Бот для торговли на бирже Binance

Нарушение 3.2
У вас уже есть тема про это, пишите только в ней. Перемещено. Последний пост, созданный как отдельная тема, прицеплен к основной.
Если вы делаете новый пост, и вдруг форум требует придумать к нему заголовок— значит, вы нажали что-то не то и создаете новую тему.
Самое простое: внизу вашей темы окно для набива сообщения. Пишем там (ну или аккуратно копипастим—убивая форматирование), нажимаем Отправить — все ок

ksandric · 19 May 2026, 00:41

Текст, который никто не писал, не заслуживает того, чтобы его кто-то читал

zhorzh72 · 19 May 2026, 08:52

Ну надо признать, весьма недурно. Тут, правда, не так много людей кто в состоянии оценить масштаб разработки, для этого надо быть глубоко в теме, но в целом весьма грандиозно.

Даже я в своей реализации далеко не до всего описанного дошёл, когда подобным занимался.

Где-то, правда и дальше ушёл ( у меня был полноценный тестер стратегий на тиковых данных в 2007 году, когда компы были в большинстве одноядерными и медленными, но даже сейчас на питоне это будет затруднительно сделать) + донабор профитных позиций.

Минус всей этой грандиозности только один - вкладываться в автоматизацию надо того, что уже имеет зарабатывать. Иначе построив его и потратив месяцы/годы жизни можно обнаружить, что денег он особ не приносит.

Скажем так, если у когото есть профитаня стратегия, ему не нужно стоить такой универсальный комбайн, он быстро сделает бюджетный инструмент, который будет сразу приносить деньги.

Иначе говоря, сначала надо иметь прибыльные стратегии, потом уже их автоматизировать по -быстрому (это 1x временных затрат), потом переводить на автономность (это 10x временных затрат), потом уже полная автономность (это ??x временных затрат).

rottor29 · 19 May 2026, 18:28

Спасибо за такую оценку. Ты очень точно уловил суть: проект действительно получился уже не просто “ботом”, а попыткой собрать полноценную автономную торговую инфраструктуру — со сканером рынка, сопровождением позиций, стратегическим роутером, безопасностью, журналами, восстановлением состояния, работой с ордерами, MTF, стаканом, whale-flow, TP/DCA/exit-plan и прочим.

И да, я полностью согласен с главным риском: автоматизировать ради автоматизации опасно. Можно построить огромный комбайн, потратить месяцы или годы, а потом выяснить, что сам торговый edge слабый или нестабильный. Поэтому я тоже постепенно прихожу к мысли, что ядро должно быть не в количестве функций, а в проверяемой прибыльности стратегий.

Моя логика сейчас такая:

1. Сначала добиться, чтобы бот технически работал правильно: не терял позиции, не оставлял старые ордера, не дублировал входы, корректно сопровождал TP, trailing, DCA, exit-plan, умел восстанавливаться после перезапуска и правильно работал с биржевыми ограничениями.

2. Затем через журналы, отчёты, shadow-режимы и тесты отделить реально перспективные стратегии от шума.

3. После этого уже усиливать только те стратегии, которые показывают живую устойчивость, а не пытаться заставить торговать всё подряд.

При этом это уже не просто теоретическая разработка и не тестовый проект “на бумаге”. Бот уже работает на реальном рынке и оттачивается на реальных сделках, пусть пока и в режиме постоянной доработки и контроля. Именно реальный рынок быстро показывает то, чего не видно в тестах: зависшие ордера, нюансы reduce-only, TP, условные ордера, лимиты Binance, рассинхрон состояния после перезапуска, проблемы WebSocket, сопровождение открытых позиций и реакцию стратегий на живую волатильность. Поэтому сейчас система проходит не только лабораторную проверку, а полноценную боевую обкатку.

Я понимаю, что если есть уже готовая прибыльная ручная стратегия, то под неё действительно проще быстро написать узкий инструмент и начать зарабатывать. Универсальная автономная система — это совсем другой уровень временных затрат и сложности. Она имеет смысл только если задача не просто “автоматизировать одну стратегию”, а построить платформу, которая может выбирать, проверять, сопровождать и адаптировать разные подходы в реальном рынке.

Поэтому для меня сейчас главный вопрос не “сколько ещё функций добавить”, а “какие из стратегий реально имеют edge, и как это доказать без самообмана”. Автономность ради автономности мне не нужна. Мне нужна система, которая сначала безопасно и прозрачно проверяет гипотезы, а уже потом масштабирует то, что действительно работает.

