Перейти к содержимому

Рекомендуемые сообщения

(изменено)

Уважаемый криптомир и его жители,

 

Позвольте представить Вашему вниманию BitMEX - биржу для торговли деривативами на Bitcoin и другие криптовалюты. BitMEX предоставляет возможность торговли криптовалютами с самым высоким в мире уровнем кредитного плеча (до 100х на некоторые инструменты!).
В отличие от большинства других бирж мы не оперируем фиатами, на бирже торгуются исключительно деривативы. Это упрощает во многом вопросы доступа, регистрации и дальнейшей торговли для пользователей.

Все транзакции, включая altcoin, деноминированы в Bitcoin. Депозиты и вывод средств производятся только в Bitcoin. Прибыли и убытки (PnL) вычисляются опять же в Bitcoin. 

Наиболее торгуемые продукты - это бессрочный своп и фьючерсы на XBTUSD - курс биткойна в долларах США.

Помимо этого, доступны фьючерсы на Ethereum, Ethereum Classic, Gnosis, Мonero, Augur, Zcash, Litecoin, Dash, Factom, Ripple т.д.

BitMEX стабильно занимает первое место в мире по торговому обороту XBTUSD. Торговый объем 15 сентября 2017 составил более 1 млрд. USD.

В целях безопасности средства клиентов хранятся исключительно в Cold Multi-sig wallet (холодных мульти-сигных кошельках). Вывод средств производится ежесуточно в 13:00 UTC вручную, используя несколько подписей для вывода средств (2 из 3 учредителей подтверждают данные транзакции). Холодные кошельки в BitMEX хранятся офлайн. 

Регистрация клиентов проста и анонимна. Можно начать трейдинг в течение нескольких минут после активации аккаунта, требуется только email. 

Высокая ликвидность и узкий спред гарантированы, особенно на XBTUSD.

Для подробного ознакомления с функциями и интерфейсом платформы предлагается торговый симулятор: 
https://testnet.bitmex.com ,
а также youtube канал 
https://www.youtube.com/user/BitMEXdotcom ,
где приводятся наглядные примеры арбитража, используя производные инструменты BitMEX.

Мы планируем cтарт нашей русскоязычной платформы в течение октября 2017 года.
Многое из того, что на английской странице уже доступно на русском. 
Если есть вопросы, сомнения или пожелания, пожалуйста, пишите на support@bitmex.com или прямо здесь.

В завершении позвольте отметить, что компания зарегистрирована и подчиняется законам Республики Сейшельские острова, а наш головной офис находится в Гонконге.

С уважением и пожеланиями успешного трейдинга,
BitMEX

Ссылки на часто задаваемые вопросы
https://www.bitmex.com/app/faq
продукты

https://www.bitmex.com/app/seriesGuide/XBT
обзор принципов трейдинга
https://www.bitmex.com/app/tradingOverview
симулятор трейдинга
https://testnet.bitmex.com
интерфейс трейдинга
https://www.bitmex.com/app/trade/XBTUSD

Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Написал запрос в Вашу службу поддержки, но пишу здесь и Вам. Кто может помочь разобраться в принципах работы площадки? Я никак не могу разобраться почему цена Ваших фьючерз контрактов так сильно отличается от биржевой и не даёт ли это возможность прямого арбитража?

 

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Написал запрос в Вашу службу поддержки, но пишу здесь и Вам. Кто может помочь разобраться в принципах работы площадки? Я никак не могу разобраться почему цена Ваших фьючерз контрактов так сильно отличается от биржевой и не даёт ли это возможность прямого арбитража?
 
Заранее спасибо.

 

Мы можем помочь.

Ответим через службу поддержки.

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Написал запрос в Вашу службу поддержки, но пишу здесь и Вам. Кто может помочь разобраться в принципах работы площадки? Я никак не могу разобраться почему цена Ваших фьючерз контрактов так сильно отличается от биржевой и не даёт ли это возможность прямого арбитража?
 
Заранее спасибо.

 

Ну цена на фьючерсы часто отличается от цены спот не только в криптовалютах. И не только в криптовалютах если с учетом стоимости borrow/deposit форвард не равен фьючерсу - то таки да прямой арбитраж.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Для ясности высылаю вам спецификации фьючерсов эфира.

