Автор Наталья Лещук. Редактор Вникаю в Блокчейн

 

Редактор крайне критичен к теханализу как к таковому, но автор топит за него ?

 

Чтобы инвестировать и торговать в плюс, необходимо анализировать ситуацию на рынке, выбирать перспективные проекты и делать удачные сделки. Анализ может быть фундаментальным (токеномика, инвесторы, новости, метрики и др) и техническим. В статье рассмотрим инструмент технического анализа коррекцию по Фибоначчи. Это один из моих любимых инструментов для трейдинга, считаю его простым в понимании, и он работает на практике.

 

Я начала применять его в реальной торговле с января 2022, до этого набивала руку на демо-счете. К апрелю ушла в минус на 10% от первоначального депозита, так как самоуверенно не ставила стоп-лоссы и закрывала позиции вручную. На сегодняшний день минус от депозита составляет 6,8% — понемногу восстанавливаюсь за счет новых сделок с использованием Фибоначчи.

 

Начну с теории, что такое уровни Фибоначчи, как этот инструмент применяют в торговле, и далее опишу свои практические сделки.

 

Что это
 

Суть использования теханализа в том, что биржевые графики можно проанализировать и выявить закономерности, тенденции движения цен. Для этого используются различные инструменты, один из которых «Уровни коррекции по Фибоначчи».

 

Последовательность Фибоначчи — это элементы последовательности чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… и до бесконечности.  Первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Эта последовательность была исследована Леонардо Пизанским по прозвищу Фибоначчи в 1202 году.

 

Её визуальным воплощением является золотая спираль — дуги окружностей, вписанные в квадраты. В основе этой фигуры лежит золотое сечение — идеальная пропорция отношения целого к части, равная1.61803 или части к целому, равная 0.618. Такие же соотношение рядом стоящих чисел в последовательности Фибоначчи. Золотое сечение встречается в природных формах (раковины улиток, листорасположение, форма спиралей галактик и пр), в музыке, в архитектуре и строительстве, в математике.

 

В середине 20 века у американского инженера Р.Н. Эллиотта возникла идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок. Он изучил ценовые графики фондовых индексов за 75 лет поведения рынка и сделал вывод, что движения цен подчинены определенным ритмам, волнам, в пропорциях которых прослеживается соотношения 1.618/0.618.

 

В дальнейшем многие трейдеры и исследователи рынка развивали эту теории и сейчас существует множество инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи. Наиболее популярный — это уровни (коррекция) Фибоначчи. Вот так он выглядит на графике пары SOL/USDT:

 

 

Это горизонтальные линии-уровни на графике, к которым цена постоянно возвращается. Линии выстроены согласно пропорции отношения части к целому и выглядят так: 0, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786, 1. Где целое – это отрезок от 0 до 1, пропорционально поделённый на части. Линия 0.236 определяет 23.6% длины отрезка, 0.382 — 38.3% и т.д.

 

Сетка уровней строится по двум точкам: 0 и 1. Как выбрать точки, будем разбирать далее в практической части.

 

Подробнее

 

Уровни Фибоначчи входят в число стандартных инструментов теханализа на платформах для трейдеров на фондовом и на крипторынке. Одна из трейдерских площадок — TradingView, платформа с инструментами теханализа и соцсеть для трейдеров, где можно делиться своими торговыми идеями. Я использую TradingView для теханализа: «рисую» на графиках свои схемы, прогнозы, добавляю заметки, используя индикаторы и готовые шаблоны.

 

Прежде чем начать работать с уровнями Фибоначчи, разберёмся, что такое временные интервалы (таймфреймы) и уровни поддержки/сопротивления.

Таймфрейм

 

Перед нами стандартный свечной график торговой пары SOL/USDT. Он состоит из вертикальных красных и зеленых линий — свечей. Каждая свеча на графике сообщает нам цену открытия, движение цены (зеленая — рост, красная — снижение) и цену закрытия.

 

Свеча показывает выбранный временной промежуток или таймфрейм (ТФ), в течение которого она открывается и закрывается. Например, график с таймфреймом 4 часа как на рисунке, состоит из свечей, которые открываются и закрываются каждые 4 часа.

 

Можно выбрать любой таймфрейм, от 1 секунды до 1 месяца. Пользователь самостоятельно определяет свои рабочие таймфреймы. На практике чаще всего используют 1 неделя, 1 день, 4 часа, 1 час, 15 минут.

 

Чем масштабнее таймфрейм, тем более значимы уровни по Фибоначчи на нем. Они отражают общую тенденцию и психологию рынка за длинный промежуток времени. Также на больших ТФ торгуют крупные, инвесторы, «киты», у которых есть длинные деньги.

 

Уровни поддержки и сопротивления
 

На графике можно выстроить уровни — горизонтальные линии, которые строятся в тех местах, где произошел разворот цены, так называемый разворот тренда. Такие линии называются уровнями поддержки и сопротивления. Уровни можно определять самостоятельно или использовать коррекцию по Фибоначчи, который автоматически показывает их.

 

Уровень поддержки — это линия, опускаясь к которой, цена разворачивается и идет вверх. Цена может «пробить» уровень поддержки и пойти вниз.

 

Уровень сопротивления — это линия, достигая, вырастая к которой, цена падает. Цена может «пробить» уровень сопротивления и пойти вверх.

 

Одна и та же линия может быть и уровнем поддержки, и уровнем сопротивления в разные моменты времени. Вот пример:

 

 

В октябре 2021 цена опустилась к уровню 0,382 и пошла вверх, он отработал как уровень поддержки. В апреле 2022 этот же уровень стал уровнем сопротивления, цена не смогла его «пробить» и пошла вниз.

 

На разных таймфреймах получатся разные уровни. Там, где они совпадают или почти совпадают — уровень наиболее «сильный», цена туда возвращается вновь и вновь:

 

На рисунке серые линии построены на таймфрейме 1д, фиолетовые — на ТФ 4ч. Уровень 0.5 на ТФ 1 день и уровень 0.618 на ТФ 4 часа совпали точь-в-точь, мы можем наблюдать, как цена регулярно тестировала этот уровень, тормозила на нём, разворачивается.

 

Сетка Фибоначчи. Принцип торговли

 

На примере графика SOL/USDT, ТФ — 1 день посмотрим, как «читать» уровни поддержки и сопротивления и торговать согласно коррекции по Фибоначчи.

 

 

На графике видим сетку из пропорционально расположенных горизонтальных линий от 0 до 1 (0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1) - уровни коррекции, которые выступают уровнями поддержки или сопротивления, к ним цена возвращается вновь и вновь.

 

От «точки 0» начинаем читать график. В этой точке началась коррекция, цена направилась к ближайшему уровню 0,236 и пробила его. Следующим сопротивлением стал уровень 0,382, от которого произошел отскок обратно к уровню 0,236. От уровня 0,236 вновь отскок к уровню 0,382, цена его пробила, протестировала и опять выросла до уровня 0,236. Снова отскок и только в конце октября цена выросла вновь до уровня 0. И так далее.

 

Самый простой и основной принцип торговли на примере данного графика:

 

- покупаем при сближении цены с уровнем Фибоначчи;

 

- стоп лосс ставим чуть ниже уровня, на котором покупали. Здесь каждый сам решает, какой убыток готов понести от конкретной сделки и выбирает соотношение между профитом и стоп-лосс. В моём примере на рисунке ниже соотношение 4/1 и стоп лосс - 5%, то есть  профит 20%, и на 5%  готова уйти в минус.

 

- закрываем сделку /продаём при сближении цены с уровнем, который стоит выше уровня покупки.

 

Сделка из примера заняла 8 дней с момента открытия до закрытия ордера. По такому принципу можно заниматься как активным трейдингом, так и инвестициями.

 

Трейдер нацелен на краткосрочную сделку, которая измеряется днями. Поэтому они ориентируются на коррекцию по Фибоначчи, выстроенную на таймфреймах от 1 минуты до 4 часов. Более масштабные сетки Фибо в трейдинге являются вспомогательным фактором.

 

Инвесторы же нацелены на долгосрочный результат, который измеряется месяцами, годами. Поэтому они используют уровни Фибоначчи на таймфреймах от 4 часов до 1 месяца.

 

Но в обоих случаях работает этот же принцип — заходить в сделку, определяя сильные уровни. Ключевыми, сильными уровнями принято считать 0.318, 0.5, 0.618 — якобы они оказывают наибольшие поддержку и сопротивление. Я учитываю это правило при спорных ситуациях в трейдинге, если возникают сомнения, в какой точке открывать ордер.

 

Заключение

 

Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых и важных инструментов у трейдера, поскольку определяют, когда покупатели больше не могут/не хотят покупать или когда продавцы больше не могут/не хотят продавать.

 

Коррекция по Фибоначчи автоматически показывает нам эти уровни. Её можно использовать и анализировать рынок практически в любых временных интервалах. В следующей части на примерах своих сделок покажу, как строю сетку Фибоначчи и применяю её в торговле.

 

***

 

25.06.2022

 

Автор Наталья Лещук

 

Редактор Вникаю в Блокчейн

 

В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.

Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты

 

Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/instrument-tehanaliza-korrekciia-po-fibonachchi-chast-1-62b6ad4d57c2b350160ea9ed?&