DML&EWA Technique, волновой анализ применительно к торговле крипто-валютами

[Рutnik]

DML&EWA Technique история

 

Ядро системы разрабатывалось с 2004 по 2006 год.
В концепцию разработки изначально были заложены требования:

1. Создать систему опережающей индикации
2. Создать интуитивно понятную систему
3. Создать систему, работающую без изменения настроек в зависимости от анализируемого финансового инструмента и фаз развития ценового движения
4. Создать систему, работающую на всех рынках
5. Создать систему анализа ценового движения, совмещённую с правилами торговли

Требования заложенные в начале разработки и были реализованы в 2004-2006 годах.
Затем велось наращивание возможностей и создание программных комплексов для реализации практического анализа для реальной торговли.

Естественно, что изначально апробирование системы шло на FOREX, при торговле валютными парами.
Затем тестировалось использование на фондовых рынках (включая российский) и на товарном рынке.
Система показывала однозначную работоспособность везде:

• Не требовалось ни изменения настроек ключевых параметров, ни создания специализированных под различные финансовые инструменты шаблонов.

Наконец в 2017 году настал черед тестирования рынка крипто-валют.

Не могу сказать, что всё сразу пошло гладко. Рынок крипто-валют имеет ряд характерных особенностей:

• Первая сложность техническая: программные комплексы DML&EWA Technique написаны под терминалы Meta Trader 4/5.
  Лишь одна биржа BTC-E поддерживала терминал MT4 с ограниченным количеством торгуемых крипто-валют.
  То есть сразу пришлось ограничится списком инструментов, предлагаемых биржей.
• Второе: малая глубина истории котировок ввиду краткой истории развития самих крипто-валют.
  То есть, невозможно использовать расчёт целей на глобальных уровнях зон сопротивления и поддержки так как они просто ещё не сформированы.
  Поэтому анализ можно вести лишь с точки зрения краткосрочных и среднесрочных торговых позиций.
  В тоже время, ввиду высокой волатильности, краткосрочная торговля на крипто-валютах "не поощряется".
• Третье: фактическое отсутствие фундаментального анализа крипто-валют в классическом его понимании.
  Фундаментальный анализ в данном случае подменяет лишь лента новостей, и нужно было найти наиболее полные, оперативные и достоверные источники.

Нужно сказать, что даже с закрытием биржи BTC-E проблемы оказались решаемыми. И система анализа и торговли DML&EWA Technique успешно выдержала испытания и на рынке крипто-валют.

[Рutnik]

Небольшое пояснение:

 

В заголовке темы упоминается волновой анализ, сразу отмечаю, это не волновой анализ по Ральфу Эллиотту !!!
DML&EWA Technique ближе к анализу по Гленну Нили, но имеет классическую терминологию и множество принципиальных отличий в применении графических инструмента анализа.

 

Еще два пояснения:

1. Сразу хочу откровенно сказать - с августа торговлю не веду ввиду закрытия биржи BTC-E, до ее закрытия вел торговлю на ней.
2. Торговлю вел именно на бирже, терминал Meta Trader 4 использовал лишь как инструмент для анализа - то есть, маржинальная торговля хоть и присутствовала, но лишь незначительными средствами с плечом 1:3.
    

Edited 10 Sep 2017, 08:47 by Рutnik

[Рutnik]

Теперь несколько примеров, просто копирую свои старые сообщения, чтобы продемонстрировать работоспособность системы:

 

Сообщение от 1 сентября:

 

Хочется верить в продолжение роста, но не исключаю и такого варианта:

 

 

Сообщение от 2-го сентября:

 

Предположение было основано на развитии цены вдоль начальной сигнальной линии восходящих вил, что более свойственно конечным волнам и волнам коррекции, а не развитию тренда.
Вторая мотивация - структура и длительность развития волн.

 

Теперь нужно искать подтверждение:

 

 

Рассмотрим как вариант завершение развитие волны-[a] Minute и начало формирования волны-.