 
Ethereum - это децентрализованная платформа, которая оперирует смарт-контрактами, приложениями, которые работают так, как запрограммировано в блокчейне, исключая возможности простоев, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон.
 
Проект разработан Ethereum Foundation .
 
Валюта Ethereum обозначена кодом ETH и обычно называется Эфиром - Ether.
 
На BitMEX дериватив BAT представлен в форме фьючерса и позволяет трейдерам спекулировать будущим обменным курсом Ether / Bitcoin (ETH/XBT).
 Для торговли фьючерсами на Ether трейдерам не обязательно иметь Ether, так как в качестве маржи требуются только биткоины.
 
Как котируются фьючерсы ETH?
Базовым активом на фьючерс ETH является обменный курс ETH/XBT с биржы Poloniex, как обозначено в индексе .ETHXBT.
Фьючерсы котируются в биткойнах, все маржи и расчеты PNL деноминированы в биткойнах.
Коэффициент = 1                             Формулы
Стоимость контракта в XBT.    Коэффициент * Цена фьючерса * 1 ETH
Стоимость контракта в USD.   Стоимость контракта в XBT * XBTUSD
Расчет PnL.                              # Количество контрактов * Коэффициент * (Цена выхода - Цена входа)
Если трейдеры считают, что цена на ETH будет расти, они покупают фьючерсы и продают, если считают, что цена будет падать.
 
Маржа и плечо
 
Вся маржа размещается в биткойнах, это означает, что трейдеры могут покупать или продавать этот контракт, используя только биткойны. Фьючерсы ETH характеризуются кредитным плечом до 50x.
Например, чтобы купить фьючерсы стоимостью в 10 биткойнов, вам потребуется всего 1 биткойн исходной маржи.
 
Исполнение расчетов
ETC фьючерсы рассчитываются по цене индекса .ETHXBT30M. Исполнение расчетов приходится на последнюю пятницу месяца расчетов.
 
 
Пример сделки >
 

 

 
Трейдер хочет купить фьючерсы ETH стоимостью в 10 биткоинов.
 ETHM17 (фьючерсный ETH, истекающий в июне 2017 года) торгуется по 0.0200 XBT.
 Поскольку плечо равно 50x, для выполнения этой сделки трейдеру требуется только 0.2 XBT маржи.
В итоге позиция будет составлять 500 контрактов: 10 XBT / (0.0200 XBT * 1).
Несколько дней спустя цена поднимается до 0.0250 XBT, и трейдер продает свои контракты.
 
 
Прибыль трейдера составит: 500 * 1 * (0.0250 - 0.0200) = 2.5 XBTа

 

 
А теперь отвечу на ваши вопросы:
Фьючерсы котируются в биткойнах, все маржи и расчеты PNL деноминированы в биткойнах.
т.е. Все в процессе - тоже в биткойнах. 
 
Комиссия выплачивается в зависимости от того, как был выполнен ваш ордер.
Если вы мейкер т.е. вы ставите пассивный лимитный ордер, в котором вы задаете цену, по которой желаете произвести транзакцию, в таких случаях вам выплачивается 2.5 bps (0.0250%) от размера транзакции. 
 
Если вы тейкер т.е. Вы хитаете лучший бид (hit the bid) или поднимаете лучший аск (lift the offer), иными словами вы агрессивно проводите операцию на рынке, в таких случаях вы платите 7.5 bps (0.0750%) от размера транзакции. 
 
Межбиржевой арбитраж возможен в условиях высокой волатильности и/или низкой ликвидности.
Вы не могли бы уточнить, как конкретно вы видите возможность арбитража в вашем случае?
 
Если хотите узнать подробнее об арбитраже на деривативы BitMEX, ccылайтесь на:
 
 
С уважением.
Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если я всё правильно понимаю то к примеру сейчас разница в курсе у фьючерса ETHZ17 против реально биржевой цены 5,1% (7650 против 7277) однако (опять таки если я всё правильно из роликов и того что написано на сайте понял) вход в этот фьючерз который закончится в декабре месяце стоит 3,225% с учётом ставки за закрытие ордера (что делать не обязательно т.к. его ещё можно будет за пол цены продлить). Вот и выходит арбитраж на 1,87%. За 3 месяца это конечно не большая сумма, но я и искал этот фьючерз минут 10 всего. Уверен что можно найти варианты и получше.

