Jump to content
Рutnik

DML&EWA Technique, волновой анализ применительно к торговле крипто-валютами

Recommended Posts

15 минут назад, Рutnik сказал:

Данные сценарии в большей степени использовал для оптимизации вывода токенов после майнинга, что равнозначно частичному закрытию прибыльных позиций при торговле

 

Разумно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

LTC USD

 

Просто как пример точности отработки ценовым движением графических инструментов вил Эндрюса одного волнового уровня:

 

LTCUSDDaily.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETH USD

 

оны сопротивления и поддержки двух волновых уровней:

 

ETHUSDDaily 2.png

 

ETHUSDDaily.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Варианты в разметке отличаются, а зоны сопротивления / поддержки лишь от подтверждаются:

 

ETHUSDDaily.png

 

и

 

ETHUSDDaily 2.png ETHUSDDaily 3a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETH USD

 

Проверим на прочность два варианта построений по двум волновым уровням:

 

ETHUSDDaily 1.png

ETHUSDDaily 1a.png

 

ETHUSDDaily 3.png

ETHUSDDaily 3a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

В преддверии хаоса !?!?!
 

 

Цитата

В прошлую пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила, что разрешает двум биржам из Чикаго - CME и CBOE - запустить фьючерсы на биткоин. Чикагская опционная биржа CBOE решила опередить CME и первой выпустить фьючерсы. В компании сообщили, что торги будут запущены уже 10 декабря, что на 8 дней раньше CME, которая анонсировала запуск крипто-валютных деривативов на 18 декабря.

 

 

Решение о начале торгов уже подстегнуло рост биткоина, но это рост реальных покупок. С началом торговли деривативами открывается возможность торгов на понижение курса, а если учесть, что объемы торгов за фиатные деньги намного превышают капитализацию крипто-валют, результата в увеличении волатильности непредсказуем для крипторынка.

Недаром вслед за запретом торговли фьючерсами на крипто-валюты в Южной Кореи (явно боятся обвала своих крипто-бирж), последовали и предупреждения и от крупных банков.

 

Цитата

 

В преддверии одного из самых ожидаемых событий – запуска фьючерсов на биткоин – крупнейшие банки не в восторге от перспективы предоставления таких услуг клиентам. В частности, Bank of America Merrill Lynch (BAML), Citigroup Inc. (Citi) и Royal Bank of Canada (RBC) заявляют, что отказываются от предоставления доступа клиентам к этим фьючерсам. 

По мнению банков, волатильность биткоина ставит под вопрос брокерскую ответственность. Традиционным рынкам требуются "финансовые священники", которые направляют мирян к обетованным землям – брокеру – однако этот брокер может оказаться «на крючке» из-за плохих ставок, связанных с волатильностью биткоина.

...

 

 

 

Итак, в преддверии ожидаемых событий рассмотрим графики котировок:

 

BTC USD, границ не видно...

 

BTCUSDWeekly.png

 

 

LTC USD, близкая ситуация:

 

LTCUSDWeekly.png

 

ETH USD, наиболее адекватное поведение вов всех вариантах разметки:

 

 

ETHUSDDaily.png

 

ETHUSDDaily 3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETH USD, текущая ситуация:

 

ETHUSDH2.png

 

и час спустя

 

ETHUSDH2 2.png

Edited by Рutnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завершение недели:

 

2017-12-10_185720.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETH USD

 

Детализация варианта 3а:

 

ETHUSDH4 3_1.png

 

ETHUSDH4 3_2.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bitcon взял отметку в $18000, а его рыночная капитализация превысила $300 млрд.
 

Вообще, рост цен на крипто-валюты "рвёт" все представления о техническом анализе. О фундаментальном анализе вообще не говорим ввиду его полного отсутствия при анализе ценового движения крипто-валют, лишь новостные события и вербальное давление на рынок оказывают существенное влияние..

Это вызывало бы удивление, если бы ответ не лежал на поверхности.

 

Когда работают технический и фундаментальный анализ?
Когда идет противостояние между необходимостью поддержать реальную экономику ( для этого требуется стабильность курсов валют, не может доминировать рост одной фиатной валюты над другой постоянно).
И желания непомерного и быстрого обогащения, что можно осуществить лишь при спекулятивных действиях.

Если баланс между интересами реальной экономики и спекулянтов нарушается в пользу последних - мир настигают финансовые кризисы...

 

Чем отличаются крипто-валюты от фиатных: тут нет составляющей реальной экономики - исключительно безудержная жадность обогащения на спекуляции.
То есть, отсутствует необходимость возврата к состоянию равновесия для поддержания реальной экономики ввиду отсутствия такой составляющей.

Гони курс крипто-валюты в любую сторону - для промышленного, сельскохозяйственного и т.д..... секторов это без разницы.

