CLOUDBOT-2: Первый облачный бот для торговли на Binance, ByBit, Poloniex, Exmo, Bitmex, Huobi, Kucoin, OKX. Теперь с фьючерсами на Binance и ByBit.

[kyxa]

1. Разрешены любые операции при условии, что вы хорошо понимаете, как работает бот.

2. Любую, но 60с вполне подойдет для большинства ситуаций

3. Возможно, при том же условии, что в п.1

Вас понял, благодарю)

[kyxa]

ещё такой вопросик, можно ли где-нибудь в панеле управления глянуть статистику на скок бот наторговал за определённый период времени или это нужно вручную считать на бирже через историю операций?

Изменено 18 апр 2017, 20:52 пользователем kyxa

[Nojozap]

нет, такой статистики в боте нет

[Evgeny Pozharsky]

ещё такой вопросик, можно ли где-нибудь в панеле управления глянуть статистику на скок бот наторговал за определённый период времени или это нужно вручную считать на бирже через историю операций?

 

Как вариант можно включить уведомления об исполненных фиксах, и там будет приходить профит каждого фикса. Кроме того, там приходит баланс второй валюты пары, и если вы не доливаете депо, то профит считается просто как разность между данными последнего уведомления и первого.

[SlonInvest]

2) Какую задержку после исполнения фикс. ордена посоветуете?

 

На парах где есть большие сквизы в 10 и более % задержку ставить меньше 1 часа не советую. Иначе закупитесь очень далеко от текущей цены.

[JpS]

А вот не было в школе такого предмета 35 лет назад  :)  Был только в технических ВУЗах, и то далеко не во всех.  :) 

Не обижайтесь на "учебник", я погорячился...

Вероятность того, что в ближайшие 10 минут к автобусной остановке подойдет автобус гораздо выше чем подлетит вертолет или подойдет пароход.

Согласны?

 

к (вашему) сожалению, моей первой программой, написанной в школьные годы, была программа для калькулятора БЗ-36, а одна из настольных книг - "занимательная математика" перельмана. так что с теорией вероятности и комбинаторикой я был знаком гораздо раньше даже школьной программы. это к слову что не обязательно школьному предмету "быть" чтобы быть изучаемым.

 

второе. вероятность того что я выйду за дверь и увижу там чемодан с миллионом баксов гораздо ниже чем я увижу там почтальона с посылкой от алиэксперс. #такида. #ичто ? какое отношение это имеет к курсу биткоина (как и любому другому курсу)? верно, абсолютно никакого. как и летающие рядом с остановками вертолеты и параходы.

 

даже если (еще раз особенно подчеркну именно эту фразу, что это абсолютно неприменимо, но даже если) попробовать встать на вашу точку зрения и попробовать оперировать теорией вероятности) то:

1. вероятность события - есть

 

Классическое определение вероятности можно сформулировать следующим образом: Вероятностью случайного события A называется отношение числа n несовместимых равновероятных элементарных событий, составляющих событие A, к числу всех возможных элементарных событий N

2. событие "биткоин за 200" мы видели в своей жизни. событие "биткоин за 900" мы видели в своей жизни неоднократно и даже во вполне ближайшем прошлом.

3. событие "биткоин за 7200" (равноудаленное значение от текущего курса биткоина) мы не видели никогда.

таким образом даже по упомянутой вами теории вероятности (которая тут совсем ни причем) событие "биткоин за 7200" менее вероятно чем "биткоин за 200". ну или "биткоин за 1500" менее вероятно чем "биткоин за 900".

 

еще раз предлагаю вам обратить взор на очень полезную (по моему мнению) книгу, которая очень сильно "лечит сознание" неуспешных трейдеров, делая их успешными:

Торговый хаос (Билл Вильямс)

https://www.ozon.ru/context/detail/id/7334258/

там очень грамотно и на примерах объяснено почему рынок в будущем времени ни на каплю не зависит от прошлых результатов рынка, какими бы загадочными и математичными они не были или казались бы.

 

P.S. почему равноудаленными событиями курса надо считать разницу не "на ХХХ пунктов" а "в ХХХ раз", надеюсь объяснять не надо? но оставлю подсказку: потому что ваше депо будет расти или падать независимо от конкретного значения курса биткоина "в ХХХ раз", а не "на ХХХ пунктов".