 

Но это всё при условии если я правильно понял систему работы сайта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
Из вышеизложенного вы скорее всего имеете ввиду стратегию базис-трейдинга.
Базисом обозначается премия или дисконт, по которым торгуется фьючерс в отношении к спот-цене базового актива. Базис обычно котируется в %-м годовом исчислении.

Базис отражает элемент положительной или негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью до истечения срока фьючерса в будущем.

 

Далее пример фьючерса:

ETC7D является 7-дневным фьючерсным контрактом на Ethereum Classic (ETC).

 

Трейдеры могут спекулировать ценой Ethereum Classic, исполняемой Дата расчетов, которые осуществляются каждые 7 дней в пятницу в 12:00 UTC.

 

Исходная маржа и маржа обслуживания составляет 10% и 5% соответственно, что означает, что трейдер может торговать с кредитным рычагом до 10х, а ликвидация будет происходить, если уровень маржи трейдера - ниже 5%.

 

Процедура исполнения расчетов заключается в вычислении уровня посредством 30-минутного TWAP до истечения срока действия фьючерса.
 
Коэффициент = 1
Стоимость в XBT  Коэффициент * Цена фьючерса * 1 ETC
Стоимость в USD Стоимость контракта в XBT * XBTUSD
Расчет PnL.          # Количество контрактов * Коэффициент * (Цена выхода - Цена входа)

 

Рассмотрим пример, когда в понедельник в 12:00 UTC, базовый спот торгуется по 0,00200 XBT, а фьючерсный контракт BitMEX ETC7D торгуется по 0,00220 XBT.

 

Во-первых, давайте вычислим базис.

 

Контракт находится в обращении 4 дня.
Номинальный базис- (цена фьючерса - цена спота) = 0,00220 - 0,00200 = 0,00020 XBT.

Номинальный базис в % - (цена фьючерса / цена спота) - 1 = (0,00220 / 0,00200) - 1 = 10%-ная премия.

Это значит 10% / 4 дня = 2,5% в день, или = 912,5% годовых.
 
Это означает, что если б контракт всегда торговался с премией в 2,5% каждый день, трейдер теоретически способен зарабатывать 912,5% в год.
 
Почему контракт торгуется с такой высокой премией?

Это может быть обосновано несколькими причинами: базовый рынок не предлагается с достаточной ликвидностью (низкая ликвидность асков), или в случаях кратковременных расхождений цен на фьючерсном рынке, или взгляды в целом более оптимистичны в отношении будущей стоимости ETC.

 

Как трейдер может использовать премию и фиксировать ​​базис?

 

Трейдер может шортать или продать контракт по 0,00220 XBT, и в то же время пойти лонг или купить ETC на спот-рынке по 0,00200 XBT.
В BitMEX один контракт ETC7D представляет 1 ETC (коэффициент). 
Следовательно, трейдер будет покупать и продавать одну и ту же сумму ETC на обоих рынках. 
Предположим, что размер теоретической сделки 1000 ETC.
Следовательно, трейдер будет покупать 1000 ETC на базовом спотовом рынке и продавать 1000 контрактов ETC7D эквивалентом в 1000 ETC.
Затем трейдер ждет, пока рынки не вернутся к исходной цене, или же будет ждать исполнения контракта.

В этом примере рынок продолжал торговаться с премией до исполнения в 12:00 UTC пятницы, и трейдер решил дождаться момента расчетов, когда все позиции закрываются.

 

В 12:00 UTC в пятницу 30-минутная расчетная цена TWAP была равна 0,00150 XBT, и базовая спотовая цена также составляла 0,00150 XBT.

 

В результате трейдер закрывает фьючерсы по цене исполнения, и затем продает 1000 ETC на базовом сотовом рынке по 0,00150 XBT.

