Простая стратегия для торговли Биткоином + код

bitlook · 23 Янв 2014, 13:42

Криптовлюты инструмент очень волатильный и соответственно несет в себе большие риски. Цель данного исследования найти наиболее приемлемый метод для максимизации доходности и уменьшения рисков по сравнению со стратегией - купи и держи.

Для проведения тестов мы решили попробовать классический метод покупки и продажи основанный на пробитии линий сопротивления и поддержки.

Итак берем исторические данные биткоина с 2011 года (с 2010 смысла не имеет, потому как активные спекуляции имели начало с 2011) и введем следующие условия: покупаем если цена пробила линию сопротивления за 21 один день (трехнедельный максимум, цифра используемая во всех классических "пробивных" системах), а выходить будем на 7-ми дневном минимуме. На графике это выглядит так:

Запускаем тестирование и получаем следующие выходные данные:

Полученный результат показывает, что по сравнению со стратегией купи и держи, которая так выматывает нервы, стратегия покупки по нашим правилам принесла большую среднегодовую доходность почти на 100% (1408%), но самое главное - максимальная просадка сократилась почти в два раза с 93% до 57%. При этом сделок за весь период было совершено 16 штук.

Как настоящие практики мы не будем останавливаться на достигнутом и попробуем использовать немного другой способ выхода - по скользящей средней (по закрытию бара). Период скользящей средней возьмем за 14 периодов, что в два раза больше чем предыдущий стоп т.к. скользящая более чувствительная к движениям.

На графике это выглядит так:

Запускаем и смотрим, что получилось:

Как видим результаты чуть лучше, но не намного, но по карйне мере мы знаем что имеем более уверенный стоп-лосс, чем прежде. Попробуем теперь сократить интервал линии сопротивления по которой входим с 21 до 14 и запустим тестер:

Ну это уже совсем другое дело. Среднегодовая доходность скаканула с 1300% аж до 2000%, при том же уровне максимальной просадки 57%.