Изменено 19 апр 2017, 10:39 пользователем JpS

[Евгений Михайлов]

Да, книга известная.

На всякий случая ссылка для ленивых http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3259049

[JpS]

добавлю только что если есть время и не лень, сначала надо прочитать первое издание, а только потом второе. второе сильно ругают за упрощенность. но если времени нет, то на 90% второе издание содержит смысл первого. но первое - лучше (как по мне). и они _разные_. во втором новые "схемы", так что если "время поджимает", то прочтение первого можно пропустить.

[SlonInvest]

еще раз предлагаю вам обратить взор на очень полезную (по моему мнению) книгу, которая очень сильно "лечит сознание" неуспешных трейдеров, делая их успешными:

Торговый хаос (Билл Вильямс)

Поеду на рыбалку в мае-июне. Если клева до 12-00 не будет, обязательно почитаю)

[SlonInvest]

P.S. почему равноудаленными событиями курса надо считать разницу не "на ХХХ пунктов" а "в ХХХ раз", надеюсь объяснять не надо? но оставлю подсказку: потому что ваше депо будет расти или падать независимо от конкретного значения курса биткоина "в ХХХ раз", а не "на ХХХ пунктов".

То есть, если температура воздуха у Вас за окном сегодня +20 град. , а ххх раз = 10, то завтра равноудаленными событиями будут +2 град. и + 200 град. ? Что там думает Билл Вильямс по этому поводу? 

[Trick]

Добрый день.

 

Не припомню, чтобы поднимался этот вопрос. Можно ли в боте реализовать функцию, чтобы профит был динамическим в зависимости от % просадки цены или от № сработавшего ордера на покупку? Чтобы при незначительных колебаниях цены до указанного % в фиксах учитывался один выставленный % профита, а при глубоких просадках другой % профита.

[Nojozap]

Вопрос поднимался, ждем добавления шаблонов

[Evgeny Pozharsky]

Добрый день.

 

Не припомню, чтобы поднимался этот вопрос. Можно ли в боте реализовать функцию, чтобы профит был динамическим в зависимости от % просадки цены или от № сработавшего ордера на покупку? Чтобы при незначительных колебаниях цены до указанного % в фиксах учитывался один выставленный % профита, а при глубоких просадках другой % профита.

 

Нет, такое не обсуждалось, но это элементарно реализуется двумя ботами, о чем где-то ранее уже говорили - один скальпит, второй на большом перекрытии и с большим процентом профита.

Вопрос поднимался, ждем добавления шаблонов

 

Шаблоны же немного не то.

[Nojozap]

Так наоборот же, два бота немного не то. Речь идет об изменения процента профита  в зависимости от кол-ва сработавших ордеров, как я понял. Т.е. как раз шаблонами реализуется

[Evgeny Pozharsky]

Так наоборот же, два бота немного не то. Речь идет об изменения процента профита  в зависимости от кол-ва сработавших ордеров, как я понял. Т.е. как раз шаблонами реализуется

 

Но шаблоны не изменят уже посчитанный профит предыдущих ордеров, они изменят профит только того ордера, который сработал. 

Профит ордера считается сразу же и фикс выставляется с посчитаным профитом. Далее информация о начисленном профите этого ордера и его первоначальном значении уничтожается (корректне сказать, не запоминается).

Второй вопрос - а как вы предполагаете изменять профит по ходу падения цены? Увеличивать или уменьшать?

[JpS]

То есть, если температура воздуха у Вас за окном сегодня +20 град. , а ххх раз = 10, то завтра равноудаленными событиями будут +2 град. и + 200 град. ? Что там думает Билл Вильямс по этому поводу? 

какие-то у вас примеры все время... интересные, веселые... только никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеющие.

ну причем здесь температура за окном? мы что, торгуем на температуру за окном? или мы получаем деньги _за каждый градус_ этой температуры?

температура - вещь вообще нелинейная. скажите, один градус температуры - это много или мало? вот, скажем у вашего ребенка температура 36.6, а через час 37.6. а в от у другого ребенка температура 41 и через час 42. скажите, одинаковы ли при этом события? явно нет.