• Первым подтверждением должен стать пробой границы красной зоны.
  Если пробоя не будет, ждём продолжение развития восходящего движения.
• Второй этап - динамика тестирования канала неопределённости и скорость развития ценового движения к каналу равновесия.
   

Но все рассматриваем поэтапно.

 

Сообщее от 4-го сентября:

 

Откорректировала разметку в ситуации, как я её представляю на текущий день:

 

 

Просто как тема для размышлений:

 

 

Сообщение от 5-го сентября:

 

dmitry_abramenko, on 05 Sept 2017 - 09:53 AM, said:

Игорь Сергеевич, доброе утро!

 

Подскажите, как на раннем этапе можно выяснить вариант развития укороченной волны С - учитывая, что А волна у нас состоит из 3х волн, то вся структура будет являться плоскостью. Интуиция подсказывает, что удлиненной волны С мы не увидим, а вот как раз укороченная в районе 61% волну С - вполне.

 

15434561_71a3ba1ccef5e7fdb427d1ada0af2f50.png

 

 

Добрый день Дмитрий!

 

Сначала вопрос: почему при наличии Elliott Wave Maker пользуешься суррогатными (недоделанными) вилами Эндрюса?

 

Теперь к делу! Предпосылки к анализу.

Опыт анализа на "традиционных" рынках нельзя напрямую переносить на анализ крипто-валют.
Я уже отмечал:

• Отсутствие глобальных уровней поддержки и сопротивления не дают возможности построить базовые разворотные точки.
• "Тонкий" крипто-валютный рынок с лёгкостью реагирует на любое новостное сообщение, увеличивая волатильность.
• Высокая волатильность обусловлена и другим фактором: "псевдо децентрализацией".
  Децентрализация крипто-валют является лишь голословным заявлением. На самом деле основная массы токенов сосредоточена лишь в нескольких пулах и биржах, потому сдвинуть "тонкий" рынок в нужном напрвлении особого труда не составляет.

Теперь сам анализ:

 

 

Волна-А Minor сформировала откат чуть более 61.2% с высокой динамикой (длительность развития волны менее 23.6% от восходящего движения.
И по сути её вполне можно было причислить к волнам моделей глубокой коррекции.
То есть, в начале мыслей о формировании волновой плоскости и не было.

 

 

Волна-В Minor составляет более 80% длины волны-А. Для формирования волновой плоскости вполне подходящая модель.

Но длительность развития волны-В всего лишь 127.2% от волны-А, что несколько маловато для волновой плоскости. Да и структура её более напоминает не сформированную движущую волну (формируется четвертая).

Поэтому однозначного суждения, что формируется волновая плоскость у меня нет.

 

Теперь к волне-С Minor

 

 

Несостоявшаяся волна-С должна формироваться вдоль начальной сигнальной линии нисходящих вил.
Мы же видим сильную по динамике волну нисходящего движения. Сформирована она на "плохих" для ETH новостях от Народного Банка Китая, что лишь подтверждает - сильную зависимость волатильности от новостных сообщений на "тонком рынке".

 

А далее, Дмитрий, ты всё правильно рисуешь - если зависимость от сообщения снизится и цена не сможет сразу в нисходящем движении пробить канал неопределенности - волне возможно и формирование усеченной волны-С Minor.
Определяющим будет возврат к начальной сигнальной линии и выход из разворотной зоны (на графике не нанесена).
Причем наиболее вероятен такой сценарий при завершении формирования волны-С в области пересечения начальной сигнальной линии и 50%-й медианы.

 

При развитии нормальной волны-С её длительность скорее всего будет равна сумме длительностей развития волн-А и -В.

 

 

Сообщение от 6-го сентября:

 

Продолжаем анализ:

 

 

И вновь повторю: главное отслеживать новости - как вербальную интервенцию на током рынке.

 

Сообщение от 8-го сентября:

 

Краткий обзор как подтверждение достигнутых зон сопротивления:

 

 

и для сравнения:

 

 

 

 

Текущая ситуация:

 

Edited 10 Sep 2017, 08:55 by Рutnik

[Ewo]

Заведите, пожалуйста, мониторинг на MyFxBook. Все сразу станет понятно.

[Рutnik]

Заведите, пожалуйста, мониторинг на MyFxBook. Все сразу станет понятно.

 

Первого сообщения именно от Вас и ждал.

 

А насчет мониторинга - "а оно мне надо???"

 

Я никому ничего не предлагаю, и ничего никому не доказываю.

Лишь моя точка зрения на текущую ситуацию. Тем более биржа BTC-E пока закрыта, когда откроется не ясно - сохраниться ли поддержка MT4?

Вот по результатам и буду решать - продолжать на крипте или вернуться к валютам.

 

А пишу лишь как "призыв к обсуждению" - мысли в слух.

Крипто-валютами занимаюсь всего полгода и не могу считать себя специалистом в них.

Edited 10 Sep 2017, 17:12 by Рutnik

[Ewo]

Понял Вас, спасибо за ответ.

А в трейдинге, что 6 месяцев занимаешься, что 12 лет, все равно чувствуешь себя новичком :)

Edited 10 Sep 2017, 15:50 by Ewo

[Рutnik]

Понял Вас, спасибо за ответ.

А в трейдинге, что 6 месяцев занимаешься, что 12 лет, все равно чувствуешь себя новичком :)

 

Несогласен - 6 месяцев - это просто знакомство с рынком, знакомство с терминами. Это - угадайка.

12 лет - это четко отработанная стратегия, а главное, приходящее с опытом понимание, что именно происходит и, что влияет на изменение курса. Ошибки неизбежны, но появляется понимание - почему они происходят. И уже не так страшно ошибаться

 

Трейдинг моя седьмая профессия в жизни. И не потому, что уж так хотелось менять профессии - просто так жизнь в стране поворачивалась.

К многим профессиям хотелось бы вернуться и сейчас, но время ушло и когда бывшие профессии вновь стали востребованы - навыки оказались потерянными.

 

Вообще к трейдингу по вине дилинговых центров относятся у нас более чем не серьезно.

Научить одной из самых рискованных профессий за две недели не возможно - блеф. Две недели курсов - и обыграть лучших профи мира...

5-6 лет, это минимум для входа в любую профессию !!!

[Ramas]

Сколько видел роботов и "волшебных" систем автоматического прогнозирования- все не очень

[Рutnik]

Это не робот, роботам я не доверяю вообще: положительная статистика как правило хороша на демо счете, как только доходит до реальной торговли, даже на конкурсах)  +++, а потом глубокий - - - - - .

 

Вообще система разрабатывалось  исключительно для ручной торговли.

НО программное обеспечение написано в двух вариантах: в автоматической системе анализа для оперативного анализа рынка и в системе волнового анализа с автоматизацией поиска ошибок трейдера.

 

Объяснять на пальцах все не хочется: по системе есть достаточного открытого материала для знакомства.

Если модераторы посчитают это за рекламу - прошу удалить.

Источники бесплатной информации:

 

1. http://www.speculant.com порядка пятнадцати вебинаров в записи - качество звука и изображения - ужасное (но не моя вина)
   Материал несколько устаревший, но дающий полное представление о системе.
2. Журнал FOREX MAGAZINE с декабря 2015 по декабрь 2016 кажется десять статей: "DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ"
3. Там же одноименный блог: https://putnik_post.fxmag.ru/
4. Блог http://redtrader.ru/ - в разделе Статьи - черновики к публикациям в журнале "FOREX MAGAZINE" + видео обзоры - но достаточно старые.
5. Собственный форум с 2008 года: http://dml-ewa.ru/ - площадка общения разработчиков DML&EWA Technique - регистрация обязательна, только гостевой допуск.

Вся эта информация о системе DML&EWA Technique основана на анализе валютного рынка.
По крипто-валютам там практически нечего нет. Это и явилось причиной открытия темы здесь - в сообществе занимающимся именно крипто-валютами.

 

На сегодня все - просто 15-ти летие свадьбы - не до обзоров.
Завтра - свежие материалы.

[Рutnik]

Поясню некоторые высказывания: малая глубина истории котировок.

 

Например, если взять валютную пару USD JPY и рассмотреть график с 1900 года (а есть базы котировок этой пары и с 1863 года), то на его примере можно увидеть всю историю развития пары и понять всю глубину ценовых движений:

 

 

Далее, совместив данные на исторических графиках с данными в рабочем терминале не трудно выбрать точку привязки для начала расчета зон сопротивления и поддержки на старших волновых уровнях реальных графиков:

 

 

Затеем уже совсем несложно, опускаясь по волновым уровня (масштабам изменения ценового движения) дойти до расчета ближайших зон сопротивления и поддержки младших волновых уровней. То есть опередить реальные цели ордеров Take Profit и Stop Loss:

 

 

 

 

В таких расчетных построениях можно опускаться хоть до минуток... и приминать торговые решения на любом удобном для торговли масштабе.

 

[Рutnik]

На крипто-валютах таких роскошных условий нет, так как нет и глубокой истории развития самих крипто-валют.

Например график BTC USD или LTC USD можно найти с 2011 года, уже хорошо:

 

 

 

А вот графики ETH USD естественно, только с 2016 года, что вызывает некоторые трудности при расчете восходящих целей:

 

[Рutnik]

И текущие расчеты на двух масштабах (волновых уровнях):

 

 

[Рutnik]

BTC USD Коррекция, текущее состояние на двух волновых уровнях:

 

[Рutnik]

Тестирование автоматического анализа на базе DML модифицированной платформы ZUP 133, графики ETH 30m и 1m:

 

Edited 13 Sep 2017, 08:08 by Рutnik

[Рutnik]

Полет продолжается, входим св штопор, но самочувствие нормальное (уровни отрабатываются по инструментам):

 

Edited 14 Sep 2017, 19:02 by Рutnik

[Рutnik]

ETH USD, как и в BTC - четкая отработка уровней поддержки:

 

[Рutnik]

Отработка графических инструментов вил при падение котировок позволяет выбрать более правильный вариант привязки разворотных точек ценового движения:

 

[Рutnik]

Особых изменений, после паники активированной сообщениями из Китая, нет.
Потому обзор совместный по трём крипто-валютам. Все они четко отработали зоны поддержки, достигнув значимых уровней.
Конец падения или продолжение коррекции еще последует -пока не ясно.

 

BTC USD

 

Да схожих сценария, отличаются волновые уровни. Сильная динамика падения, превышающая динамику роста.
Если динамика падения после восходящей коррекции сохраниться и цена в паре достигнет уровня вершины волны-4 Minor за время меньшее формирования пятой восходящей волны, то принимается сценария VAR 01 с подтверждением формирования вершины волны-(1) Intermediate, а следовательно пару ожидает длительная коррекция.

В противном случае - рассматриваем VAR 02.

 

LTC USD

 

Явное подтверждение завершения формирования волны-3 Minor - динамика падения выше заключительных восходящих волн и уровень вершины волны-1 Minor пробит. Предположение о формировании начального диагонального треугольника.
Другие варианты имеет смысл рассматривать если цена вновь вернется за верхнюю границу канала неопределённости.

 

 

ETH RUB и  ETH USD

 

Сценарии схожи, но интереснее, нежели в рассмотренных выше парах.

Формируется волновая плоскость со слабой волной-В, то есть однозначной предпосылки на последующее сильное восходящее движение - нет.

Всё зависит от длины формирующейся волны-С.

 

Выход цены из канала неопределённости в восходящем направлении с пробоем начальной сигнальной линии - будет сигнализировать о возможном формировании двойной неудавшейся волновой плоскости - сильного сигнала к последующему сильному восходящему движению.

 

Выход цены из канала неопределённости в нисходящем напрвлении будет соответствовать сценариям описанным для этой пары ранее, то есть продолжению развития коррекции с нормальной или сильной волной-С.

[Рutnik]

Чем дальше, тем более убеждаюсь, что с крипто-валютами проще работать в автомате на ZUP - лишь выделяя вершины и не задумываясь о разметке:

 

 

[Рutnik]

Продолжим использование автоматической системы:

 

 

 

 

Если на старших волновых уровнях (графики H8 и H2)  продолжается торговля в диапазоне у достигнутых зон сопротивления (верхних границ канала неопределённости), то на младшем волновом уровне (график 15m) сталкиваемся с неправильным построением системой автоматики: привязка вил к разворотным точкам ценового движения разных масштабов (волновых уровней).

 

Ошибка типичная для системы и легко устраняемая либо измененим построения, либо переходом к работе с программой-советником Elliott Wave Maker.

 

[Рutnik]

Начнём сначала, начнём с нуля! Еще раз!!!

 

Как уже отмечалась - малая глубина истории инструмента - трудно начать привязку.
В этот раз решил отталкиваться:

• от автоматических построений;
• контролю волновых уровней по Базовому Элементу;
• и правильности отработки графических инструментов вил.

В результате получаю:

 

 

 

Вилы отрабатываются четко, но волна- Minute в автомате не хочет размечаться как коррекционная. Вообще не размечается: "нет вариантов" !!!
НО, разметка выполненная вручную - отмечена как правильная !!!

 

Если же обозначить восходящее движение как волну-(а) Minuette (младшего волнового уровня) - автомат размечает её как зигзаг - чего он не смог сделать в VAR 01.

 

 

Хотя в этом случае я бы уже размечал волну как движущую, а не как коррекционную:

 

 

 

Ваше мнение, господа трейдеры !!!

[Tomcat_MkII]

Забейте вы на динозавро-классическую терминологию и считайте степени с конца обычными цифрами, тогда глубина истории не будет иметь значения. А то в вашей полуавтоматической переразметке весь моск сломал. Так и не понял, кто главнее - ручная или подстройка под автомат :rolleyes:

 

Кстати, у вас с какой даты BTC начинается? Эфир пока не интересует.

[Рutnik]

BTC USD, за основной пока считаю VAR. 02

 

 

В любом случае зоны поддержки и сопротивления практически идентичны.

Забейте вы на динозавро-классическую терминологию и считайте степени с конца обычными цифрами, тогда глубина истории не будет иметь значения. А то в вашей полуавтоматической переразметке весь моск сломал. Так и не понял, кто главнее - ручная или подстройка под автомат :rolleyes:

 

Кстати, у вас с какой даты BTC начинается? Эфир пока не интересует.

 

 

Обычно пользуюсь ручной (при постоянной торговле на инструменте).

Автомат использую только когда был большой перерыв в торговле или инструмент открываю впервые - 10-15 минут и все понятно.

Edited 20 Sep 2017, 13:14 by Рutnik

[Рutnik]

И небольшое дополнение:

 

[Рutnik]

Краткий обзор зон сопротивления и поддержки от 22 сентября:

 

BTC USD

 

 

Общая ситуация отображена на графике Weekly - коррекция от абсолютного максимума.

Завершена её первая волна (волна-[a] Minute) и формируется волна-. Возможный ход формирования структуры младшего волнового уровня приведён на графике Daily.

Ниже - критические зоны поддержки: 3246, 3103 и 2970, пробой которых отменит данный сценарий в сторону пессимизма.

 

Напротив, пробой зон сопротивления : 3957 и 4203 может завершиться на медиане вил Эндрюса от волнового уровня Minute.

 

 

ETH USD

 

 

Протестировав границы канала неопределённости цена вновь тестирует его 50%-ю медиану.
Пробой зоны сопротивления = 285,89 (верхняя граница канала неопределённости) откроет путь ценовому движению к начальной сигнальной линии.
Напротив: возврат под 50%-ю медиану = 253,80 - путь к тестированию нижней границы = 221,71.
 

 

 

LTCUSD

 

 

Цена тестирует медиану вил Эндрюса от волнового уровня Minor - срединную зону канала равновесия: 35,67 - 57,78.
Предполагаю длительное удержание цены в этом диапазоне если не рынке не будет вербальных интервенций.