 

PNL трейдера на фьючерсы составляет: -1 000 * 1 * (0,00150 - 0,00220) = 0,7 XBT. PNL трейдера на спот составляет: 1000 * (0,0015 - 0,00200) = -0,5 XBT

 

Таким образом, чистый PNL трейдера в этой конкретной сделке на базис составляет: 0.7 XBT - 0.5 XBT = 0.2 XBT. 
Трейдер, однако, знал об этом уже тогда, когда они заключили сделку, потому что они фактически зафиксировали номинальный базис 0,00020 XBT на 1000 контрактов.
Следовательно, 1000 * 0,00020 = 0,20 XBT.

 

Обзор фьючерсов:
 
Фьючерсный контракт является производным финансовым инструментом, представляющим соглашение купли-продажи базового актива, товара, валюты или другого продукта по заранее определенной цене в указанное в будущем время.

По истечении срока фьючерсы исполняются либо поставкой базисного актива (поставочные фьючерсы), либо наличными (расчётные фьючерсы).

BitMEX предлагает несколько продуктов в форме расчетных фьючерсов.

 

Принципы работы рынков фьючерсов

 

При торговле фьючерсами трейдер должен быть осведомлен с несколькими принципами работы фьючерсного рынка. Ключевыми моментами являются:

 

  1. Коэффициент: какова стоимость одного контракта? См. детали на каждый инструмент в Спецификациях контрактов.
  2. Маркировка позиции: фьючерсные контракты исполняются в соответствии с методом маркировки справедливой цены.
     
    Цена маркировки определяет нереализованный PNL и уровень ликвидации .
  3. Исходная маржа и маржа обслуживания - это ключевые уровни маржи, которые определяют, с каким рычагом можно торговать и, в какой момент происходит ликвидация.
  4. Исполнение расчетов: трейдер должен знать, когда фьючерс прекращает обращение и, как он будет рассчитываться.
    Для того, чтобы избежать манипулирование рынка, ценой исполнения расчетов BitMEX является среднее значение за определенный период времени.
    Эти временные рамки могут варьироваться в зависимости от инструмента. Трейдерам рекомендуется отдельно ознакомиться со спецификациями контрактов, включающими сроки обращения и процедуры исполнения.
  5. Базис: базисом обозначается премия или дисконт, по которым торгуется фьючерс в отношении к спот-цене базового актива. Базис обычно котируется в %-м годовом исчислении.
    Базис отражает элемент положительной или негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью до истечения срока фьючерса в будущем.

Пожалуйста, пишите, если есть другие вопросы. Будем рады помочь.

Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если я всё правильно понимаю то к примеру сейчас разница в курсе у фьючерса ETHZ17 против реально биржевой цены 5,1% (7650 против 7277) однако (опять таки если я всё правильно из роликов и того что написано на сайте понял) вход в этот фьючерз который закончится в декабре месяце стоит 3,225% с учётом ставки за закрытие ордера (что делать не обязательно т.к. его ещё можно будет за пол цены продлить). Вот и выходит арбитраж на 1,87%. За 3 месяца это конечно не большая сумма, но я и искал этот фьючерз минут 10 всего. Уверен что можно найти варианты и получше.

 

Но это всё при условии если я правильно понял систему работы сайта.

А что за цена за вход во фьючерс?

 

Продаешь декабрьский фьючерс по 0.07895, покупаешь такое же количество eth/btc на polo по 0.07269 (8.6% разница)

Ждешь конца декабря, в конце день экспайри фьючерса продаешь всю позицию с polo между 11:30 и 12:00 UTC. Средняя цена продажи будет близка с цене сеттлемента фьючерса. Получаешь 8.6%. Но если ты биткойны для покупки eth на поло берешь в кредит, но за эти 100 дней ты выплатишь какой-то % за это. Если в среднем ставка держится в районе 30% в год, то за 100 дней выйдет 8.2%. Итого чистая прибыль окого 0.4% в таком случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не шортать, а шортить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

BitMEX будет представлен на http://www.cryptobazar.io 21 Ceнтября 2017 г.

Заходите, если хотите задать вопросы о платформе, трейдинге, стратегиях, статистике или просто познакомится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите будет ли документация с примерами на русском? Пытался разобраться, но не смог :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напишите, пожалуйста, какие примеры в частности для начала, я отправлю вам или здесь, или через саппорт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Учусь торговать на вашей бирже. Как так получается, что если я продаю по цене дороже, чем купил (разница 3-5$), у меня уменьшается баланс счета? 

 

Комиссия на margin или на сумму сделки? Сколько и откуда снимут комиссии за сделку 1 btc с плечом x100?

Изменено пользователем Antonomas
доп инфо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Здравствуйте,

 

Нет, если вы продали выше и покупаете ниже, баланс по сути и логике должен  увеличиваться, однако необходимо надо учитывать торговые издержки. С случае тейкера вы платите 0.075%.

Комиссия взимается на сумму сделки.

 Курс XBT/USD   Плечо   Сумма сделки   Сбор тейкера   Сбор мейкера 
 4,300.00  100.00  430,000.00 -0.00075% 0.00025%
      (USD 322.5) USD 107.5

 

100x плечо - это весьма рискованный вызов рынку, особенно, принимая во внимание валатильность криптовалют.

 

Обращайтесь, если есть дополнительные вопросы. Всегда рады помочь.)))

Успешного трейдинга!

 

Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

 

1) Я немного запутался. У вас на сайте комиссия 0.075 для тейкера. Это

XBT 100x -0.0250% 0.0750%

 

Как получилось 32.25$? Напишите пожалуйста формулу.

2)

If the Post-Only box was not checked in this example, then this order would execute in the market against the Best Ask of 101 and the order would pay the Taker fee. Given the Post-Only box is checked, this order will not execute and be cancelled. Only if the Best Ask was higher than 102 will this order be placed in the market.

 

Где вводить Best Ask ?

 

3) Что такое reduce-only order? Не нашел в документации.

 

p.s. Поправьте 'Сбор мейкера"  -0.0025%

Изменено пользователем Antonomas

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Дубль

Изменено пользователем Antonomas

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Дубль

Изменено пользователем Antonomas

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
20 часов назад, Antonomas сказал:

 

1) Я немного запутался. У вас на сайте комиссия 0.075 для тейкера. Это

XBT 100x -0.0250% 0.0750%

 

Как получилось 32.25$? Напишите пожалуйста формулу.

2)

If the Post-Only box was not checked in this example, then this order would execute in the market against the Best Ask of 101 and the order would pay the Taker fee. Given the Post-Only box is checked, this order will not execute and be cancelled. Only if the Best Ask was higher than 102 will this order be placed in the market.

 

Где вводить Best Ask ?

 

3) Что такое reduce-only order? Не нашел в документации.

 

p.s. Поправьте 'Сбор мейкера"  -0.0025%

 

Прошу прощения, ошибка вышла:

 Курс XBT/USD   Плечо   Сумма сделки   Сбор тейкера   Сбор мейкера 
 4,300.00  100.00  430,000.00 -0.07500% 0.0250%
      (USD 322.50) USD 107.50

1. XBTUSD 4,300 * 100x = Сумма сделки USD 430,000

     USD 430,000 * 0.00075 = 322.5

 

2. Best ask  не вводится, а диктуется рынком.

 

3. Этот тип ордера не поддерживается на данный момент.

Выдержка из черновика

BitMEX предлагает несколько разных типов ордеров, чтобы удовлетворить требования уникальных торговых и хеджинговых стратегий клиентов.

 

В этом разделе наряду с описанием ордеров мы приводим некоторые примеры выполнения.

 

С деталями комиссий, взимаемых на отдельные типы ордеров, можно ознакомится здесь.

[[toc]]

Рыночные ордера

Рыночный ордер - это заказ, который должен быть немедленно выполнен по текущим рыночным ценам.

 

Трейдеры используют этот тип ордера при необходимости срочного исполнения.

 

При выборе этого типа ордера обязательно имейте ввиду количество, выставленных в книге заявок, иначе крупный рыночный ордер может «пройтись по книге», выполнение ордера может привести к более высоким расходам.

Параметр ввода: Количество

Лимитные ордера

Лимитные ордера используются для указания максимальной или минимальной цены, по которой трейдер готов купить или продать.

 

Трейдеры используют этот тип ордера, чтобы минимизировать торговые издержки. Однако при этом нет гарантии исполнения ордера, так как существует вероятность того, что заявка не может быть выполнена, если она находится вне рынка.

Параметры ввода: Количестволимитная цена

Пример лимит ордера

Количество = 10 Контрактов

Лимитная цена = 100

Направление = Купить

 

Бид на 10 контрактов будет размещен на рынке с лимитной ценой 100.

Стоп ордера

Стоп-ордер - это заказ, который не поступает в книгу заказов, пока рынок не достигнет определенной цены триггера. Трейдеры используют этот тип ордера в двух основных случаях:

  1. Для управления рисками с целью ограничить потери открытых позиций и
  2. Для того, чтобы автоматически открыть позицию на рынке по желаемой цене без ручного ввода ордера.

В BitMEX доступны три типа стоп-ордеров:

  1. Стоп рыночный ордер - рыночный ордер будет размещен, когда рынок достигнет цены триггера
  2. Лимитный стоп-ордер - лимитный ордер будет размещен, когда рынок достигнет цены триггера
  3. Стоп-ордер со скольжением

 

- значение скольжения зафиксировано; если цена сдвигается на сумму, равную значению скольжения, срабатывает триггер рыночного ордера.

    • > Положительное значение скольжения означает покупку со скольжением, в то время как отрицательное значение скольжения означает продажу со скольжением.

Ценой триггера всех стоп-ордеров может быть последняя цена, цена маркировки или цена базового индекса.

Стоп-ордера можно выбрать в раскрывающемся списке, щелкнув на три вертикальные точки, где вы можете увидеть цену стопа, цену триггера и статус триггера.

 

Существуют три разных статуса при выполнении стоп-ордера:

  1. Триггер не активирован - цена триггера не достигнута для исполнения стоп-ордера
  2. Триггер активирован - цена триггера достигнута, но ордер не был исполнен.
  3. Исполнен - стоп-ордер был активирован и исполнен.

Пользователи могут отменить стоп-ордера, нажав кнопку «Отмена».

Параметры ввода: КоличествоСтоп-ценаЛимитная ценаТриггер 

Пример лимитного стоп-ордера

Количество = 10 контрактов

Стоп цена = 100

Лимитная цена = 90

Триггер = цена маркировки

Направление = Купить

 

В этом примере пользователь выбрал ордер на покупку с лимитным стопом с ценой маркировки в качестве триггера. Если цена маркировки достигает 100, тогда система размещает лимитный ордер на покупку 10 контрактов по 90.

Параметры ввода: КоличествоЗначение скольженияТриггер

Пример стоп-ордера со скольжением

Количество = 10 контрактов

Значение скольжения = 5

Триггер = Цена маркировки

Направление = покупка (поскольку значение скольжения положительно)

 

После размещения этого типа заказа ордер на покупку в размере 10 контрактов будет исполняться только при повышении цены маркировки на значение скольжения - 5 в данном случае.

 

Однако, если цена маркировки падает, тогда ордер будет следовать за рынком, и покупка будет выполняться только в случае, если цена маркировки повышается на значение скольжения.

Ордера с фиксированием прибыли

Ордер с фиксированием прибыли несколько похож на стоп-ордер, отличие заключается в том, что вместо исполнения в невыгодном направлении ордер исполняется, когда цена движется в выгодном для позиции направлении.

Трейдеры преимущественно используют ордера с фиксированием прибыли, а не лимитные ордера, чтобы увеличить вероятность выхода из позиции и/или увеличить вероятность «получения прибыли».

 

Они задают параметр рыночного или лимитного ордера к исполнению при достижении рынком предопределенной цены триггера.

В BitMEX доступны два типа ордеров с фиксированием прибыли:

1.

 

Рыночный ордер с прибылью - рыночный ордер будет размещен, когда рынок достигнет цены триггера.

 

2.

 

Лимитный ордер с прибылью - лимитный ордер будет размещен, когда рынок достигнет цены триггера.

Ценой триггера всех ордеров с прибылью может быть последняя цена, цена маркировки или цена базового индекса.

Ордера с прибылью можно выбрать в раскрывающемся списке, щелкнув на три вертикальные точки, где вы можете увидеть лимитную цену, цену триггера и статус триггера.

 

Существуют три разных статуса при выполнении ордера с прибылью:

1.

 

Триггер не активирован - цена триггера не достигнута для исполнения ордера с прибылью

 

2.

 

Триггер активирован - цена триггера достигнута, но ордер не исполнен.

 

3.

 

Исполнен - ордер с фиксированием прибыли активирован и исполнен.

Пользователи могут отменить ордера с прибылью, нажав кнопку отмены.

Параметры ввода: КоличествоЦена триггераЦена лимитаТриггер

Пример лимитного ордера с фиксированием прибыли

Количество = 10 Контрактов

Цена триггера = 100

Лимитная цена = 90

Триггер = цена маркировки

Направление = продажа

 

В этом примере пользователь выбрал лимитный ордер продажи с ценой маркировки, заданной в качестве цены триггера.

 

Если цена маркировки достигает 100, тогда система размещает лимитный ордер на 10 контрактов по лимитной цене 90.

 

Трейдер устанавливает лимитную цену ниже цены триггера, если он хочет увеличить вероятность исполнения при активировании триггера.

Расширенные функции ордеров

В этом разделе будут представлены различных функции ордеров, которые они могут использованы помимо вышеуказанных ордеров.

Скрытые ордера

Скрытый ордер - это лимитный ордер, который не отображается в общедоступной книге заказов.

 

Установив флажок «Скрытый», пользователи получают доступ к функциям скрытых заказов в рамках лимитного ордера, лимитного стоп-ордера или лимитного ордера с прибылью.

 

Трейдеры используют этот тип ордера, когда они предпочитают, чтобы их торговые намерения оставались незамеченными.

Параметры ввода: Количестволимитная ценаСкрытая коробка

Пример скрытого заказа

Количество = 10 контрактов

Лимитная цена = 100

Ячейка "Скрыть" = отмечена

Направление = покупка

 

Лимитный ордер на 10 контрактов с лимитной ценой 100 будет отправлен на рынок, где он остается незамеченным другим трейдерам.

 

Ордер будет исполнен в таком же режиме, как и обычный лимитный ордер с учетом приоритета времени / цены.

Ордера Айсберг

Ордер Айсберг - это скрытый ордер, в котором часть заказа отображается в общедоступной книге заявок.

 

Поскольку опытные трейдеры видят скрытые ордера, некоторые из них предпочитают использовать этот тип ордера, пытаясь оставаться невидимыми трейдерам, которые непрерывно выполняют свои заказы.

 

Вы можете получить доступ к этому типу заказа, выбрав либо лимитный ордер, лимитный стоп-ордер или лимитный ордер с прибылью, и затем отметив поле «Скрытый» и введя количество для отображения в общедоступной книге ордеров.

Параметры ввода: количестволимитная ценаскрытая коробкаколичество отображения

Пример ордера Айсберг

Количество = 10 контрактов

Лимитная цена = 100

Ячейка "Скрыть" = отмечена

Направление = покупка

 

Лимитный ордер на покупку для 10 контрактов с лимитной ценой 100 будет размещен на рынке.

 

Только бид на один контракт будет виден другим трейдерам.

 

Если кто-то подает заявку на продажу 3 контрактов по 100, они будут исполнены исходя из данного скрытого ордера.

 

После этого еще один бид на 1 контракт по 100 будет показываться другим трейдерам.

 

Таким образом, осталось 7 контрактов к исполнению, причем только 1 виден на поверхности.

Ордера "Только внесение"

Ордера "только внесение" - это лимитные ордера, которые принимаются только тогда, когда они не выполняются немедленно.

 

То есть, ордера "только внесение" никогда не потребляют рыночную ликвидность.

 

Маркет-мейкеры используют ордера "только внесение", отправляя исключительно пассивные заказы, и получают комиссию мейкера.

 

This order type can be accessed from the Limit Order, Stop Limit Order or Take Profit Limit Order selection by checking the "Post-Only" box.

Параметры ввода: КоличествоЛимитная ценаКоробка "Только внесение"

Пример ордера "Только внесение"

Количество = 10 Контракт

Лимитная цена = 102

Ячейка "Только внесение" = отмечено

Направление = покупка

Лучший аск = 101

 

Если бы флажок «только внесение» не был омечен в этом примере, этот ордер исполнялся бы на рынке по цене лучшего аска = 101, и пришлось бы платить комиссию тейкера.

 

Поскольку условие "только внесение" было заявлено, этот ордер не будет исполнен и будет отменен.

 

Этот ордер будет размещаться на рынке только в случае, если лучший аск - выше 102.

Ордера "Закрыть триггеры"

Закрыть триггеры - это дополнительное условие к ордерам, которое может быть прикреплено к большинству вышеперечисленных стоп-ордеров и ордеров с фиксированием прибыли.

 

Условие можно использовать, отметив ячейку «Закрыть триггер».

 

Ордер "закрыть триггеры" считается «высоко-приоритетным», т. е. если на счету не хватает маржи для его исполнения, он попытается уменьшить размер или отменить другие открытые ордера на тот же контракт.

 

Этот ордер используется только для уменьшения позиции и будет автоматически отменен, если он увеличит его.

 

Трейдеры используют этот ордер, когда рынок меняет направление.

Параметр ввода: Закрыть триггер

Пример ордера "Закрыть триггер"

Открытая позиция = 10 контрактов

Количество = 10

Направление контрактов = продажа

Закрыть триггеры = отмечено

 

Трейдер разместил на рынке 3 лимитных ордера на покупку, после чего он размещает лимитный стоп-ордер на продажу с отмеченным условием "закрыть триггер".

 

Когда стоп исполняется, он аннулирует позицию.

 

Предположим, что на аккаунте не было достаточной маржи, тогда в этом случае три лимитных ордера будут отменены или уменьшены, чтобы освободить маржу, начиная с ордеров, наиболее отдаленных от текущего рыночного уровня.

 

 
Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а как вы вообще с такими плечами на плаву держитесь? кто у вас контрагенты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Finik сказал:

а как вы вообще с такими плечами на плаву держитесь? кто у вас контрагенты?

исключительно пиринговые транзакции  Peer to Peer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Закинул для теста мелочи . Вобщем не понравилась биржа,ушел. Профит идет после пересечения индексной цены, цену маркета . Проще с фиксированным спрэдом на кухнях торговать 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
В 10/7/2017 в 18:19, D2R2 сказал:

Закинул для теста мелочи . Вобщем не понравилась биржа,ушел. Профит идет после пересечения индексной цены, цену маркета . Проще с фиксированным спрэдом на кухнях торговать 


Не совсем ясно, что Вы имеете ввиду под "

В 10/7/2017 в 18:19, D2R2 сказал:

Профит идет после пересечения индексной цены, цену маркета . Проще с фиксированным спрэдом на кухнях торговать 

"...

Нам важно ваше мнение и фидбэк.

Спасибо.

Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Напоминаем, что сегодня будет проводится семинар по криптовалютам, который проведет специалист департамента бизнес развития «BitMEX» - Николай Андрианов. 

 

Прямая трансляция с 11:00.

Интересующиеся могут ознакомиться с деталями по ссылке.

 

С наилучшими пожеланиями,
BiMEX

Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Уважаемые трейдеры,

Мы тестируем нашу русскую страницу в https://testnet.bitmex.com . 

Вы можете ознакомиться с основной терминологией в разделе "Справочные материалы", с доступными к торговле контрактами -- в разделе "Контракты".

 

С уважением,
BiMEX

Изменено пользователем BitMEX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. 

У Вас очень классное API, одно из лучших, с чем доводилось работать.

Местами даже переизбыток информации)

 

Подскажите по rate limits. Интересует ограничение на количество коннекшенов через сокеты.

Эти два правила меня немного запутали.

  • Subscription: Consumes one token from your request limiter.
  • Connection: 20 per hour, on a separate limiter.

Могу ли я на одной машине сделать два коннекшена к сокетам.

Один нужен для сбора информации.

Второй нужен для торгов.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×