 

Вот и идет разгон курсов в сторону роста...., росту которого очень способствуют сами разработчики крипто-валют:

  • увеличивая сложность майнинга;
  • ограничивая количество токенов;
  • готовясь "жигать" токены;
  • проводя вербальные интервенции
  • ....

Но когда-то придется выводить накопленные токены в реальные (фиатные) деньги или, по крайней мере менять на товары или услуги....

 

 

Подкреплю свои размышления графиками, так как даже в таких условиях результат получить можно:

 

BTC USD:

 

BTCUSDWeekly 1.png

 

BTCUSDH4.png

 

 

ETH USD:

 

2017-12-16_113443.png

 

LTC USD:

 

LTCUSDWeekly.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера в "Общем обзоре крипто-валют" допустил некритическую ошибку в разметке пары LTC USD, на смысл написанного это не повлияло, но лучше исправить:

 

2017-12-17_162628.png

 

В этом варианте, хотя и стоит символ заключительной вершины как волны-3 Minor, факта подтверждения еще нет.
Причем ввиду практически отсутствия сегментирования восходящего движения затруднена привязку вершины к волновому уровню. То есть вершину можно отнести как к младшему, так и старшему волновому уровню.

В тактическом плане лишь рассматриваем зоны сопротивления и поддержки обозначенных вил Эндрюса младшего волнового уровня для принятия решений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETH USD

Ревизия вариантов разметки: оставил два.

 

В варианте1 смущает уровень волны-[i ] Minute не достигший уровня вершины волны-1 Minor.

 

ETHUSDDaily 1.png

 

В варианте 3 смущает "отсутствие" волны-1 Minor.

 

ETHUSDDaily 3.png

 

То есть оба варианта не идеальны, но точки отсчетов дают.

Edited by Рutnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разберём вариант сценария 1 в деталях:

 

ETHUSDDaily.png

 

Предыдущий максимум младшего волнового уровня SubMinuette формировался в области пересечения предупреждающей линии 50 и линии реакции 161.8 вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute. Сильная зона сопротивления, что и было подтверждено откатом к конечной сигнальной линии.

Текущий максимум достиг лишь предупреждающей линии  127.2, не достигнув линии реакции 200 - менее значимая зона сопротивления. То есть и откат ожидается слабее.
Но на младших волновых уровнях также достигнуты зоны сопротивления...

 

ETHUSDH8.png

 

Пик сформирован на предупреждающей линии 261.8 в области пресечения с линией реакции 100 вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
Зона сопротивления значимая, но волновой уровень младше - по нему и будем контролировать откат.

 

 

ETHUSDH4.png

 

В этой олати цена также протестировала медиану вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette, что усиливает возможность формирования отката.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Текущая ситуация в паре ETH USD:

 

2017-12-21_125406.png

 

Рассматривая график Варианта 1 (график слева) - цена не "доработала свои цели", и вполне может выйти на уровни 870-900 $ в ближайшее время после отработки коррекции на младшем волновом уровне.

 

На графике справа (вариант 2) - цели отработаны, ожидается более протяженная коррекция, но и последующая цель укладывается в 1000$.

 

Ордера Stop-Loss при маржинальной торговле в этих случаях выставляем по ниже приведенному графику.
Хотя сам таким не занимаюсь, только реальные покупки-продажи и майнинг.

 

ETHUSDH8.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

LTC  USD

Последнее восходящее движение скорее волна-(b) как вторая волна коррекции, нежели продолжение импульса:

 

LTCUSDH4 1.png

 

LTCUSDH4 2.png

 

LTCUSDH4 3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возвращаясь к вопросу, почему маржинальная торговля на крипто-валютах убийственна для трейдеров?

 

Аккумулируя предыдущие сообщения можно подытожить: что происходит???

 

Только вчера писали, что курс BTC достигнет 100.000$, что BTC заменит золото, что люди продают квартиры и вкладываются в биткоин!!!
Началась торговля фьючерсами на биткоин, что поддержит его рост, И ?????

 

Лишь, разработчик LTC Чарли Л,  накануне продал все свои лайкоины за исключением коллекционных монет...

Лишь, Джим Крамер (Jim Cramer) телевизионный журналист, специализирующийся на теме инвестиций, недавно заявил, что «биткоин в ближайшее время не заменит золото»...

 

Так что же произошло???

Все молчат:

  • либо не знают,
  • либо не понимают,
  • либо скрывают (что маловероятно),
  • либо я что-то пропустил????

В сообщениях выше и в общем анализе рынка от 16 декабря 2017 года, я уже высказывал свое мнение.

  • Никакой ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НЕТ, курс крипто-валют определяется разработчиками, крупными игроками и крупными пулами майнинга.
    А децентрализация заключается в наборе миллионов шахтеров которые "пашут" на процветание крупных пулов урывая свои копейки.
  • Никакой материальной ценности в накопленных токенах - нет, их рано или поздно приходится "обналичивать" для реального приобретения "материальных благ".
    Кстати последнее не всегда удается, очень часто биржи и обменники манипулируют курсом на росте, занижая его до двух раз (сам проверял).
  • Капитализация крипто-валют несопоставима с капитализацией фиатных денег.
    При наличии крупных пулов и крупны игроков торговля крипто-валютами сродни торговли фиантыми на "тонком рынке", когда относительно небольшими средствами можно толкать рынок в нужном направлении.
  • То есть происходит то, что и должно происходить: БОГАТЫЕ БОГАТЕЮТ направляя ценовое движение в нужном им напрвлении, а БЕДНЫЕ БЕДНЕЮТ, пытаясь вскочить в вагон поезда когда он уже тронулся в обратном напрвлении.
    Особенно это выражено при маржинальной торговле: не ходите дети ....

 

А что показывают графики?

 

BTCUSDDaily.png

BTC USD -16%, по текущему состоянию не учитывая достигнутого минимума, и -50% от роста последней волны, что равно вообще 50%-ному падению от пика.

 

LTCUSDH4.png

LTC USВ -21%, по текущему состоянию не учитывая достигнутого минимума и -61.8% от роста последней волны.

 

 

ETHUSDH12.png

ETH USD -20%, по текущему состоянию не учитывая достигнутого минимума, и минус почти 80% от роста последней волны.

 

 

Какой депозит такое выдержит???
При реальных покупках - не так критично, есть шанс на восстановление.

Edited by Рutnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Развитие ценового движения после Рождественского обвала:

 

BTCUSDDaily.png

 

LTCUSDH4.png

 

ETHUSDH8.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

Edited by Multipulty

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ETH USD

Рассматривая различные варианты разметки приходим к одним результатам в выявлении зон сопротивления и поддержки:

 

2017-12-28_130009.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заключительное сообщение 2017 года!!!

 

 

Рынок замер в предновогоднем ожидании.

 

BTC USD: Торговля у нижней гоаници диапазона глубокий коррекции на уроне 50% отката от волновой вершины достигнутого максимума;

 

BTCUSDDaily.png

 

 

LTC USD: фактически повторяет ситуацию с Bitcoin:

 

2017-12-31_135147.png

 

 

ETH USD: более сложный вариант протяженной коррекции, но результат тот же - ждем!!!!

 

ETHUSDH4.png

 

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ ГОСПОДА ТРЕЙДЕРЫ !!!

 

УДАЧИ, УСПЕХОВ и просто ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Начнём год 2018 ETH USD

 

Конечно для тех кто не владеет DML&EWA Technique разобраться в графических инструментах несколько сложно.

Но даже если просто присмотреться к графику и построению инструментов сделанных на истории (ведь точки привязки сформированы в июле - сентябре 2017 года), то становится очевидно - нет хаоса на рынке о котором так долго трындел Вильямс - есть четкое ценовое движение от уровня до уровня через зоны равновесия:

 

ETHUSDDaily.png

 

Пошла последняя неделя Рождественских скидок на http://dml-ewa.ru/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тестовый запуск анализа  ETC USD:

 

ETCUSDH8.png

 

ETCUSDH12.png

Edited by Рutnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

С введением возможности подгрузки истории баз котировок перешел на MT5:

 

BTCUSD_customH12.png BTCUSD_customH8.png

 

Следующий этап - поступление прямых котировок с крипто-бирж.

 

Также, переход на MT5:

 

ETHUSD_customH12.png

 

ETHUSD_customH8.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

BTC USD пока все по сценарию:

 

2018-01-10_121430.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особых изменений на рынке крипто-валют не наблюдается.
Все пары отрабатывают коррекцию на разных волновых уровнях:

 

BTC USD:

2018-01-11_120536.png

 

BTCUSD_customH12.png

 

ETH и ETC к USD:

 

2018-01-11_121148.png

Edited by Рutnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Волновой анализ валютного рынка

      Оптимизация скользящих средних на периодах от 50 до 250, на OHLCv D1  - 45 различных машек, от sma,rsi до собственных разработок  - 70 валютных пар  - скорость оптимизации 2-3 часа на SSE2, 2GB ram   Тестирование скользящих средних   - 2-3 секунды на SSE2, 2GB ram  - результат в виде двух столбцов buy,sell ; сверху мощные сигналы, снизу нет, сигнал на смену тренда - асиметричное расположение валютной пары в столбцах.   Реализация:  - с++, линукс, вонь..  - сорцы в гитхабе https://gith

      in Мониторинг

×
×
  • Create New...