Jump to content

Справедливая цена биткоина


keycash

Recommended Posts

(на 12.05.2024 - 64.718 USD)

*Внизу подарок*

 

С одобрением ETF на биткоин в 2024 году криптовалюта стала неотъемлемой частью традиционного финансового рынка.

И мы, решили тоже начать покупать Bitcoin и столкнулись с необычной задачей, а именно как узнать справедливую стоимость этого волатильного актива.

Кроме как исторических данных, никаких данных у нас не оказалось, то решили работать с ними:

- Провели сбор обширных исторических данных (~40 бирж и ETF фондов) обо всех прошлых транзакциях с биткоином,

- Отследили, какие из них обеспечили прибыль, равную или превышающую среднюю мировую инфляцию (12%).

- После прогнав все эти данные, определяем среднюю цену, за которую можно было бы купить биткоин и продать его с прибылью в 12% или более.

Вот только оказалось что справедливую цену биткоина также определяет и степень волатильности биткоина, общее состояние экономической среды (самое сложное), уровень принятия биткоина рынком.

- Для определения степени волатильности рынка было принято суточное изменение цены более чем среднее изменение предыдущих периодов, это позволило определить наличие пампа цены. А т.к. это краткосрочное, но очень важное событие, то мы в дальнейшей этот всплеск использует как затухающий множитель. Соответственно чем короче период, тем больше множитель влияет на справедливую цену. (Тут даже можно было бы использовать как торговый индикатор, но задача у нас стоит не заработать).

- Что касается общего состояния экономической среды, тут мы так и не поняли способа решения этой задачи, поэтому отправились прямиком в ТАСС, отсортировав данные по критериям "финансы", "экономика", "геополитика", "война" и скормили это всё в нейросеть с выходом пометки позитив, нейтрально, негативно. Тут то мы и поняли что в мире всё работает иначе, чем нам кажется. На позитивных данных биткоин покупают лучше чем на негативных, а нейтральная среда больше к негативному сценарию относится для биткоина. Но! Чем дольше нейтральный фон, тем сильнее позитивный сценарий приносит прибыли.

- После принятия BTC ETF на биткоин перестали смотреть как на высокорискованный актив, а рынок начал искать в нём спасения от мировых потрясений, огромное количество капитала повернуло свой взор в этот актив и начали закладывать его в свои будущие стратегии инвестирования.

В общем всё более менее понятно для каждого, но мы это возвели в примерную формулу расчёта справедливой цены.

FPF = avgPeriods((sumBuy(price * volume) - (sell(price * volume) * inflation) * indexVolatility) * (indexEconomic + indexAccept))

Надеемся для нас такое решение повысит уверенность при принятии решений о покупке или продаже биткоина (А может, в скором времени и в Etherium), снизив риски переплаты или недооценки, и сможем оптимизировать портфель с учетом инфляции.

Заключение:

Т.к. в итоге рынок достаточно велик и наше влияние на него, как капля в океане. Сделали и для вас telegram бота  https://t.me/btc_fpf_bot где вы можете также посмотреть и подписаться на обновление справедливой цены.

Edited by Helber
Нарушение 3.17
Link to comment
Share on other sites

  • rammendo changed the title to цена биткоина
  • Helber changed the title to Справедливая цена биткоина
22 часа назад, keycash сказал:

мы так и не поняли способа решения этой задачи, поэтому отправились прямиком в ТАСС, отсортировав данные

и получили следующую информацию:
.thumb.png.f2a7f4636895f965d89fc80bbe38c13d.png

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Циклы биткоина: что ждать от халвинга 2024

      В апреле 2024 нас ждет очередной халвинг сети биткоина. В этом материале мы рассмотрим как обычно ведет себя курс первой криптовалюты после халвинга, проследим на графиках закономерности и отличия текущего цикла от прошлых. Если распределить изменение курса биткоина за прошлые годы по месяцам, то каких-то явных зависимостей мы не увидим. По крайней мере не будет таких корреляций, которые можно было бы использовать в торговле.   Зато, если разделить график изменения курса на периоды ме

      in Статьи Bits.media

    • CryptoQuant: Курс биткоина может упасть до $60 000

      Согласно оценкам экспертов CryptoQuant, в случае пробоя отметки $65 800, курс биткоина может скорректироваться до уровня $60 000. В CryptoQuant отмечают, что на данный момент рынку не хватает сильного бычьего импульса, что и вызвало снижение стоимости биткоина ниже ключевого уровня поддержки в $65 900.   По наблюдению экспертов, трейдеры не спешат пополнять свои запасы активов, а спрос со стороны крупных участников слабый. Кроме того, зафиксировано падение объемов открытых позиций по

      in Новости криптовалют

    • Blockware Intelligence: Жара в США повлияет на сложность майнинга и хешрейт Биткоина

      Эксперты исследовательского подразделения компании-торговца майнинговым оборудованием Blockware заявили, что из-за жаркой погоды в США сложность майнинга биткоина и хешрейт сети снизятся — как это уже было летом 2022 и летом 2023 года. Сейчас работающие в Джорджии, Кентукки, Техасе и Аризоне майнеры вынуждены приостанавливать работу из-за перегрева оборудования и проблем с поставками электрической энергии.   «Приоритетная операционная задача для майнеров — снизить температуру. ASIC —

      in Новости криптовалют

    • CryptoQuant: Нам известны причины падения курса биткоина

      Аналитики компании CryptoQuant назвали три причины снижения стоимости первой криптовалюты. Первая: краткосрочные инвесторы распродают свои запасы биткоинов, что оказывает дополнительное давление на рынок. Еще одной причиной падения стоимости биткоина является снижение дохода майнеров на 55%, что заставляет продавать все больше монет для покрытия расходов.     Еще одна причина: прекращение выпуска новых стейблкоинов USDT и USDC. По мнению экспертов из CryptoQuant, в итоге прито

      in Новости криптовалют

    • Deutsche Telekom намерена заняться майнингом биткоина

      Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom сообщила, что планирует заняться майнингом биткоина через свою дочернюю структуру T-Systems MMS. Директор T-Systems MMS Дирк Редер (Dirk Reder) на конференции BTC Prague 2024 заявил, что сейчас компания готовит соответствующую инфраструктуру для добычи первой криптовалюты, и, по мере необходимости, будет привлекать дополнительные финансовые ресурсы для закупки майнингового оборудования.   Редер подчеркнул, что сейчас Deutsche Te

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...