И да, насчёт тикового тестера — это отдельный уровень. Особенно если делать реалистично: очередь заявок, проскальзывание, стакан, частичное исполнение, задержки, ликвидность, комиссии. На Python это можно сделать, но придётся очень аккуратно проектировать, иначе производительность быстро станет проблемой. Тут у тебя, конечно, очень сильный опыт, особенно если ты делал полноценный тиковый тестер ещё в 2007 году.

В общем, я с тобой согласен: правильная последовательность такая:

прибыльная идея / стратегия
→ быстрая автоматизация
→ проверка на реальном/приближенном рынке
→ только потом автономность
→ и только потом универсальная платформа

Я, возможно, пошёл более сложным путём, потому что параллельно строю не только торговую стратегию, но и инфраструктуру вокруг неё. Это дольше, зато потом будет проще тестировать и подключать разные стратегии без постоянного переписывания всего бота. Но я хорошо понимаю, что инфраструктура сама по себе денег не делает. Деньги делает только рабочий edge.

11 часов назад, rottor29 сказал:

Ниже — описание последних доработок проекта простым языком,

Проект продолжает развиваться как автономный торговый бот для Binance Futures. Это уже не просто набор индикаторов или обычная DCA-сетка, а полноценная система сопровождения сделок, выбора стратегии, контроля открытых ордеров, восстановления состояния после перезапуска и адаптации к текущему рынку.

Главная цель последних изменений — сделать входы точнее, сопровождение позиций надёжнее, а работу с активными монетами более динамической и приближённой к реальному рынку.

1. Доработка main.py и защитного слоя ордеров

В предыдущей версии часть важных компонентов уже была в архиве, но не была полностью встроена в основной main.py. Я отдельно проверил это и доинтегрировал недостающие части.

Главное исправление — подключён ProtectiveOrderSweeper.

Это отдельный защитный слой, который постоянно сверяет реальные открытые ордера на Binance с активными позициями. Его задача — не допустить ситуации, когда позиция уже закрыта, а на бирже всё ещё висит условный ордер, trailing-stop, TP или другой reduce-only ордер.

Теперь бот должен регулярно проверять:

- есть ли позиция по символу;
- какие ордера реально открыты на Binance;
- относятся ли эти ордера к активной позиции;
- не остались ли «осиротевшие» условные ордера после закрытия позиции;
- нужно ли отменить лишние protective / conditional / reduce-only ордера.

Это особенно важно для реальной торговли, потому что оставшийся после закрытия позиции trailing-stop или stop-market ордер может потом неожиданно сработать и открыть/закрыть то, чего уже не должно быть.

Также в main.py были возвращены недостающие методы ownership-журнала:

- загрузка strategy ownership;
- сохранение strategy ownership;
- восстановление стратегии-владельца позиции/ордера.

Это нужно, чтобы после перезапуска бот понимал, какая стратегия открыла позицию и какая стратегия должна её сопровождать.

2. Синхронизация config.yaml и settings.py

Была найдена проблема: в config.yaml уже присутствовали многие настройки, но config/settings.py их не читал. Из-за этого визуально в конфиге параметр был, но реально бот использовал fallback-значения из кода.

Исправлено чтение настроек для:

- protective_order_sweeper;
- event_driven_runtime;
- strategy_first;
- warmup;
- orderbook;
- TP / cleanup / conditional order cleanup;
- position protection;
- pre-entry symbol guard.

Это важно, потому что теперь параметры из YAML действительно управляют поведением бота, а не просто лежат в конфиге «для вида».

3. Strategy MTF Precision Layer

Следующий крупный слой — усиление стратегий через multi-timeframe confirmation.

Бот теперь использует разные таймфреймы для разных задач:

- 1d — общий рыночный режим;
- 4h — основное направление;
- 1h — подтверждение структуры;
- 30m — структура сетапа;
- 15m — рабочий вход;
- 5m — точная точка входа и раннее предупреждение.

Логика простая:

старшие таймфреймы говорят, куда можно торговать;
младшие таймфреймы говорят, когда именно входить.

Добавлен общий MTF-verdict для стратегий. Он проверяет, не пытается ли стратегия входить полностью против старших таймфреймов и есть ли подтверждение на младших.

MTF-фильтр подключён к основным стратегиям:

- TrendFollow;
- Breakout;
- SqueezeBreakout;
- MomentumScalping;
- LiquidityGrab;
- MeanReversion;
- ReversalTrap;
- FundingCarry;
- LiquiditySweepReversal;
- PullbackContinuation;
- VWAP Mean Reversion;
- Funding Squeeze Contrarian;
- Volatility Expansion Breakout.

