CLOUDBOT-2: Первый облачный бот для торговли на Binance, ByBit, Poloniex, Exmo, Bitmex, Huobi, Kucoin, OKX. Теперь с фьючерсами на Binance и ByBit.

[Evgeny Pozharsky]

Он не продает ниже, чем купил. Он просто вообще ничего не продает... Если цена идет вниз, то фикс остается всегда вверху... Даже, если выставить профит в 0.1%. В итоге в минус придется продать мне.... 

 

Подождите, вы сказали что именно бот торгует в минус. Что противоречит его стратегии. А сейчас оказывается, что бот то и не продает в минус, а в минус продаете вы сами.

Да, способ расчета профита у бота чувствителен к ограничениям точности биржи. Так же как и способ округления цен. И каждый раз, когда профит отдельно выполненного бая будет меньше минимального шага цены, заданного биржей - это не будет понижать фикс. Пока мы знаем о двух таких парах на BTCE. Остальные все биржи/пары работают как надо. Такая вот особенность.

Мне кажется это совсем не то же самое, что 

 

То есть биржа виновата в торговле ботом в минус?

Резюме:

Торговля на бирже BTCE нашим ботом убыточна.  

Не суйтесь с ним на BTCE, иначе останетесь в инвесторах.

Верно излагаю?

 

И да, вы так же не сможете руками к одной закупке добавить профит в 0,1% на этой паре и бирже.

 

Есть абсолютно непонятно зачем нужная настройка - "задержка после фикса". разбор логов показывает, что при любом значении она не спасает. т.к. даже если угадали с задержкой, и выставили сетку от средней цены, то на следующем выбеге вверх бот сетку переставит и подарит мне закупку выше среднерыночной....

Если по идейно-религиозным причинам такую настройку в бота добавить нельзя - ок. на нет и спроса нет.

Вот вам абсолютно непонятна настройка задержки. А ведь она точно по такому сценарию была добавлена - кому-то очень надо было, были какие-то аргументы и все такое. Вы предлагаете добавить добавить абсолютно такую же непонятною (но другим людям) настройку.

Итого будем иметь уже две абсолютно непонятных настройки. Потом 3, потом 4.

Я не говорю, что делать ничего не надо, я говорю, что делать надо то, что имеет смысл и обоснование. Ваш вариант пока не работает в случаях, описаных чуть выше.

[izlevinv]

 

 

Есть абсолютно непонятно зачем нужная настройка - "задержка после фикса".

Выше же объяснили, что изначально ее не было, просто было много желающих, чтобы она была. Нада-нада-нада!!!!

[thebestgreen]

Подождите, вы сказали что именно бот торгует в минус. Что противоречит его стратегии. А сейчас оказывается, что бот то и не продает в минус, а в минус продаете вы сами.

Да, способ расчета профита у бота чувствителен к ограничениям точности биржи. Так же как и способ округления цен. И каждый раз, когда профит отдельно выполненного бая будет меньше минимального шага цены, заданного биржей - это не будет понижать фикс. Пока мы знаем о двух таких парах на BTCE. Остальные все биржи/пары работают как надо. Такая вот особенность.

Мне кажется это совсем не то же самое, что 

 

И да, вы так же не сможете руками к одной закупке добавить профит в 0,1% на этой паре и бирже.

 

Вот вам абсолютно непонятна настройка задержки. А ведь она точно по такому сценарию была добавлена - кому-то очень надо было, были какие-то аргументы и все такое. Вы предлагаете добавить добавить абсолютно такую же непонятною (но другим людям) настройку.

Итого будем иметь уже две абсолютно непонятных настройки. Потом 3, потом 4.

Я не говорю, что делать ничего не надо, я говорю, что делать надо то, что имеет смысл и обоснование. Ваш вариант пока не работает в случаях, описаных чуть выше.

Евгений, подскажите, а с биржей Poloniex будет решаться вопрос с увеличением скорости торгового бота? Очень бы хотелось какого нибудь решения этой проблемы. 

[JpS]

@pitbred, при том что есть способы увеличения _общей_ скорости работы бота с помощью изменения алгоритма работы _бота_. например, распараллеливание постановки запросов на биржу в несколько потоков. скорость работы биржи это не увеличит, но уменьшит общее время постановки сетки. евгений обещал провести тесты по этому вопросу о результатах пока не докладывал.

