График изменений ордербука (прототип)

[sapphire]

Всем привет!

Я тут разрабатываю сочные графики для торговли, которые отображают не только колебания цены, но и всю динамику ордербука. Можно в живую наблюдать, как исчезают и появляются ордера, как они перемещаются с одной цены на другу. Ниже несколько примеров, как это выглядит.

Зачем

• Наблюдать работу ботов и высокочастотников: все мельчайшие события миллисекундного масштаба отображаются на графике.
• Анализировать принципы работы алготрейдеров, присутствующих на данном рынке.
• Видеть как манипулируют ордербуком крупные игроки.
• Иметь больше информации для принятия торговых решений.

Примеры

Каждая линия на графике - это заявка в стакане (ордер в ордербуке). Цветом обозначается размер ордера.
От жёлтого до красного - это ордера на продажу. Жёлтые - маленькие, чем краснее, тем крупнее ордер.
От Синего до зелёного - это ордера на покупку. Синие - маленькие, чем зеленее, тем крупнее ордер.
Белые окружности - это совершённые сделки.



Обратите внимание на то, как боты двигают свои ордера:



Увеличим до более высокочастотного:



Высокочастотники в ордербуке:



Напишите мне

Если кому-то интересны такие графики, дайте знать.

Рассматриваю также инвестиции для ускорения разработки и выпуска графиков как продукта. Кому интересно проинвестировать, пишите в ЛС.

Edited 25 Sep 2016, 21:54 by sapphire

[DrCryptoPunk]

мне очь интересно!

[carap]

Вообще конечно интересно. ТС молодец, подобного графика я поа не видел.

Только я наверное немного туповат, мне сложно по два цвета на операцию представлять. А нельзя яркостью одного цвета ограничиться? Типа чем ярче красный, тем больше продажный ордер, чем синее тем больше закупочный. Ну это исключительно мое восприятие.

[sapphire]

Вообще конечно интересно. ТС молодец, подобного графика я поа не видел.

Только я наверное немного туповат, мне сложно по два цвета на операцию представлять. А нельзя яркостью одного цвета ограничиться? Типа чем ярче красный, тем больше продажный ордер, чем синее тем больше закупочный. Ну это исключительно мое восприятие.

Можно конечно. Цвета можно как угодно настроить. Пока обкатываю применимость самой концепции.

[izlevinv]

А откуда берется история торговли?

[xcyr]

 

 

А нельзя яркостью одного цвета ограничиться? Типа чем ярче красный, тем больше продажный ордер, чем синее тем больше закупочный

лучше - толщиной, чем толще, тем больше ордер

[sapphire]

А откуда берется история торговли?

По API от биржи.

лучше - толщиной, чем толще, тем больше ордер

К сожалению, толщина съедает разрешение. Если один ордер займёт три пикселя в ширину вместо одного, то рядом с ним уже не увидеть двух соседних, если они вдруг там появятся.

[pavi4]

Интересный подход к анализу.
На чем пишешь?

[bizsto@yandex.ru]

Интересно конечно, но пока не очень воспринимается информация в таком виде, но мыслишь в правильном направлении.

[sapphire]

Интересный подход к анализу.

На чем пишешь?

Node.JS на сервере, Pixi.js для отрисовки графиков на клиенте, вебсокеты для передачи данных.

 

Интересно конечно, но пока не очень воспринимается информация в таком виде, но мыслишь в правильном направлении.

А в каком виде тебе хотелось бы её воспринимать, есть идеи? И для чего ты бы её применял?

[fackyouu_googl]

могу написать такое же, но не облачное, а клиентом на ПК 

[sapphire]

fackyouu_googl, ну напиши, а зачем?))