Рисковать по формуле: как криптоинвесторам использовать критерий Келли

[News Bot]

 

Точный расчет суммы вложений часто не менее важен, чем оптимальная точка входа. Одни криптоспекулянты предпочитают делать расчет по наитию, а другие используют точные математические методы. Например, критерий Келли. Стратегия легендарного инвестора Уоррена Баффета подразумевает в том числе этот подход.

Критерий Келли — математическая формула, которая помогает определить, какую долю капитала оптимально использовать для инвестиций или ставок ради максимизации прибыли. Формула разработана в середине 1950-х годов. Впервые полное описание критерия появилось в статье «Новая интерпретация уровня информации» (A New Interpretation of Information Rate) журнала The Bell System Technical. Автором формулы стал американский ученый Джон Ларри Келли Младший (John Larry Kelly Junior).

 

Первоначальная задумка критерия не сводилась к финансовым операциям. Речь шла о построении математической модели, способной решить существовавшие в середине XX века проблемы с передачей телефонных звонков на длинные расстояния. Тем не менее, как это часто бывает, предназначение трансформировалось в применение на практике в совершенно иных областях. В XXI столетии критерий Келли используется, в том числе, при торговле криптовалютой. 

 

В общем виде критерий Келли рассчитывается по следующей формуле:

 

 

Подробнее: https://bits.media/riskovat-po-formule-kak-kriptoinvestoram-ispolzovat-kriteriy-kelli/