валюта, курс, биржа - это не температура. ее сюда нет смысла приплетать.

 

ибо абсолютное значение курса любого инструмента не имеет никакого физического смысла (и вот именно это и "диктует" вильямс, да вобщем-то и любой здравомыслящий трейдер это и без вильямса понимает).

 

придется объяснить на пальцах (надеюсь вы меня не тролите и _действительно_ не понимаете этого и я не впустую трачу сейчас время):

 

1. предположим что биткоин стоит 10 долларов за один биткоин. ваше депо составляет 100 долларов. стоимостью комиссий пренебрежем дабы упростить расчеты, хотя еще и их надо по хорошему учесть.

2. вы покупаете 10 биткоинов по цене 10 долларов, полностью на все депо. у вас получается 10 биткоинов.

3. биткоин растет НА 1 доллар. до цены в 11 долларов. т.е. В 1.1 раза. стоимость вашего депо начинает составлять 110 долларов. т.е. оно выросло НА 10 долларов или В 1.1 раза

 

а теперь предположим что начальные условия были чуть другие.

1. биткоин стоит 1000 долларов. ваше депо по прежнему было 100 долларов

2. вы покупаете 0.1 биткоина по цене 1000 долларов на все депо

3. биткоин растет НА 100 долларов или В  1.1 раза. стоимость вашего депо становится 110 долларов. т.е. оно выросло НА 10 долларов или В 1.1 раза.

 

таким образом чтобы ситуации были равнозначны (ваш личный заработок был одинаков в обоих случаях) вас должно интересовать именно увеличение В ХХХ раз,а не НА YYY пунктов (долларов).

аналогично и с убытком (уж не буду расписывать, но думаю это легко сделать даже в уме).

 

главная мысль (которую и пытается пропагандировать как и вильямс, так и прочие успешные трейдеры): не имеет значения текущий курс, прошлый курс, и даже в некотором понимании и при некотором уровне абстракции, будущий курс. важно только время "входа" в рынок, зафиксированное состояние рынка на этот момент, время выхода из рынка, зафиксированное состояние рынка на этот момент и _разница_ между двумя этими событиями. а сколько там этот биткоин стоит, 10, 100, 1000 - это все совершенно не имеет никакого значения. это не нефть и не зерно (вобщем-то есть трейдеры для которых даже и эти инструменты - тоже фантики), которое можно еще предположительно куда-то деть и скажем накормить ХХХ людей зерном или завести YYY автомобилей. это просто воздух, фантики. абсолютный курс биткоина не значит НИ-ЧЕ-ГО. только его разница. причем не НА а В. ибо покупать вы будете по тому курсу, который будет на тот момент когда вы будете это делать и управлять этим значением вы не сможете никак. а продавать вы будете по курсу который будет в момент продажи. и сумма вашего выигрыша или проигрыша описывается пропорцией:

|(СУММА депо / ЦЕНА покупки 1) - (ЦЕНА продажи 2 * КОЛИЧЕСТВО купленного инструмента)|

где знаки " / " и " * " - это "поделить" и "умножить", а отнюдь не "сложить" и "прибавить".

 

 

а теперь попробую вернуться от офтопика к делу, т.е. обсуждению торговли ботом.

приобретая биткоин и ожидая что он будет расти (а он будет расти, мы видим это, бесспорно), вы делаете неплохое дело. вы инвестируете. но тогда вам не нужен ни бот, ни эта ветка обсуждения и вообще даже биржа по большому счету не нужна. чтобы купить биткоин можно пойти на Localbitcoin, купить там на все свои деньги битка и тупо ждать пока он подорожает чтобы там же его потом и продать.

