.
Номинальный базис- (цена фьючерса - цена спота) = 0,00220 - 0,00200 = 0,00020 XBT.

Номинальный базис в % - (цена фьючерса / цена спота) - 1 = (0,00220 / 0,00200) - 1 = 10%-ная премия.

Это значит 10% / 4 дня = 2,5% в день, или = 912,5% годовых.
 
Это означает, что если б контракт всегда торговался с премией в 2,5% каждый день, трейдер теоретически способен зарабатывать 912,5% в год.
 
Почему контракт торгуется с такой высокой премией?

Это может быть обосновано несколькими причинами: базовый рынок не предлагается с достаточной ликвидностью (низкая ликвидность асков), или в случаях кратковременных расхождений цен на фьючерсном рынке, или взгляды в целом более оптимистичны в отношении будущей стоимости ETC.

 

Как трейдер может использовать премию и фиксировать ​​базис?

 

Трейдер может шортать или продать контракт по 0,00220 XBT, и в то же время пойти лонг или купить ETC на спот-рынке по 0,00200 XBT.
В BitMEX один контракт ETC7D представляет 1 ETC (коэффициент). 
Следовательно, трейдер будет покупать и продавать одну и ту же сумму ETC на обоих рынках. 
Предположим, что размер теоретической сделки 1000 ETC.
Следовательно, трейдер будет покупать 1000 ETC на базовом спотовом рынке и продавать 1000 контрактов ETC7D эквивалентом в 1000 ETC.
Затем трейдер ждет, пока рынки не вернутся к исходной цене, или же будет ждать исполнения контракта.

В этом примере рынок продолжал торговаться с премией до исполнения в 12:00 UTC пятницы, и трейдер решил дождаться момента расчетов, когда все позиции закрываются.

 

В 12:00 UTC в пятницу 30-минутная расчетная цена TWAP была равна 0,00150 XBT, и базовая спотовая цена также составляла 0,00150 XBT.

 

В результате трейдер закрывает фьючерсы по цене исполнения, и затем продает 1000 ETC на базовом сотовом рынке по 0,00150 XBT.

 

PNL трейдера на фьючерсы составляет: -1 000 * 1 * (0,00150 - 0,00220) = 0,7 XBT. PNL трейдера на спот составляет: 1000 * (0,0015 - 0,00200) = -0,5 XBT

 

Таким образом, чистый PNL трейдера в этой конкретной сделке на базис составляет: 0.7 XBT - 0.5 XBT = 0.2 XBT. 
Трейдер, однако, знал об этом уже тогда, когда они заключили сделку, потому что они фактически зафиксировали номинальный базис 0,00020 XBT на 1000 контрактов.
Следовательно, 1000 * 0,00020 = 0,20 XBT.

 

Обзор фьючерсов:
 
Фьючерсный контракт является производным финансовым инструментом, представляющим соглашение купли-продажи базового актива, товара, валюты или другого продукта по заранее определенной цене в указанное в будущем время.

По истечении срока фьючерсы исполняются либо поставкой базисного актива (поставочные фьючерсы), либо наличными (расчётные фьючерсы).

BitMEX предлагает несколько продуктов в форме расчетных фьючерсов.

 

Принципы работы рынков фьючерсов

 

При торговле фьючерсами трейдер должен быть осведомлен с несколькими принципами работы фьючерсного рынка. Ключевыми моментами являются:

 

  1. Коэффициент: какова стоимость одного контракта? См. детали на каждый инструмент в Спецификациях контрактов.
  2. Маркировка позиции: фьючерсные контракты исполняются в соответствии с методом маркировки справедливой цены.
     
    Цена маркировки определяет нереализованный PNL и уровень ликвидации .
  3. Исходная маржа и маржа обслуживания - это ключевые уровни маржи, которые определяют, с каким рычагом можно торговать и, в какой момент происходит ликвидация.
  4. Исполнение расчетов: трейдер должен знать, когда фьючерс прекращает обращение и, как он будет рассчитываться.
    Для того, чтобы избежать манипулирование рынка, ценой исполнения расчетов BitMEX является среднее значение за определенный период времени.
    Эти временные рамки могут варьироваться в зависимости от инструмента. Трейдерам рекомендуется отдельно ознакомиться со спецификациями контрактов, включающими сроки обращения и процедуры исполнения.
  5. Базис: базисом обозначается премия или дисконт, по которым торгуется фьючерс в отношении к спот-цене базового актива. Базис обычно котируется в %-м годовом исчислении.
    Базис отражает элемент положительной или негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью до истечения срока фьючерса в будущем.

Пожалуйста, пишите, если есть другие вопросы. Будем рады помочь.


Сообщение отредактировал BitMEX: Вчера, 10:47

  • 0





Темы с аналогичным тегами биткойны, деривативы, криптовалюты, биржа, холодные кошельки, маржинальный трейдинг, трейдинг, арбитраж, высокая безопасность, фьючерсы

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных