Кто как ведет учет торговой деятельности? Анализирует результаты?

[carap]

Уважаемые,

 

Поделитесь своими "лучшими практиками" того кто как ведет учет своей торговой деятельности.

Ведь мы покупаем-продаем разные валюты, в разные моменты времени. К томуже на разных биржах, где свои обозначения валют, свой формат таблиц, комиссии и т.п.

Начал ня днях анализировать результаты всей своей деятельности (вообще рано конечно, я еще года не торгую) и понял что аккуратно и без костылей этого не сделать даже сейчас.

 

Взял свой акк на поло, а там порядка 60ти страниц истории, благо можно экспортировать. Получил эксель файл, начал анализировать.... и прилип.

 

Получается что сначала все транзы нужно сгруппировать по валютам, потом для каждой группы просчитать операции, результатом будет два значения депозита (на каждую валюту пары). Потом когда для каждой пары будет по 2 таких числа, которые затем тоже тоже нужно будет сгруппировать и в конечном итоге получить, сколько и для какой криты прибыло/убыло. Также второй вариант (или дополнительный), это рассчитать среднии закупочные/продажные для каждой валютной пары (если средний бай меньше среднего селл - значит гуд).

 

Но! К сожалению в экселе, при всей его мощности, делать все это крайне не удобно. Нужно подготавливать данные (он то числа округлит, то как строку их запишет), потом группировать, потом формировать отдельную таблицу.... И это для каждой биржи. Учитывая то что экспортировать историю тоже не всегда удобно.

Кто как подобное проворачивает? Может кто какой софт или лучше макрос для подобного анализа использует?

 

 

[mild]

1С торговля и склад )))

[carap]

 

1С торговля и склад )))

О как ?!

 

Об 1С я что-то вообще не подумал, хотя и опыта работы с последней у меня нет.

А там подобный механизм както удобно реализован? Можно импортировать таблицы, или их тоже нужно подготавливать? Или у Вас своя наработка с заточкой под конкретные биржи?

[mild]

@carap,http://1c.ru/rus/products/1c/predpr/torg77.htm#2

По началу покажется все сложно и запутанно, но когда разберешься, смоделируешь под себя

[carap]

1С наверное удобен для тех у кого он уже установлен по работе и у кого есть некоторый опыт. Что-то мне подсказывает что для данной операции в нем тоже придется немного попрограммировать.

 

Но даже если руками считаем с помощью экселя или других таблиц. Как вы сами таблицы обрабатываете, чтобы получить итоговые цифры?

 

Тоесть если бы мы одной валютой торговали, то я просто заменяю buy на -1, sell на +1, потом добавляю еще одну колонку в которой перемножаю цену на объем на тип операции, потом суммирую эту колонку, таким образом получаю сколько прибыло/убыло первой валюты пары. Потом добавляю вторую колонку - объем на тип операции, суммирую - это сколько прибыло/убыло второй валюты пары. В итоге огромная простынь транзакций для одной валютной пары сворачивается в 2 числа. В дальнейшем ко всему списку можно не возвращаться, а отталкиваться уже от этих двух чисел.

Но когда валют несколько, то необходимо сгруппировать транзакции по валютам. И провернуть данное действие для каждой валютной пары. А если "чудил" с альтами на поло... Вот тут и получается основная затрата времени. Можно конечно вообще альты игнорировать, но внутренний перфекционист внутри меня начинает выносить мозг.

 

Может кто-то знает макрос какой-хитрый для экселя, который сам суммирует операции для каждой группы валют. Тоесть если я сам сформирую дополнительные колонки, переименую тип операции на +/-1, а макрос суммирует отдельно для каждой валютной пары. Не знаю как лучше пояснить свою хотелку. Лучше на примере, скажем есть у меня данные:

C,0

A,1

C,2

B,2

A,3

C,2

B,1

B,3

 

И нужно чтобы макрос сам сгруппировал по первой колонке и отдельно суммировал:

A;4

B;6

C;4

 

Это бы значительно упростило и сократило процесс анализа. Может кто-то из вас еще проще делает?

[carap]

Забавно. Кроме 1с никто ничего не посоветовал. Ну и еще один человек экселем пользуется.

 

Неужели никому не интересно какая была общая средняя закупочная/продажная цена н.р.?

Или насколько средняя продажная больше средней закупочной?

[barbados-fs]

Мне интересно. Я веду эксель, НО, т.к. торгую руками и сделок достаточно мало, то счет в простом экселе не занимает много времени и сил.

 

Ну, и, таки да, подожди, тема должна пожить, проиндексороваться поисковиками, что б сюда народ и с поисковиков заходил. Ну, чего я тебе рассказываю, ты и сам все знаешь.

Изменено 8 сен 2016, 10:53 пользователем barbados-fs

[tankist]

Если есть опыт с реляционными базами и с T-SQL, то группировать данные очень легко. Нужно придумать таблицы (структуру) для исходных данных и импортировать туда, слегка переработав - циферьки из экселя. Ну и простенькие запросы - sum, count, join, group by, order by - имхо.

[ANOmym]

А кто-нибудь может поделиться таблицей эксель или может быть гугл таблицами? Шаблон так сказать. 

[AndreyKravtsov]

А кто-нибудь может поделиться таблицей эксель или может быть гугл таблицами? Шаблон так сказать.

 

Такие вещи каждый делает под себя, кому как удобнее.

[ANOmym]

Такие вещи каждый делает под себя, кому как удобнее.

А как новичку, который толком то сделал пару сделок , разобраться как удобней и как его вообще вести такую таблицу, какие поля и графики. Без таблицы обучение трейдингу кажется совсем неэффективным, а я как раз на начальном этапе.

[carap]

А кто-нибудь может поделиться таблицей эксель или может быть гугл таблицами? Шаблон так сказать. 

 

На каждой бирже есть таблица исполненых ордеров. На некоторых предусмотрена возможность экспорта всей торговой деятельности за определенный период. Нужно ее копировать, т.к. наполнять какой-нибудь шаблон вручную - это трата времени.

 

А как новичку, который толком то сделал пару сделок , разобраться как удобней и как его вообще вести такую таблицу, какие поля и графики. Без таблицы обучение трейдингу кажется совсем неэффективным, а я как раз на начальном этапе.

Сначала нужно экспортировать список транзакций. Примерный алгоритм анализа (который лично я использую) описан несколькими постами выше. Смысл в том чтобы сгруппировать все транзакции по отдельным валютным парам. А потом для каждой пары посчитать сколько актива прибыло/убыло. Звучит несложно, с реализацией приходится повозиться.

 

Возьмем для примера полоникс. Я на нем чуток поторговал лиском, вроде в плюс, но "вроде" это не точный показатель, хочется конкретнее. Тогда я логинюсь в поло, в нем есть возможность экспортировать транзакции в CSV, который удобно обрабатывать экселем.

1. Сначала я сортирую таблицу по колонке валютных пар.

2. У меня получилось:

 

 

Date,Market,Category,Type,Price,Amount,Total,Fee,Order Number,Base Total Less Fee,Quote Total Less Fee

2016-05-26 11:42:15,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00087000,1.00000000,0.00087000,0.15%,338862961,0.00086870,-1.00000000

2016-05-26 11:40:23,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00086000,1.00000000,0.00086000,0.15%,338841982,0.00085871,-1.00000000

2016-05-26 11:40:23,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00085000,1.00000000,0.00085000,0.15%,338825998,0.00084873,-1.00000000

2016-05-26 11:34:35,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00084000,1.00000000,0.00084000,0.15%,338805019,0.00083874,-1.00000000

2016-05-26 11:34:22,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00083000,1.00000000,0.00083000,0.15%,338789035,0.00082876,-1.00000000

2016-05-26 11:33:57,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00082000,1.00000000,0.00082000,0.15%,338750074,0.00081877,-1.00000000

2016-05-26 11:33:53,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00081000,1.00000000,0.00081000,0.15%,338728096,0.00080879,-1.00000000

2016-05-26 11:33:48,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00080000,1.00000000,0.00080000,0.15%,338694130,0.00079880,-1.00000000

2016-05-25 13:32:35,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00041000,1.00000000,0.00041000,0.15%,64489609,-0.00041000,0.99850000

2016-05-25 13:32:20,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00042000,1.00000000,0.00042000,0.15%,64482616,-0.00042000,0.99850000

2016-05-25 13:30:39,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00043000,1.00000000,0.00043000,0.15%,64475623,-0.00043000,0.99850000

2016-05-25 13:20:25,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00044000,1.00000000,0.00044000,0.15%,64469629,-0.00044000,0.99850000

2016-05-25 13:12:13,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00045000,1.00000000,0.00045000,0.15%,64464634,-0.00045000,0.99850000

2016-05-25 13:11:29,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00046000,1.00000000,0.00046000,0.15%,64461637,-0.00046000,0.99850000

2016-05-25 11:56:50,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00047000,1.00000000,0.00047000,0.15%,64458640,-0.00047000,0.99850000

2016-05-25 11:55:41,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00048000,1.00000000,0.00048000,0.15%,64456642,-0.00048000,0.99850000

2016-05-25 11:55:15,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00049000,1.00000000,0.00049000,0.15%,64451647,-0.00049000,0.99850000

 

 

3. В таблице есть цена, количество и комиссия.

Если я сложу Amount для всех sell, то узнаю сколько всего лисков я продал.

Если я сложу Amount для всех buy и вычту комиссию, то узнаю сколько всего актива я приобрел.

Если для sell перемножить цену на количество и вычесть комиссию, то узнаю сколько битков я получил с продажи.

Если для buy перемножить цену на количество, то узнаю сколько битков я заплатил.

И это уже можно использовать, чтобы свернуть длинный список операций всего до 4ех цифр.

Я еще люблю вычислять среднюю закупочную и среднюю продажную цены.

 

В конечном итоге должна получится примерно такая таблица:

 

 

Пара,Операция,Количество LSK,Количество BTC,Средняя цена,Кол-во операций

LSK_BTC,buy,8.98650000,0.00405000,0.00045068,9

LSK_BTC,sell,8.00000000,0.00666998,0.00083375,8

 

 

Какие выводы можно сделать? В результате 17ти операций на депозите лиска прибыло 0.9865 лисков, а на депозите битка 0.00261998. Тоесть и там и там плюс - профит.

 

Таким образом я "свернул" 17 записей в 2 (много строчек в 8 чисел, хотя достаточно 4ех).

Есть валюты где я сворачивал больше 2х тысяч записей также в две строчки.

 

Вот примерно так я веду анализ своей торговой деятельности...

 

Пы.Сы. Конечно для примера я взял одну из самых лучших пар :) Обычно я люблю нахомячить на пампе, а потом ждать туземуна...

Изменено 19 окт 2016, 17:56 пользователем carap

[ANOmym]

На каждой бирже есть таблица исполненых ордеров. На некоторых предусмотрена возможность экспорта всей торговой деятельности за определенный период. Нужно ее копировать, т.к. наполнять какой-нибудь шаблон вручную - это трата времени.

 

Сначала нужно экспортировать список транзакций. Примерный алгоритм анализа (который лично я использую) описан несколькими постами выше. Смысл в том чтобы сгруппировать все транзакции по отдельным валютным парам. А потом для каждой пары посчитать сколько актива прибыло/убыло. Звучит несложно, с реализацией приходится повозиться.

 

Возьмем для примера полоникс. Я на нем чуток поторговал лиском, вроде в плюс, но "вроде" это не точный показатель, хочется конкретнее. Тогда я логинюсь в поло, в нем есть возможность экспортировать транзакции в CSV, который удобно обрабатывать экселем.

1. Сначала я сортирую таблицу по колонке валютных пар.

2. У меня получилось:

 

 

Date,Market,Category,Type,Price,Amount,Total,Fee,Order Number,Base Total Less Fee,Quote Total Less Fee

2016-05-26 11:42:15,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00087000,1.00000000,0.00087000,0.15%,338862961,0.00086870,-1.00000000

2016-05-26 11:40:23,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00086000,1.00000000,0.00086000,0.15%,338841982,0.00085871,-1.00000000

2016-05-26 11:40:23,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00085000,1.00000000,0.00085000,0.15%,338825998,0.00084873,-1.00000000

2016-05-26 11:34:35,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00084000,1.00000000,0.00084000,0.15%,338805019,0.00083874,-1.00000000

2016-05-26 11:34:22,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00083000,1.00000000,0.00083000,0.15%,338789035,0.00082876,-1.00000000

2016-05-26 11:33:57,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00082000,1.00000000,0.00082000,0.15%,338750074,0.00081877,-1.00000000

2016-05-26 11:33:53,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00081000,1.00000000,0.00081000,0.15%,338728096,0.00080879,-1.00000000

2016-05-26 11:33:48,LSK/BTC,Exchange,Sell,0.00080000,1.00000000,0.00080000,0.15%,338694130,0.00079880,-1.00000000

2016-05-25 13:32:35,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00041000,1.00000000,0.00041000,0.15%,64489609,-0.00041000,0.99850000

2016-05-25 13:32:20,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00042000,1.00000000,0.00042000,0.15%,64482616,-0.00042000,0.99850000

2016-05-25 13:30:39,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00043000,1.00000000,0.00043000,0.15%,64475623,-0.00043000,0.99850000

2016-05-25 13:20:25,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00044000,1.00000000,0.00044000,0.15%,64469629,-0.00044000,0.99850000

2016-05-25 13:12:13,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00045000,1.00000000,0.00045000,0.15%,64464634,-0.00045000,0.99850000

2016-05-25 13:11:29,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00046000,1.00000000,0.00046000,0.15%,64461637,-0.00046000,0.99850000

2016-05-25 11:56:50,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00047000,1.00000000,0.00047000,0.15%,64458640,-0.00047000,0.99850000

2016-05-25 11:55:41,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00048000,1.00000000,0.00048000,0.15%,64456642,-0.00048000,0.99850000

2016-05-25 11:55:15,LSK/BTC,Exchange,Buy,0.00049000,1.00000000,0.00049000,0.15%,64451647,-0.00049000,0.99850000

 

 

3. В таблице есть цена, количество и комиссия.

Если я сложу Amount для всех sell, то узнаю сколько всего лисков я продал.

Если я сложу Amount для всех buy и вычту комиссию, то узнаю сколько всего актива я приобрел.

Если для sell перемножить цену на количество и вычесть комиссию, то узнаю сколько битков я получил с продажи.

Если для buy перемножить цену на количество, то узнаю сколько битков я заплатил.

И это уже можно использовать, чтобы свернуть длинный список операций всего до 4ех цифр.

Я еще люблю вычислять среднюю закупочную и среднюю продажную цены.

 

В конечном итоге должна получится примерно такая таблица:

 

 

Пара,Операция,Количество LSK,Количество BTC,Средняя цена,Кол-во операций

LSK_BTC,buy,8.98650000,0.00405000,0.00045068,9

LSK_BTC,sell,8.00000000,0.00666998,0.00083375,8

 

 

Какие выводы можно сделать? В результате 17ти операций на депозите лиска прибыло 0.9865 лисков, а на депозите битка 0.00261998. Тоесть и там и там плюс - профит.

 

Таким образом я "свернул" 17 записей в 2 (много строчек в 8 чисел, хотя достаточно 4ех).

Есть валюты где я сворачивал больше 2х тысяч записей также в две строчки.

 

Вот примерно так я веду анализ своей торговой деятельности...

 

Пы.Сы. Конечно для примера я взял одну из самых лучших пар :) Обычно я люблю нахомячить на пампе, а потом ждать туземуна...

Ясно. Спс

[Romeo53]

прибыль смотрю в 1c, партионный учет. api функциями с биржи загружаю все сделки, бот также из 1с работает

[Romeo53]

график торговли в эмуляции на миллион, сравнение с реальной торговлей docx  https://yadi.sk/i/oUaRyoZb32C3dj

[arbitrader]

чисто по мне функционала самой биржи поло достаточно для анализа. чистые покупки/продажи по каждой валюте и средняя цена. вполне достатчно, если ручная торговля без кипиша, чего нелзья сказать про авто трейды типа скальпа, где будет много сделок и много валют, вот тогда уже и выносить дату во внешние обработчики

Изменено 4 дек 2016, 15:44 пользователем arbitrader

[mafevil]

Анализирую все транзакции в специальной эксель таблице