но... посмотрите на график, который я привел выше. знали ли и готовы ли были люди в 2013ом году заморозить свои средства на 3 года чтобы потом через три года получить прибыль В 10 % (что в общем-то тоже не плохо, но не так уж и фантастично). а могли ли они себе позволить вот так взять и эту сумму просто "заморозить"? думаю что нет и думаю что для большинства из трейдеров это были очень сильно депрессивные годы жизни, при постоянно падающем биткоине. и вот причин почему так в жизни может произойти еще раз - море. мало того, такие микроколлапсы возникали даже и в нынешнем году и я просто уверен на 146% что они возникнут и в будущем. да, "биткоин вырастет" ("свидетели роста битка" не дадут соврать), но когда это произойдет и совпадет ли это с вашими ожиданиями - вот сильно не факт. в то время как люди, торгующие (как ботом, так и руками) за это время могут получить (а если они успешны, то и получАТ), прибыли гораздо больше. ибо как тут указывалось, зарабатывать с помощью обсуждаемого здесь бота, можно даже во время падения биткоина, а при постоянных изменениях тренда то вверх, то вниз - можно зарабатывать неоднократно, причем таким образом что курс биткоина на момент входа в рынок и на момент выхода из рынка будет один и тот же, а денег на вашем депозите будет больше ("у ручки то - вот они" (с) анекдот :) ), чего не произойдет в случае тупого инвестирования в биток. т.е. в ситуации с 2013ым годом успешными стали те, кто "вовремя" зафиксировал убыток и не останавливаясь, продолжал торговать на падении, выбрав медвежью позу и за эти три года не только "отбил" убытки первого фикса, но и приобрел еще кучу профита.

 

и вот главное чему "учит" вильямс - это правильный выбор времени входа и выхода из рынка (учит он конечно гораздо большему, но это я в двух словах так рассказываю). именно правильному подходу к понимаю что такое рынок и что такое торговля. книга хоть и техническая (посвящена методам технического анализа), по большей части - философская. она предназначена для того чтобы изменить сознание, а не для того чтобы научить как пользоваться индикаторами.

[Nojozap]

Да, конечно, уже сработавшие остаются с тем профитом, который для них указан. Но и сейчас если вручную поменять профит, то это будет только для последующих ордеров. Соответсвенно мы тут просто заранее автоматизируем такое действие. Если говорить об изменении профита уже сработавших ордеров тот тут вроде бы обсуждалась кнопка "выставить фикс без профита".  Может быть было бы полезно сделать и такую кнопку, но это уже другая тема.

 

 

Второй вопрос - а как вы предполагаете изменять профит по ходу падения цены? Увеличивать или уменьшать?

ну это пусть каждый сам решает   :)

Изменено 21 апр 2017, 12:12 пользователем Nojozap

[Evgeny Pozharsky]

@Nojozap, я хочу понять кейс, который предполагается покрыть этой фичей, и что-то не понимаю. Мне кажется, что построение фунции профита от глубины отработки таблицы не имеет смысла, если мы не учитываем так же скорость этой отработки. 

А зная кейс, возможно, найдется более эффективное решение.

[Nojozap]

Кейс очень простой - мне для первых ордеров  актуален профит, который, если мы не выходим из цикла быстро, уже наоборот вреден. Сейчас приходится использовать нечто среднее и править вручную % профита. Знаю так же, что не одному мне это приходится делать.

[Evgeny Pozharsky]

Ну вот тут же опять присутствует слово "быстро". Рынок может быть мертвый, и первые ордера могут тянуться днями...

[Nojozap]

Дело в том, что я торгую на полониксе и только на парах с высокой волатильностью. Там все гораздо быстрее.

Но в принципе временной фактор тут не причем, быстро в данном случае имеется  в виду после 1-3 сработавших ордеров.

Изменено 21 апр 2017, 12:30 пользователем Nojozap

[Trick]

Смысл в следующем:

Если срабатывают ордера до x1% просадки цены, то фикс по всем сработавшим ордерам выставляется с профитом y1%

Если срабатывают ордера до x2% просадки цены, то фикс по всем сработавшим ордерам выставляется с профитом y2%

...

и т.д.

 

2 бота не подходят. Между ними надо делить депо при этом будет задействована меньшая его часть с учетом того, что на каждом будет выставлен свой % его использования. И на одном боте значительно надежней. Первые несколько ордеров до какой-то x1% просадки срабатывают для скальпинга с профитом y1%, последующие ордера страхуют от того, чтобы не стать инвестором и есть возможность при большой просадке x2% выставить больший y2% профита.

[JpS]

 

Смысл в следующем:

Если срабатывают ордера до x1% просадки цены, то фикс по всем сработавшим ордерам выставляется с профитом y1%

Если срабатывают ордера до x2% просадки цены, то фикс по всем сработавшим ордерам выставляется с профитом y2%

...

и т.д.

 

2 бота не подходят. Между ними надо делить депо при этом будет задействована меньшая его часть с учетом того, что на каждом будет выставлен свой % его использования. И на одном боте значительно надежней. Первые несколько ордеров до какой-то x1% просадки срабатывают для скальпинга с профитом y1%, последующие ордера страхуют от того, чтобы не стать инвестором и есть возможность при большой просадке x2% выставить больший y2% профита.

 

мне такая стратегия кажется опасной.

т.е. пока рынок еще не далеко отошел, то мы получаем малый профит "играя" в скальпель, но как только рынок отодвигается еще дальше, мы выставляем профит _еще_ больше, еще больше отодвигая фикс от исполнения. имху, это  как раз и есть путь в "стать инвестором". я бы наоборот делал. сначала пробовал быстро получить какой-то профит, а видя что мы уже отошли от рынка достаточно далеко, пробовать "закрыться" хоть по какой-то цене (лишь бы не в убыток) и открыться уже в новых условиях заново. ибо иначе это выглядит как бесконечная жадность. видя что я зарабатываю, я хочу заработать еще и не закрываюсь и жду, жду, жду.... пока не происходит провал (или скачок) и я остаюсь в *опе :)

[Trick]

мне такая стратегия кажется опасной.

т.е. пока рынок еще не далеко отошел, то мы получаем малый профит "играя" в скальпель, но как только рынок отодвигается еще дальше, мы выставляем профит _еще_ больше, еще больше отодвигая фикс от исполнения. имху, это  как раз и есть путь в "стать инвестором". я бы наоборот делал. сначала пробовал быстро получить какой-то профит, а видя что мы уже отошли от рынка достаточно далеко, пробовать "закрыться" хоть по какой-то цене (лишь бы не в убыток) и открыться уже в новых условиях заново. ибо иначе это выглядит как бесконечная жадность. видя что я зарабатываю, я хочу заработать еще и не закрываюсь и жду, жду, жду.... пока не происходит провал (или скачок) и я остаюсь в *опе :)

 

Все зависит от того как это будет реализовано, если будет и как это использовать.

На последних ордерах после определенного % просадки можно выставить меньший % профита, чтобы побыстрее сработал фикс. Эта функция даст возможность для маневра и, да, главное не жадничать)

[NoS]

То, что предлагают Nojozap и Trick - действительно было бы очень полезно. Какой в этом смысл - понижение профита по ходу срабатывания баев с постепенным сведением его к нулю. Сейчас как приходится делать - сработал один бай, профит понизил, сработал второй бай - опять понизил и т.д. Конечно в зависимости от монеты, волатильности и общих настроек (а главное - изначального профита) величина понижения каждый раз разная. У меня уже даже сформировалось что-то вроде таблицы понижения профита в зависимости от изначального профита и кол-ва сработавших баев. У каждого своя стратегия и свой подход, поэтому эти цифры конечно у всех разные, кто-то может быть захочет повышать профит по мере срабатывания баев :)

Речь идет о том, чтобы автоматизировать этот процесс. Допустим сделать раздел дополнительных настроек, где можно вручную расписать таблицу профита ну хотя бы для первых 10 баев. Если этой таблицей не пользоваться - то по умолчанию будет работать как сейчас - общий профит для всех баев. А все желающие смогут настроить более тонко. В этот же раздел можно добавить более тонкую настройку подтяжки, которая уже неоднократно обсуждалась. Кому лень заморачиваться - могут вообще игнорировать эти поля и заполнить только основные настройки, и бот будет работать как сейчас. Таким образом это никому не помешает, но сделает настройку гораздо более гибкой. Если возвращаться к проценту профита - сейчас далеко не всегда удается успеть среагировать на каждый сработавший бай, поэтому если бы бот это делал автоматически - было бы очень круто :)

А шаблоны, как я понимаю, это совсем другое - это все те же самые настройки (включая тонкие, если они будут), просто сохраненные в виде профилей под разные ситуации - опять же очень полезная вещь.

Да, и большое спасибо за дублирование кнопок снизу и сверху - очень удобно.