[jenci]

чем грозит мне, ну кроме ваших тапочек и аредной платы за второй бот, если я (теоретически) одновременно на той же паре запускаю 2 бота со стратегиями лонг и шорт? есть смысл в таком вообще? я понимаю что подтяжка работает у бота и могу сам от себя (опять же в теории) выкупать и еще за это платить процент бирже, но мысль из головы не выходит особенно когда бот попадает в промежуток когда цена гуляет между фиксом и оставшимися ордерами

[thebestgreen]

@thebestgreen, причём здесь бот?

Вот Вы посылаете 2 одинаковые посылки в одно и тоже место.

Одну посылку Почтой России, другую ПОнями.

Одна идет месяц или вообще теряется, а другая на месте через 2 дня.

И Вы такой хватаетесь за голову: "*ля я рукожоп, со мной надо что-то делать!" Да?

Я не говорю, что в этом виноват бот, если ты почитаешь несколько страниц назад, то поймешь о чем речь.

Я пользуюсь этим ботом с января месяца этого года, и в начале все было просто супер) но полынь че то мудрит.

[thebestgreen]

Если Вы про мифическое распараллеливание, то это ересь. А полынь не мудрит, ношу взяла не по себе пока что.

Ну у неё не было выбора))))))))))))

[JpS]

распараллеливание - это совершенно не ересь. если сетка из 20 ордеров ставится последовательно и скажем один ордер ставится минуту, то 20 ордеров _последовательно_ будут ставиться 20 минут.

если их ставить в 20 потоков сразу, то все они будут ставиться не минуту конечно же, но и не 20 тоже (в _теории_ это будет как раз минута, но на практике, распараллеливание само по себе приведет к дополнительным тормозам, но не в 20 раз - это точно). конкретный результат мог бы показать тест, но то что ускорить в этом месте можно - это 146%, вопрос трудов в это вложенных (стоит ли овчинка выделки).

[Evgeny Pozharsky]

@pitbred, при том что есть способы увеличения _общей_ скорости работы бота с помощью изменения алгоритма работы _бота_. например, распараллеливание постановки запросов на биржу в несколько потоков. скорость работы биржи это не увеличит, но уменьшит общее время постановки сетки. евгений обещал провести тесты по этому вопросу о результатах пока не докладывал.

Да, это в работе. Но сразу предупрежу - это скорее всего не будет работать в обычной версии бота.

[xcyr]

 

 

это скорее всего не будет работать в обычной версии бота

будет премиум версия?  :)

[Evgeny Pozharsky]

В идеале (и на полыни до недавнего времени) 20 ордеров должно ставиться несколько секунд, что и делается на других биржах сейчас.

Теперь внимание, разработчик Евгений, который 100500 раз говорил-предупреждал (еще до того как на полынь зашло 60К юзеров) что полынь нестабильное гавно, должен из-за лагов полыни изобретать велосипед, чтобы 20 ордеров на полыни ставилось 10 *внимание* 10 минут. У меня всё.

 

Ну провести тесты можно всегда, это не так сложно. Другой вопрос насколько это поможет. Я уже написал, что в обычной версии бота это ничего не даст либо даст мало прироста. Поэтому в обычной версии врят ли будет включено, даже если все пройдет ок. Но ведь проблема более комплексная. И то, что ордера ставятся слишком долго (кстати, далеко не всегда) - это только небольшая и не самая коварная часть. А как быть с тем, что они могут вообще не ставится? Как быть с десятками мегабайт логов с одним и тем же - socket timeout для полыни? И так далее. Я скажу так - очень многие, кто торгует на полыне, даже не видят этих обрывов, потому что бот пробует снова и снова и у него получается так работать. Но когда смотришь на выставление ордеров полыни, по одному в минуту, и рядом просто проскакивает сетка какого-нить btce из 20 ордеров за 2 секунды в сумме - становится грустно :)

 

Да, полынь очень плохо работает, перегружена, саппорт молчит неделями, API неполный, инфорация урезана. Но она имеет определенную привлекательность для торговли. И это повод искать пути решения проблем. 

Я постоянно пишу о работе полыни с одной целью - предупредить людей, кто там будет торговать, о положении дел и настроить их на повышенную внимательность. Многие понимают расклад и соглашаются, но находятся и те, кто требует работы как на btce.

 

И еще. Давайте не будем развивать здесь священные войны и что-либо еще. Здесь все единомышленники, поэтому в наших интересах спорить аргументировано и, главное, итогом споров должно быть какое-то действие, решение, улучшение. Мы становимся лучше благодаря обсуждениям, поскольку здесь много людей, все торгуют разными способами и как результат привносят что-то из своего видения. Да, есть некая генеральная политика, в общих чертах, поэтому не все предложения принимаются на ура. Но тем не менее.

Пока мы не делаем ботом существенных оборотов на биржах :), это в наших интересах.

будет премиум версия?  :)

Эффективная многопоточная расстановка ордеров требует как минимум выделенного IP-адреса для конкретного бота. То есть это не просто бот в облаке, это выделенный бот в выделенном облаке.

[xcyr]

Эффективная многопоточная расстановка ордеров требует как минимум выделенного IP-адреса для конкретного бота. То есть это не просто бот в облаке, это выделенный бот в выделенном облаке.

да это понятно что решение такой проблемы (а также неплохо бы было укоротить цикл 60 секунд для других бирж. не HFT но все же) требует выделения бОльших ресурсов одному юзеру. Я за, ну зависимо от цены конечно  :)  

[Evgeny Pozharsky]

Вот именно, "Может, что-то в консерватории подправить?" 

Мне вот еще интересно как можно "распараллелить" прости Господи средствами бота получение списка ордеров (тупой селект из базы например), который иногда отдается полынью 20-30 секунд (если отдается), потом ты видишь - ага ордерок исполнился, надо поставить новый ордер... и вот он ставится ставится ставится, а рынок уходи уходит и бац ты стал тейкером с комсой 0.25. 

Вобщем трейдер на полыни выглядит сейчас примерно так:

 

 

:)

 

Да, имеется в виду распараллеливание только постановки/отмены ордеров. Таблицы.

Очень жду, когда они наконец догадаются сделать ОДИН запрос в API для обработки (хотя бы cancel) ордеров по списку, а не по одному.

[ITDiver]

Ок. Цена растет. Бот "минуту" не подтягивает сетку. В это время цена немного откатывается туда, где могли бы сработать новые макро ордера. Но их нет, т.к. бот не подтягивает сетку. Цена снова улетает вверх. "Минута" проходит. Бот ставит сетку еще выше, чем мог бы. Или должна начаться новая "минута" без подтягиваний? 

Опишите алгоритм работы максимально точно. Пока получается то же самое, что и просто задержка после фикса - 50/50, т.е. конкретной пользы нет.

 

А может стоит смотреть не в сторону задержек, а в сторону динамического отступа первого ордера? Конкретного предложения у меня нет, просто идея для подумать. Может уже и раньше такое предлагали, не помню.

Да, я предлагаю именно страховочную задержку - т.е. был прострел вверх - бот игнорит. не перевыставляет, не перезакупается, пока таймер не сработал. за это время цена ушла ниже порога перевыставления - таймер сбрасывается. если опять пошло выше - бот спит, отсчёт пошёл с 0. да, мы потеряем в данном сценарии некую прибыль(откуп на первом падении и слив на последующем бОльшем росте), но получим подстраховку от закупки наверху, если цена после первого прострела не пошла наверх, а ушла ещё ниже, чем была до него...

Возможно, что in wild, такая страховка будет "дорогая"...а может наоборот, позволит поднять процент профита при сохранении того-же уровня рисков(или уменьшить уровень рисков при сохранении или даже увеличении профита)....

Опять же, сейчас я задрал отступ первого шага на 0.8...хотел бы поменьше, но слишком уж жирно закупать начинает на прострелах вверх. по крайней мере сейчас, на лайт/бакс. на других парах не пробовал, возможно это специфика текущего положения дел на лайте, и другим это не актуально(нет таких свечек или они достаточно быстро компенсируются).

 

Ведь зачем бот перевыставляет сетку - чтобы вернуться в торговлю, если цена ускакала вверх и там зависла.если она действительно ускакала - конечно нужно подниматься. но если это краткосрочный выбег...а краткосрочность выбега пусть уже определяет пользователь.

И ещё, Евгений, я правильно понял, что бот даёт чистую прибыль с цикла от значения в строке "прибыль"? т.е. это именно столько, сколько я заработаю, а комиссию бот учтёт сам?(строчка corrected cost это и есть поправка на комсу?)

INFO  [2017-06-22 10:07:10,602] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Average cost of executed order: 45.000585

INFO  [2017-06-22 10:07:10,602] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Use percentage profit. Value: 0.315004095

INFO  [2017-06-22 10:07:10,602] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Average cost of executed orders with profit: 45.315589095

INFO  [2017-06-22 10:07:10,974] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Corrected cost is: 45.49685145138

[Evgeny Pozharsky]

 

И ещё, Евгений, я правильно понял, что бот даёт чистую прибыль с цикла от значения в строке "прибыль"? т.е. это именно столько, сколько я заработаю, а комиссию бот учтёт сам?(строчка corrected cost это и есть поправка на комсу?)

Цитата

INFO  [2017-06-22 10:07:10,602] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Average cost of executed order: 45.000585

INFO  [2017-06-22 10:07:10,602] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Use percentage profit. Value: 0.315004095

INFO  [2017-06-22 10:07:10,602] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Average cost of executed orders with profit: 45.315589095

INFO  [2017-06-22 10:07:10,974] Executor-JHGTVFJ5-1DH9BVTX-CP4DDWY4-TLAHSBOM-Y38BQQWS: Corrected cost is: 45.49685145138

Не совсем. Во второй строке - расчетная прибыль. В четвертой - расчетная цена фикса с учетом комиссий биржи. Потом еще будет приведение точности к требованиям биржи (округление вверх). Фактический профит будет чуть-чуть больше расчетного.

[izlevinv]

@ITDiver,Конкретнее, без термина "прострел", который видно после.
Можно в виде:
1. Свечка такая-то - делаем то-то и то-то.
2. Следующая свечка (характеристика) - действие.
3. Следующая...
?

[ITDiver]

Не совсем. Во второй строке - расчетная прибыль. В четвертой - расчетная цена фикса с учетом комиссий биржи. Потом еще будет приведение точности к требованиям биржи (округление вверх). Фактический профит будет чуть-чуть больше расчетного.

ага, спасибо, сейчас считал с экселем, так оно всё и есть) понимание математики бота улучшилось). Прошу, добавьте в описание для новичков эту расшифровку поля профит - я то грешным делом думал что это суммарный профит, и мне ручками нужно комсу биржы вычитать - и торговал на весьма агрессивных 1-1.2%(засел в депо как раз при 1%, и по логам и графику как раз чуть не хватило в той колебалке, т.к. ниже 0.5-0.6 не хотелось иметь с цикла)

 

 

Ещё вот какая идейка родилась...было бы круто, чтобы бот умел щупать стенки...т.е. вот у нас стоят стенки грубо на 45 и 46, и цена прыгает между ними...но по калькулятору боту нужно продажу поставить на 46.01...и продастся он лишь когда стенку снимут...либо снизу, и он перезакупит и понизит свой фикс перед стенкой...

Вот если бы бот умел определять что перед его фиксом гигантская стенка(речь именно о стенках, а не просто ордерах на несколько килобаксов), это позволяло бы ему чаще продавать.(хотя бы для тех бирж, которые нормально работают:))

[ITDiver]

@ITDiver,Конкретнее, без термина "прострел", который видно после.

Можно в виде:

1. Свечка такая-то - делаем то-то и то-то.

2. Следующая свечка (характеристика) - действие.

3. Следующая...

?

ОК.

Цена идёт вверх больше чем двойной отступ:

1. запускаем таймер.

Если таймер закончился, а средняя цена всё ещё выше двойного отступа, перевыставляем сетку.

Если таймер ещё не закончился, но цена упала ниже двойного отступа - сбрасываем таймер, сетку не трогаем.

Если после этого цена опять ушла за двойной отступ, Goto 1:)

 

да, в ситауции цена 10, растёт до 12, держится там минуту, падает до 10, растёт обратно до 13, мы не заработаем ничего. но избежим проблем, когда повторного роста не будет)

[izlevinv]

 

 

..было бы круто, чтобы бот умел щупать стенки..

Противоречит религии бота.

[Evgeny Pozharsky]

 

Ещё вот какая идейка родилась...было бы круто, чтобы бот умел щупать стенки...т.е. вот у нас стоят стенки грубо на 45 и 46, и цена прыгает между ними...но по калькулятору боту нужно продажу поставить на 46.01...и продастся он лишь когда стенку снимут...либо снизу, и он перезакупит и понизит свой фикс перед стенкой...

Вот если бы бот умел определять что перед его фиксом гигантская стенка(речь именно о стенках, а не просто ордерах на несколько килобаксов), это позволяло бы ему чаще продавать.(хотя бы для тех бирж, которые нормально работают :))

 

Уже проходили пару лет назад. Стенки - одно название, они двигаются очень часто и редко реально начинают выгрызаться. На них ориентироваться - значит поддаться на манипуляции :)

[jenci]

я тоже вставлю свои 5 копеек))) ботом на поло не торгую, но имею статистику по задержкам на выполнение команд API... так вот, я предлагаю вместо распараллеливание (чудный термин))) ) разбить выставление ордеров на группы по 2-3 ордера. эти ордера могут выставиться за 2-3 сек. дальше по ходу в цикле когда простой на 60 сек выставлять по 2-3 ордера пока не выставится целая сетка. еще идея не выставлять все ордера пока не начался цикл покупки\продажи чтобы потом долго не переставлять их. и еще 1 предложение, если уже оптимизируем бот конкретно под нужные костыли полонику, не снимать ордера а использовать moveOrder он позволит сократить количество обращений ровно на половину. но чем сложнее алгоритм тем больше возможности для ошибки... жалко что такая платформа, а нормальной API к нему нету

[kotiki]

 

 

Если таймер закончился, а средняя цена всё ещё выше двойного отступа, перевыставляем сетку.

 

Бот не знает, что такое средняя цена. Как ему ее считать?

[kotiki]

@Evgeny Pozharsky, можете в bot7 поправить поле с выбором стратегии? В bot8 больше не пропадает выбранная стратегия, и это так удобно))

[JpS]

 

 

Эффективная многопоточная расстановка ордеров требует как минимум выделенного IP-адреса для конкретного бота.

если вы помните, то наш разговор про распараллеливание начинался с обсуждения именно этого вопроса. да, действительно это так, без решения вопроса о том что все клиенты со своими пачками ордеров работают с одного (или даже нескольких, но малого количества) IP, так вот без решения этого вопроса эту задачу не решить.

ну и еще хинт в догонку. в одном месте нашей системы, которой приходится выставлять ордеров в гораздо большем количестве и с гораздо большей скоростью (из-за специфики алгоритма работы), мы пришли к такому решению что мало того имеем выделенные адреса, которые стараемся размещать в гораздо меньше количестве хопов от биржи (чтобы снизить протокольные задержки), так еще и делаем параллельные запросы в несколько потоков. для каждого потока мы имеем отдельный ключ апи (биржи позволяют заводить их не один).

[Evgeny Pozharsky]

я тоже вставлю свои 5 копеек))) ботом на поло не торгую, но имею статистику по задержкам на выполнение команд API... так вот, я предлагаю вместо распараллеливание (чудный термин))) ) разбить выставление ордеров на группы по 2-3 ордера. эти ордера могут выставиться за 2-3 сек. дальше по ходу в цикле когда простой на 60 сек выставлять по 2-3 ордера пока не выставится целая сетка. еще идея не выставлять все ордера пока не начался цикл покупки\продажи чтобы потом долго не переставлять их. 

 

Иногда таблица выполняется очень быстро, быстрее, чем бот может среагировать. 

 

@Evgeny Pozharsky, можете в bot7 поправить поле с выбором стратегии? В bot8 больше не пропадает выбранная стратегия, и это так удобно))

 

Это не зависит от бота. Баг пропадает после смены стратегии и сохранения.