Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Криптовлюты инструмент очень волатильный и соответственно несет в себе большие риски. Цель данного исследования найти наиболее приемлемый метод для максимизации доходности и уменьшения рисков по сравнению со стратегией - купи и держи. 

Для проведения тестов мы решили попробовать классический метод покупки и продажи основанный на пробитии линий сопротивления и поддержки. 

Итак берем исторические данные биткоина с 2011 года (с 2010 смысла не имеет, потому как активные спекуляции имели начало с 2011) и введем следующие условия: покупаем если цена пробила линию сопротивления за 21 один день (трехнедельный максимум, цифра используемая во всех классических "пробивных" системах), а выходить будем на 7-ми дневном минимуме. На графике это выглядит так: 

gr1.jpg 

Запускаем тестирование и получаем следующие выходные данные: 

hl.jpg 


Полученный результат показывает, что по сравнению со стратегией купи и держи, которая так выматывает нервы, стратегия покупки по нашим правилам принесла большую среднегодовую доходность почти на 100% (1408%), но самое главное - максимальная просадка сократилась почти в два раза с 93% до 57%. При этом сделок за весь период было совершено 16 штук. 

Как настоящие практики мы не будем останавливаться на достигнутом и попробуем использовать немного другой способ выхода - по скользящей средней (по закрытию бара). Период скользящей средней возьмем за 14 периодов, что в два раза больше чем предыдущий стоп т.к. скользящая более чувствительная к движениям. 

На графике это выглядит так: 

gr2.jpg 

Запускаем и смотрим, что получилось: 

sma.jpg 

Как видим результаты чуть лучше, но не намного, но по карйне мере мы знаем что имеем более уверенный стоп-лосс, чем прежде. Попробуем теперь сократить интервал линии сопротивления по которой входим с 21 до 14 и запустим тестер: 

sma_2.jpg 

Ну это уже совсем другое дело. Среднегодовая доходность скаканула с 1300% аж до 2000%, при том же уровне максимальной просадки 57%. 

 

Источник сатьи: http://www.bitlook.ru/people/user/1/blog/79/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Как я зарабатываю на бессрочных фьючерсах криптовалюты: простая торговая стратегия

      Сайт стратегии https://strategiya-torgovli-cryptoy.com/ Телеграм канал стратегии https://t.me/crypto_bot_trading   Глобально принцип торговли можно описать так: мы открываем короткую рыночную сделку по криптовалютной паре и выставляем тейк-профит (далее просто тейк) на определенном расстоянии от открытия. Если тейк отработал и у нас нет открытых сделок, проделываем то же самое снова. Если же цена идет против нас, то мы снова открываем короткую сделку на определённом расстоянии от

      в Маржинальная торговля

    • Glassnode: Стратегия создания биткоин-резервов может быстро потерять актуальность

      Стратегия увеличения капитализации компаний за счет создания биткоин-резервов может оказаться не такой долговечной, как многие предполагают, считает аналитик платформы Glassnode Джеймс Чек (James Check). По мнению эксперта, компаниям, которые копируют стратегию компании Strategy, первой начавшей скупать биткоины за счет акционерного капитала и займов, станет сложнее привлекать финансирование. Инвесторы будут отдавать предпочтение более ранним последователям стратегии, уверены специалист Gla

      в Новости криптовалют

    • Долгосрочные инвестиции: как работает стратегия DCA на крипторынке

      Инвестиции на рынке криптовалют — это всегда риск, связанный с высокой волатильностью. Цена биткоина и альткоинов может резко изменяться даже за несколько часов. Одним из методов, который позволяет минимизировать риски и подходит для долгосрочных инвесторов, является стратегия DCA. Одно из главных преимуществ DCA в том, что вы не подвергаетесь психологическому давлению, пытаясь угадать идеальный момент для входа. Инвестируя регулярно вы избегаете излишнего стресса и эмоциональных решений, ч

      в Новости криптовалют

    • Аналитик Bloomberg: Стратегия MicroStrategy по покупке биткоина ошибочна

      Аналитик Bloomberg Лионель Лоран заявил, что осуществляемый американской компанией MicroStrategy план по покупке биткоина при помощи долгового финансирования нежизнеспособен в долгосрочной перспективе. Лионель Лоран (Lionel Laurent) в общих чертах описал схему действий MicroStrategy: привлечение финансовых средств, приобретение первой криптовалюты, рост курса акций вместе в биткоином и снова возвращение на рынок для повторения цикла. При этом инвесторы рассматривают вложения в акции компани

      в Новости криптовалют

    • Майкл Сэйлор: Наша стратегия — сделать биткоин еще более дефицитным

      Основатель компании MicroStrategy, одного из крупнейших публичных держателей биткоинов в мире, заявил, что компания осваивает новые рынки, выпуская ценные бумаги, обеспеченные цифровым капиталом. Приобретая все больше первой криптовалюты, MicroStrategy повышает ее дефицит, заявил бизнесмен Майкл Сэйлор (Michael Saylor) рассказал, что рыночная капитализация MicroStrategy возросла с $1,5 млрд до более чем $40 млрд за несколько лет благодаря интегрированию в биткоин:   «Настоящая страте

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...