Реальная капитализация криптовалют

[Garrett 1 196]

Меня удивляет оценка капитализации криптовалют, которая имеет место быть на данный момент.
По какой-то причине она считается по такой формуле:

N * X

где, N - общее число выпущенных монет, X - последняя цена на бирже

В подобной формуле меня настораживает излишняя оптимистичность результата. Более того, на том же coinmarketcap.com полно крипт не добываемых, следовательно 100% добытых авторами, цена и капитализация которых "рисуется" совершенно управляемо. Напечатал себе 100 млрд монет, продал сам себе по 0.001 btc - вот тебе и капитализация выше чем у биткоина, на ровном месте. Конечно, объем торгов является показателем реального движения капитала, но все таки этот метод расчета попахивает некоторым скамом. (Да и объемы в случае nonmineble монет прекрасно накручиваются двумя аккаунтами по кольцевой схеме)

Что бы оценить реальную капитализацию любой крипты (да и любой валюты или ресурса), я предлагаю рассмотреть следующую идею:

Капитализация равна ровно тому количеству денег, что готовы за нее дать в виде ордера на покупку.

Т.е. на какую общую сумму люди приняли решение купить валюту N, и поставили в ордера реальные деньги, то и является настоящей капитализацией.

Для этого необходимо написать сервис, собирающий через API бирж правую часть стакана для произвольных крипт. Затем суммирование и приведение к единому числу.

Такой алгоритм позволит увидеть реальное положение дел, увидеть разницу и вычистить из верхней сотни рейтинга полчище скамкоинов, отравить их на достойное место около нуля.  

Есть все-таки уязвимость к мошенничеству даже с таким алгоритмом в случае nonmineble и premine криптовалют. Так-как никто не мешает создать ордер (пусть и положив на на него допустим 100 btc) на астрономическую сумму крипты, за цену просто микроскопическую. Возможно тут нужно сделать такую отсечку, когда не рассматривается далее нижние ордера, если общая число запрашиваемых монет превышает количество созданных.

Хотя если быть честным, coinmarcetcap.com должен все эти nonmine и premine просто показывать "по дефолту"
Только когда пользователь сам сделает запрос. А сейчас там все наоборот.

 

Кто готов сделать подобный сервис?

[booz 311]

Сделать не сложно. Нужна формула расчёта и условия. Только для чего?

[Ixion 669]

По такой методике у вас будет заниженная капитализация. Например, сейчас криптовалюта продается за 0,001 BTC за одну монету. Я не собираюсь ее покупать по такому курсу, не собираюсь также покупать по 0,0007 BTC, но готов купить по 0,0005 BTC. Курс колеблется от 0,0007 до 0,0012 BTC, что значительно выше моего "порога вхождения". Я создам ордер на покупку по 0,0005 BTC только тогда, когда цена снизится не менее, чем до 0,0007 BTC. То есть я являюсь потенциальным покупателем, но ордер на покупку не создаю. И получается, что моя покупательская способность не увеличивает капитализацию валюты, а следовало бы.

Изменено 1 окт 2014, 17:27 пользователем Ixion

[Muverz 61]

По такой формуле 

"N * X где, N - общее число выпущенных монет, X - последняя цена на бирже"

считать, конечно, неправильно, но и брать только правую сторону с бирж - тоже очень однобоко.

Вот, допустим, лежат у меня в кошельке 50 БТС (именно в локальном кошельке, а не на биржах), притом часть куплено, часть намайнено, и лежат они как альтернатива баксам под подушкой. Их же тоже надо каким-то образом учитывать, т.к. это тоже капитализация битка. И еще с десяток нонеймкоинов по кошелькам валяются в надежде, что они выстрелят, тоже можно рассматривать как вложение денег и учитывать при капитализации....

Изменено 1 окт 2014, 17:58 пользователем Muverz

[Garrett 1 196]

@Ixion,Так это и есть истинная капитализация - сам же говоришь

 

 

Я не собираюсь ее покупать по такому курсу, не собираюсь также покупать по 0,0007 BTC, но готов купить по 0,0005 BTC

 

А раз не готов, значит и не купишь, и класть больше в ордер не будешь! А если ты "умозрительный покупатель" то вилами по воде писано, что ты сподобишься на покупки.

@Muverz,

 

Ну что-то в этом есть, но если ты будешь продавать 50 BTC за $ то ты капитализацию не увеличишь, а уменьшишь. Так-как возьмешь из одеров на покупку. А если поставишь ордер на продажу, то увеличишь предложение.

[Garrett 1 196]

Сделать не сложно. Нужна формула расчёта и условия. Только для чего?

 

Суммировать количество BTC на которые хотят купить данной валюты. Через API бирж, как я понимаю, можно эту инфу вытащить.

[Muverz 61]

В данном вопросе большую роль играет само определение термина.

 

• Материал из Википедии — свободной энциклопедии
   
   

  Капитализация:

  • преобразование средств (части чистой прибыли, дивидендов и др. или всей прибыли) в добавочный капитал, добавочные факторы производства (такие, как средства труда, предметы труда, рабочая сила и т. д.), в результате чего достигается увеличение размера собственных средств.
  • оценка стоимости фирмы на основе:

  1. ежегодно получаемой прибыли,
  2. её основного и оборотного капитала,
  3. рыночной стоимости её акций и облигаций (см. Рыночная капитализация).

  • в банковской деятельности — присоединение к сумме действующего капитала нормы прибыли процента, выпуск акций и другие способы наращивания их капитальной базы. См. также Капитализация процентов
  • капитализация фондового рынка — показатель, характеризующий масштабы операций на фондовом рынке. Определяется как суммарная рыночная стоимость обращающихся ценных бумаг.

 

Если опираться на это определение, то формула coinmarcetcap.com вполне себе рабочая. А если хочется посчитать объем реальных денег в крипте, то придется учитывать и мои 50 бтц, лежащие в кошельке...

 

З,Ы, "Суммировать количество BTC на которые хотят купить данной валюты. Через API бирж, как я понимаю, можно эту инфу вытащить." На бтс-е строчка такая уже есть - всего ордеров на ..... денег. 

Не у всех бирж есть такая строчка, но где есть можно и ее использовать, нужно еще не забывать про всякие там обменники и вебмани. Вот сейчас на обменнике вебманей висит на продажу около 550 битков.

Изменено 1 окт 2014, 18:54 пользователем Muverz