GridDCA также усилен отдельно. Теперь он учитывает младшие таймфреймы и может блокировать вход, если 5m и 15m одновременно против сделки.

Это должно уменьшить количество входов «на излёте движения» и уменьшить случаи, когда бот входит слишком рано или слишком поздно.

4. Strategy Intelligence Layer

После MTF-слоя был добавлен более общий слой — Strategy Intelligence Layer.

Идея в том, что стратегии не должны просто смотреть на индикаторы и сразу давать сигнал. Каждая стратегия должна понимать, подходит ли ей текущий рыночный режим.

Например:

- TrendFollow должен работать в тренде;
- Breakout — в пробое или сжатии;
- MeanReversion — в боковике или слабом тренде;
- LiquidityGrab / ReversalTrap — после выноса ликвидности и возврата;
- FundingCarry — только если funding имеет смысл и структура рынка не против;
- GridDCA — только если структура позиции ещё жива.

Для стратегий добавлены профили:

- INTELLIGENCE_PROFILE;
- ALLOWED_REGIMES;
- EXIT_STYLE.

Перед входом стратегия теперь проходит общий intelligence gate. Он оценивает:

- режим рынка;
- MTF-подтверждение;
- spread;
- ATR / волатильность;
- качество setup;
- confidence;
- примерный reward/risk proxy.

Важно: это не означает обязательное использование стоп-лосса. Expected RR здесь используется как фильтр качества входа, а не как жёсткая SL/TP-схема.

Router тоже усилен. Теперь он может видеть, почему конкретная стратегия была пропущена или заблокирована. Это позволит в логах видеть не просто «нет входа», а конкретную причину:

- неподходящий режим;
- недостаточное MTF-подтверждение;
- плохой spread;
- слишком высокая волатильность;
- слабый setup;
- низкая confidence;
- слабое соотношение ожидаемой прибыли к риску.

5. Отдельное усиление GridDCA

GridDCA больше не должен усреднять позицию просто потому, что цена ушла в минус.

Добавлены дополнительные блокировки:

- DCA требует, чтобы структура позиции была ещё жива;
- DCA блокируется, если HTF стал против позиции;
- DCA проверяет младшие таймфреймы;
- DCA не должен быть способом спасать плохой вход.

Это важное изменение, потому что в реальной торговле DCA опасен, если он включается механически по просадке. Теперь идея такая:

DCA — это не спасение плохой сделки, а заранее разрешённый элемент стратегии, который допускается только пока рыночная структура не сломана.

6. Dynamic Active Fast Timeframes

Так как активные монеты на Binance постоянно меняются, быстрые таймфреймы нельзя включать для всех 500+ инструментов. Это создаёт лишнюю нагрузку, шум, ложные сигналы и проблемы со стабильностью потоков.

Поэтому добавлен динамический слой быстрых таймфреймов.

Основная логика:

- весь рынок анализируется на старших/средних таймфреймах;
- Coin Selector / Strategy Router выбирает активные монеты;
- только для этих активных монет включаются быстрые TF;
- если есть открытая позиция или pending order — быстрые TF сохраняются;
- если монета выпала из активных, она не отключается мгновенно, а держится через grace-period.

Добавлены быстрые таймфреймы:

- 3m;
- 1m.

Но они не включаются на весь рынок. Они используются только для:

- активных кандидатов;
- открытых позиций;
- pending entry ордеров;
- open orders, которые требуют сопровождения.

Это даёт более точные входы и выходы без перегрузки WebSocket/REST-инфраструктуры.

7. Почему это важно для реальной торговли

Все эти изменения направлены на переход от простого «бота по индикаторам» к более реальной торговой системе.

Теперь логика становится ближе к профессиональной схеме:

1. Сначала определяется рыночный режим.
2. Потом выбираются стратегии, которые подходят именно этому режиму.
3. Потом проверяется MTF-контекст.
4. Потом ищется setup.
5. Потом младшие TF дают точный trigger.
6. Перед входом проверяются spread, ATR, ликвидность и качество сигнала.
7. После входа позиция сопровождается той стратегией, которая её открыла.
8. Открытые ордера сверяются с реальными позициями на Binance.
9. Осиротевшие conditional / TP / trailing / reduce-only ордера должны автоматически убираться.
10. Быстрые 1m/3m таймфреймы включаются только там, где они действительно нужны.

8. Итог

Последние изменения можно коротко описать так:

- main.py доинтегрирован;
- ProtectiveOrderSweeper подключён;
- config.yaml и settings.py синхронизированы;
- добавлен MTF Precision Layer;
- добавлен Strategy Intelligence Layer;
- стратегии получили режимные фильтры;
- Router стал умнее и подробнее логирует причины решений;
- GridDCA стал безопаснее;
- добавлены динамические быстрые таймфреймы 3m/1m только для активных монет;
- бот стал лучше подготовлен к работе на реальном рынке, где активные инструменты постоянно меняются, а ордера и позиции должны строго синхронизироваться с Binance.

Главная идея всех изменений:

бот не должен просто «искать сигнал»;
бот должен понимать контекст рынка, выбирать подходящую стратегию, точно входить, сопровождать позицию своей логикой и постоянно контролировать реальные ордера на бирже.

Criptano · 20 May 2026, 15:55

Хочется поддержать топикстартера. Как человек тоже проектирующий и реализующий торговые скрипты могу сказать, что вы замахнулись на колоссальнейший объем,
т.к. за каждой строчкой такого гигантского ТЗ может стоять не одна неделя физической разработки и тестирования. А строчек у вас ну совсем немало.

Вижу правильным начинать именно с тестеров, чтобы выделить для себя действительно перспективные направления (стратегии) для будущей разработки.
Потому что тестер написать значительно легче, чем реально работающий на бирже механизм, а увидите вы на нем значительно больше и быстрее, чем в реальном времени.

Причем не обязательно вшивать в тестер проскальзывания и делать его тиковым. Порой даже без учета этого всего становится видно, имеет ли идея шансы на то, чтобы выстрелить.
Если не делать тестеры своих звеньев, то не понятно, как вы будете оценивать результативность вашей торговой системы. И как проверять, что она действительно работает?

В общем я бы начал с тестирования каких-то основных концепций из вашего ТЗ. Потом бы (внутри тестера же) наращивал дополнительную фильтрацию и когда будут плюс-минус положительные результаты,
уже воплощал бы это дело в коде для реальной торговли.

И еще вопрос к вам.
В какой реально стадии сейчас находится ваша разработка? Что-то уже есть кроме ТЗ?

Какие автоматизации вы уже писали?

rottor29 · 21 May 2026, 09:08

17 часов назад, Criptano сказал:

Хочется поддержать топикстартера. Как человек тоже проектирующий и реализующий торговые скрипты могу сказать, что вы замахнулись на колоссальнейший объем,
т.к. за каждой строчкой такого гигантского ТЗ может стоять не одна неделя физической разработки и тестирования. А строчек у вас ну совсем немало.

Вижу правильным начинать именно с тестеров, чтобы выделить для себя действительно перспективные направления (стратегии) для будущей разработки.
Потому что тестер написать значительно легче, чем реально работающий на бирже механизм, а увидите вы на нем значительно больше и быстрее, чем в реальном времени.

Причем не обязательно вшивать в тестер проскальзывания и делать его тиковым. Порой даже без учета этого всего становится видно, имеет ли идея шансы на то, чтобы выстрелить.
Если не делать тестеры своих звеньев, то не понятно, как вы будете оценивать результативность вашей торговой системы. И как проверять, что она действительно работает?

В общем я бы начал с тестирования каких-то основных концепций из вашего ТЗ. Потом бы (внутри тестера же) наращивал дополнительную фильтрацию и когда будут плюс-минус положительные результаты,
уже воплощал бы это дело в коде для реальной торговли.

И еще вопрос к вам.
В какой реально стадии сейчас находится ваша разработка? Что-то уже есть кроме ТЗ?

Какие автоматизации вы уже писали?

Фактически рабочая стадия без ошибок кода.

Технически готовый к демо торговли последняя версия патча (не финальная).

Одна из версий тестируется на реальной торговле с минимальным балансом.

rottor29 · 21 May 2026, 10:01

18 часов назад, Criptano сказал:

Хочется поддержать топикстартера. Как человек тоже проектирующий и реализующий торговые скрипты могу сказать, что вы замахнулись на колоссальнейший объем,
т.к. за каждой строчкой такого гигантского ТЗ может стоять не одна неделя физической разработки и тестирования. А строчек у вас ну совсем немало.

Вижу правильным начинать именно с тестеров, чтобы выделить для себя действительно перспективные направления (стратегии) для будущей разработки.
Потому что тестер написать значительно легче, чем реально работающий на бирже механизм, а увидите вы на нем значительно больше и быстрее, чем в реальном времени.

Причем не обязательно вшивать в тестер проскальзывания и делать его тиковым. Порой даже без учета этого всего становится видно, имеет ли идея шансы на то, чтобы выстрелить.
Если не делать тестеры своих звеньев, то не понятно, как вы будете оценивать результативность вашей торговой системы. И как проверять, что она действительно работает?

В общем я бы начал с тестирования каких-то основных концепций из вашего ТЗ. Потом бы (внутри тестера же) наращивал дополнительную фильтрацию и когда будут плюс-минус положительные результаты,
уже воплощал бы это дело в коде для реальной торговли.

И еще вопрос к вам.
В какой реально стадии сейчас находится ваша разработка? Что-то уже есть кроме ТЗ?

Какие автоматизации вы уже писали?

Архитектура бота

rottor29 · 22 May 2026, 18:31

Финиш!!!!architecture_bot_from_my_perspective_with_quotes_ru.txt

Edited 27 May 2026, 19:52 by rottor29

rottor29 · 22 May 2026, 19:41

Продаю с последующей поддержкой обновлений!

Пока не вышел на уровень постоянного дохода от бота !

После выше перечисленного распространяется не будет!

Предложения и пожелания в личку!

Edited 22 May 2026, 19:43 by rottor29

rottor29 · 4 Jul 2026, 21:01

# 🤖 Future Grid DCA v2 — Автономный крипто-бот

> **Автоматическая торговля фьючерсами Binance с AI-анализом, без стоп-лоссов**

---

## 🎯 Что это?

Полностью автономный торговый бот, который:
- Торгует **ВСЕ 500+ пар** Binance Futures (выбирает top 10-15 лучших)
- **10 слотов** одновременно — автоматический выбор пар по качеству
- **Никогда не фиксирует убыток** — позиции живут до Take Profit
- Использует **Kelly Criterion** для динамического размера позиции
- Усредняет позиции через **DSA-DCA** (3+3 уровня)
- Ставит TP по **Bollinger Bands + Support/Resistance**
- Учится на своих сделках (**Learning Engine**)
- Управляется через **Telegram**
- Исправляет проблемы через **/fix**

---

## 📊 Результаты бектеста (90 дней, $90)

```
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 📈 ОБЩИЙ ИТОГ │
│ │
│ Сделок: 1,191 │
│ Winrate: 96.1% │
│ 🟢 PnL: +$117.94 (+131.0%) │
│ Max DD: 16.9% │
│ Kelly avg: 5.73% │
│ Плечо avg: 5.4x │
└────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────┐
│ 🔄 DSA-DCA │
│ DSA fills: 1 │
│ DCA fills: 1,307 │
└────────────────────────────────────────────┘
```

---

## ⚡ Как торгует бот

### Пример LONG (прибыльный)

```
SOLUSDT LONG | Плечо 7x | Kelly 2.8%

Вход: $185.00 (score=6.2, bull_trend + trap)
DCA L1: $183.50 (vol>1.1x ✅ reversal ✅ support ✅)
TP1: $188.50 (BB_mid) → 50% → trailing ON
TP2: $192.00 (BB_upper) → 30%
Выход: TRAIL $191.50 → PnL +$4.12 (+4.5%)
```

### Пример SHORT (прибыльный)

```
ETHUSDT SHORT | Плечо 9x | Kelly 3.0%

Вход: $3,850 (score=5.8, bear_trend + continuation)
DCA L1: $3,880 (vol ✅ reversal ✅ resistance ✅)
TP1: $3,780 (support) → 50% → trailing ON
TP2: $3,720 (BB_lower) → 30%
Выход: TRAIL $3,740 → PnL +$3.85 (+3.7%)
```

### Пример DSA (аварийное усреднение)

```
ENAUSDT LONG | Плечо 5x | Kelly 2.5%

Вход: $0.85 (score=4.8)
DCA L1: $0.82 (-3.5%) ✅
DCA L2: $0.78 (-8.2%) ✅
DSA L1: $0.72 (-15.3%) → ROI=76.5% ≥ 75% ✅
Восстановление → TP1 → TRAIL
Выход: $0.82 → PnL +$1.96 (+8.7%)
```

### Статистика по направлениям

```
LONG: ~60% | WR 95.8% | avg PnL +$0.14
SHORT: ~40% | WR 96.5% | avg PnL +$0.12
```

---

### Выбор пар (500+ → 10 слотов)

```
Binance Futures (500+ пар)
↓
Scanner (каждые 2.5 мин)
↓
Coin Selector (volume + spread + depth + volatility + strategy)
↓
Strategy-Aware Filter (15 стратегий)
↓
Top 10-15 кандидатов
↓
10 слотов (Grid DCA стратегия)
```

**Фильтры:** Min ATR 0.8% | Max ATR 6.5% | Min score 45 | Strategy compatibility

---

## ⚡ Как установить

```bash
git clone https://github.com/Babyin21/future.git
cd future
git checkout feature/v11-v12-no-arb-triangular-hft-v21-v22-a200r
pip install -r requirements.txt
echo "BINANCE_API_KEY=your_key" >> .env
echo "BINANCE_API_SECRET=your_secret" >> .env
python main.py
```

---

## 📱 Telegram команды

```
/start — Запуск
/status — Статус
/balance — Баланс
/positions — Позиции
/fix — Исправить проблемы
/vpn — VPN
```

### Бектест через Telegram

```
Отправь: 100 90
→ $100 начальный баланс
→ 90 дней бектест
```

---

## ❓ FAQ

**Q: Сколько пар?**
A: 500+ пар. Бот выбирает top 10-15 по объёму, волатильности и совместимости со стратегиями.

**Q: Какие стратегии?**
A: 15 стратегий: Grid DCA, Trend Follow, Breakout, Mean Reversion, Squeeze, Momentum, и др.

**Q: Бот фиксирует убытки?**
A: Нет. Нет стоп-лоссов, нет ликвидаций.

**Q: Как работает DSA?**
A: DSA докупает при ROI ≥ 75% (падение × плечо). DCA докупает при падении цены с подтверждением объёма.

**Q: Минимальный депозит?**
A: $50-100. Рекомендуется $500+.

**Q: Как исправить проблемы?**
A: `/fix` в Telegram — автоматически исправляет git, конфиг, журналы.

---

**GitHub:** https://github.com/Babyin21/future
**Ветка:** `feature/v11-v12-no-arb-triangular-hft-v21-v22-a200r`
**Telegram:** @Cryptotest_bot

*Версия: v2.0 | 26 июля 2026*

Edited 26 Jul 2026, 21:20 by rottor29

rottor29 · 2 Aug 2026, 15:48

Бот вышел на уровень 1-3%в день

rottor29 · 2 Aug 2026, 16:24

# 🤖 Future Grid DCA v2 — Автономный крипто-бот

> **Автоматическая торговля фьючерсами Binance с AI-анализом, без стоп-лоссов**

---

## 🎯 Что это?

Полностью автономный торговый бот, который:
- Торгует **ВСЕ 500+ пар** Binance Futures (выбирает top 10-15 лучших)
- **10 слотов** одновременно — автоматический выбор пар по качеству
- **Никогда не фиксирует убыток** — позиции живут до Take Profit
- Использует **Kelly Criterion** для динамического размера позиции
- Усредняет позиции через **DSA-DCA** (3+3 уровня)
- Ставит TP по **Bollinger Bands + Support/Resistance**
- Учится на своих сделках (**Learning Engine**)
- Управляется через **Telegram**
- Исправляет проблемы через **/fix**

---

## 📊 Результаты бектеста (90 дней, $90)

```
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 📈 ОБЩИЙ ИТОГ │
│ │
│ Сделок: 1,191 │
│ Winrate: 96.1% │
│ 🟢 PnL: +$117.94 (+131.0%) │
│ Max DD: 16.9% │
│ Kelly avg: 5.73% │
│ Плечо avg: 5.4x │
└────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────┐
│ 🔄 DSA-DCA │
│ DSA fills: 1 │
│ DCA fills: 1,307 │
└────────────────────────────────────────────┘
```

---

## ⚡ Как торгует бот

### Пример LONG (прибыльный)

```
SOLUSDT LONG | Плечо 7x | Kelly 2.8%

Вход: $185.00 (score=6.2, bull_trend + trap)
DCA L1: $183.50 (vol>1.1x ✅ reversal ✅ support ✅)
TP1: $188.50 (BB_mid) → 50% → trailing ON
TP2: $192.00 (BB_upper) → 30%
Выход: TRAIL $191.50 → PnL +$4.12 (+4.5%)
```

### Пример SHORT (прибыльный)

```
ETHUSDT SHORT | Плечо 9x | Kelly 3.0%

Вход: $3,850 (score=5.8, bear_trend + continuation)
DCA L1: $3,880 (vol ✅ reversal ✅ resistance ✅)
TP1: $3,780 (support) → 50% → trailing ON
TP2: $3,720 (BB_lower) → 30%
Выход: TRAIL $3,740 → PnL +$3.85 (+3.7%)
```

### Пример DSA (аварийное усреднение)

```
ENAUSDT LONG | Плечо 5x | Kelly 2.5%

Вход: $0.85 (score=4.8)
DCA L1: $0.82 (-3.5%) ✅
DCA L2: $0.78 (-8.2%) ✅
DSA L1: $0.72 (-15.3%) → ROI=76.5% ≥ 75% ✅
Восстановление → TP1 → TRAIL
Выход: $0.82 → PnL +$1.96 (+8.7%)
```

### Статистика по направлениям

```
LONG: ~60% | WR 95.8% | avg PnL +$0.14
SHORT: ~40% | WR 96.5% | avg PnL +$0.12
```

---

### Выбор пар (500+ → 10 слотов)

```
Binance Futures (500+ пар)
↓
Scanner (каждые 2.5 мин)
↓
Coin Selector (volume + spread + depth + volatility + strategy)
↓
Strategy-Aware Filter (15 стратегий)
↓
Top 10-15 кандидатов
↓
10 слотов (Grid DCA стратегия)
```

**Фильтры:** Min ATR 0.8% | Max ATR 6.5% | Min score 45 | Strategy compatibility

---

## ⚡ Как установить

```bash
git clone https://github.com/Babyin21/future.git
cd future
git checkout feature/v11-v12-no-arb-triangular-hft-v21-v22-a200r
pip install -r requirements.txt
echo "BINANCE_API_KEY=your_key" >> .env
echo "BINANCE_API_SECRET=your_secret" >> .env
python main.py
```

---

## 📱 Telegram команды

```
/start — Запуск
/status — Статус
/balance — Баланс
/positions — Позиции
/fix — Исправить проблемы
/vpn — VPN
```

### Бектест через Telegram

```
Отправь: 100 90
→ $100 начальный баланс
→ 90 дней бектест
```

---

## ❓ FAQ

**Q: Сколько пар?**
A: 500+ пар. Бот выбирает top 10-15 по объёму, волатильности и совместимости со стратегиями.

**Q: Какие стратегии?**
A: 15 стратегий: Grid DCA, Trend Follow, Breakout, Mean Reversion, Squeeze, Momentum, и др.

**Q: Бот фиксирует убытки?**
A: Нет. Нет стоп-лоссов, нет ликвидаций.

**Q: Как работает DSA?**
A: DSA докупает при ROI ≥ 75% (падение × плечо). DCA докупает при падении цены с подтверждением объёма.

**Q: Минимальный депозит?**
A: $50-100. Рекомендуется $500+.

**Q: Как исправить проблемы?**
A: `/fix` в Telegram — автоматически исправляет git, конфиг, журналы.

---

**GitHub:** https://github.com/Babyin21/future
**Ветка:** `feature/v11-v12-no-arb-triangular-hft-v21-v22-a200r`
**Telegram:** @Cryptotest_bot

*Версия: v2.0 | 26 июля 2026*
Ветка закрыта!!!!

Edited 3 Sep 2026, 18:07 by rottor29

rottor29 · 2 Aug 2026, 16:30

rottor29 · 2 Sep 2026, 15:01

ФиналARCHITECTURE.pdf

Mask · 2 Sep 2026, 16:56

Зачем эти боты? В середине лета солана больше недели была по 76$, можно было по любому купить одну монету.

Неделю назад, когда биткоин пытались запампить до 80к, солана стоила больше 100$ (104 или 105). Просто нужно было продать эту монету и профит на лицо! Не какие-то 1,41$ через бот, который ещё и требует сервера для работы и может зависнуть.

rottor29 · 3 Sep 2026, 11:39

@Mask так торгуй кто не даёт?

Я руками не умею и по этому создаю то что будет это делать за меня. полностью автоматически!

А на счёт зависнуть это вряд-ли для этого есть полная система контроля.

Edited 3 Sep 2026, 11:46 by rottor29

rottor29 · 3 Sep 2026, 11:44

@Mask да и 1.41 это при балансе 80$ без риска ликвидации и потери средств

rottor29 · 3 Sep 2026, 12:11

@Mask В 2012 году стоимость одного биткоина (BTC) колебалась в диапазоне от $4,23 до $13,52. ))))

Edited 3 Sep 2026, 12:14 by rottor29

Mask · 3 Sep 2026, 14:50

3 часа назад, rottor29 сказал:

так торгуй кто не даёт?

Я и торгую, просто мне ни к чему было сливать по 100, жду когда солана будет по 200, тогда половину солью. И бот для этого не нужен.

3 часа назад, rottor29 сказал:

А на счёт зависнуть это вряд-ли для этого есть полная система контроля.

На обслуживание такой системы может уходить больше, чем приносящий профит от бота. Если бы он умел первым покупать/продавать чем акулы на Уолл-стрите, тогда бы от него была польза или читал их мысли.

3 часа назад, rottor29 сказал:

да и 1.41 это при балансе 80$ без риска ликвидации и потери средств

Как раз на покупку 1 соланы, которую можно было купить по 76 и продать по 100, профит был бы 24.

2 часа назад, rottor29 сказал:

В 2012 году стоимость одного биткоина (BTC) колебалась в диапазоне от $4,23 до $13,52. ))))

Именно по этому его покупали в 25 году по 100к, а сливали в 26 году по 80-70-65к)))

rottor29 · 3 Sep 2026, 16:01

@Mask так ты на спот торговле?

Бот торгует в обе стороны и не важно рост или падение!

На счёт предугадывать есть мл модель:Cryptotest:

ℹ️ A26 Minimum Balance Entry

4/USDT | CID: 4USDT_GDC_ENT_e218f0

Ордер: 8.15 USDT | минимум Binance: 5.60 USDT

Баланс: 95.46 USDT | рекомендуемый баланс: 186.67 USDT

Причина: pre_submit:ok

🚫 ORDER NOT SENT TO BINANCE 4/USDT

Reason: a97_a100:ml_veto:ml_low_probability_veto(30.0%<55.0%)

Source: v122:market_cycle_pre_submit

Side: OrderSide.BUY | Type: OrderType.LIMIT

Qty: 497.20125000 | Price: 0.0164

reduceOnly: False | CID: 4USDT_GDC_ENT_e218f0

🧠 ML FILTER VETO

Coin: 4/USDT (ORDERSIDE.BUY)

Win probability: 30.0% < threshold 55.0%

Action: BLOCKED

🧠 ML ФИЛЬТР КАЧЕСТВА СДЕЛОК

📊 Статус: 🟢 Включен

🤖 Модель: ✅ Обучена · ACTIVE_VETO

📏 Холдаут: 30 строк (мин. 30) · chronological_holdout

📈 Семплов в журнале: 155 (мин: 60)

📗 Real wins: 88/15 | 📕 Real losses/drawdowns: 67/15

🧾 Sources: close=1 | horizon/rescue=154 | synthetic ignored=0

🧪 Mode: ACTIVE_VETO

🎯 Порог veto: 55%

🎯 Точність: 60.0%

🕐 Последнее обучение: 2026-09-03 15:56 UTC

📁 Журнал: runtime\v9\ml_horizon_outcomes.jsonl

📥 Feature/legacy source: runtime\trade_journal.jsonl

📌 Open-entry state: runtime\v9\ml_open_entries.json

@Mask ко всему есть ещё много кругов которые должна пройти монета чтобы попасть в энтри

Edited 3 Sep 2026, 16:06 by rottor29

Mask · 3 Sep 2026, 16:30

В 05.07.2026 в 00:01, rottor29 сказал:

**GitHub:** https://github.com/Babyin21/future

rottor29 · 3 Sep 2026, 16:46

Естественно ветка закрыта

@Mask я не раздаю бот который я писал почти 2 года

Общая статистика репо

~1540 рабочих файлов, ~499 000 строк (без .git и живых runtime-журналов).

Категория Файлов Строк

Python — весь 835 258 883

— продакшн-код 656 226 198

— тесты 179 32 685

YAML-конфиги 26 30 996

JSON (состояния, доказательства, профили) 75 21 719

TXT (документация поддержки) 358 18 253

Markdown (доки, runbook'и, отчёты) 129 14 614

ZIP/DIFF/CSV (архивы патчей, бектесты) 47 ~50k строк распакованно

BAT/SH/PS1/HTML/JS (скрипты, веб-панель) 55 ~3 000

rottor29 · 3 Sep 2026, 16:53

Файлов python 835 строк кода 258883

Бот для торговли на бирже Binance

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта