Теневые ордера (client-side-orders) - повышаем прибыль с помощью простых решений

[Criptano]

При обычном размещении ордеров на бирже средства на вашем депозите "замораживаются" под каждый ордер на всю его сумму. И это ограничивает наши возможности.  
Альтернативой являются теневые (туманные) ордера, которые существуют только в логике клиента (бота или терминала) и отправляются на биржу лишь в момент исполнения условия.

Еще их называют Client side orders

 

Средства больше не блокируются. Вы можете создать сколько угодно ордеров на одном, или разных инструментах, задействуя один и тот же объем средств, 
что повышает эффективность использования капитала (capital efficiency).

Вы можете буквально расставлять "ловушки" на самые различные ситуации. Какая из них сработает, туда и будут направлены ваши средства. 

 

Где можно использовать теневые ордера

1. Для закупки монет на откатах. Вы можете купить именно те монеты, которые просядут ниже других во время очередного отката. 
    Например ловить откаты на 38.2% вместо 50% по Фибоначчи. Или даже до 23,6%. 

2. Откупать отклонения волатильности внутри дня. Можно в обе стороны

3. При торговле на ключевых новостях торговать "распилы" (сильное движение цены в обе стороны). Вариант для опытных трейдеров.
    Одновременно расставить ордера сверху и снизу на значительном удалении от цены на нескольких монетах. Ордер сработает там, где дойдет. 

 

Дополнительным преимуществом теневых ордеров является гибкая логика исполнения. 
Для сложной логики понадобится программист и сервер, а для установки теневых ордеров просто от заданных уровней есть удачное решение (телеграм-бот) - https://t.me/tradealert_realbot

• [Торгует на Binance и Bybit (спот и фьючерсы)
• [Можно установить 20 теневых ордеров одновременно, задав общую сумму расходов и сумму на каждый ордер. Например по 100 долл на ордер и 200 долл всего. Будет куплено 2 монеты из 20, которые дойдут до своих уровней
• Дополнительно реализован функционал алертов (уведомления в телеграм о достижении уровней по заданным парам)
• Безопасный. Торгует по API. Ключи вы настраиваете сами. Инструкция также внутри.
• Легко тестировать. Все функции можно использовать бесплатно.

Итог
- Теневые (туманные) ордера повышают эффективность использования капитала
- Дают возможность покупать активы по лучшим ценам
- Не видны в стакане

 

Сам успешно использовал этот способ торговли на бычке 21-го года как раз для покупки монет на глубоких откатах. 
Напрягало только то, что сервис, который их предоставлял, брал абонплату 55 евро в месяц. Но даже это себя окупало низкими входами.

 

Всем профита.
 

Edited 10 May 2026, 12:05 by Criptano

[domikod]

Всё вокруг да около. Никаких фактов и примеров. Больше похоже на теневой чёс по ушам )))

 

 

Никакой программист и сервер не обойдет защиты топовых бирж где сидят достаточно грамотные программисты. Это должен быть гениальный хакер, которых полтора человека на планете и такому человеку явно будут не интересны какие-то теневые ордера.

[Mask]

3 часа назад, domikod сказал:

Никаких фактов и примеров. Больше похоже на теневой чёс по ушам )))

Так и есть, это "чёс по ушам".

 

Если это CEX, то там нужно для торговли вначале обязательно внести депозит и не важно, используется для торговли интерфейс биржи или терминал.

Работа в терминале или через ботов, это всего лишь разрешение от вашего имени работать за пределами торгового интерфейса биржи. Это разрешение реализуется через API ключ.

Во время такой торговли, на балансе биржи уже должен быть депозит и при торговле будет проверяться, есть ли деньги на депозите.

При обычной торговле и создании ордера, сумма замораживается.

То что предлагает ТС, это никакой не "теневой ордер", это автоматизация следующих действий:

Вы сидите и смотрите на монитор с курсами 24/7. Как только курс стал выгодный, вы бежите и покупаете монету.

Бот это может делать автоматически, при этом следить одновременно за ценой нескольких монет и покупать ту, где цена для вас максимально привлекательна. Такие покупки он может выполнять быстрее, чем человек введёт данные в поля и нажмёт кнопку. Но если у кого бот будет быстрее, то он может выкупить быстрее, чем ваш бот.

Это обычный торговый бот, но под соусом загадочных теневых ордеров (без маркетинга никуда), где выполняется обычный лимитный ордер, отправляемый в момент касания.

 

Если кто-то решит этим пользоваться, то нужно понимать, что API ключ не должен давать боту права на вывод средств. Торговать фьючерсами тоже не стоит разрешать.

И даже если вывод средств будет запрещён, так же не исключается следующая ситуация: заимев несколько таких API ключей, теоретически автор бота может от имени владельцев покупать свою неизвестную монету на бирже. В итоге, его ордера с шиткоином опустошаются, а у вас на балансе может быть купленный всякий шлак.

 

Это не только про данный бот, это касается всех ботов, что конкретно в этом, нужно смотреть на его исходник. Но главное, что с этим ботом не существует таинственных теневых ордеров.

 

Судя по этой теме, в этой теме ТС тоже приводил пример своего продукта.

[Dmitrii Storm]

От себя скажу: волшебной кнопки "Бабло!" не существует.

 

Любые торговые роботы могут автоматизировать процесс, но не более того.

Лучше вас они торговать не смогут - у них ноль интеллекта. И работают они по жёсткой программе, которую вы и заложили.

Если рынок пошел не в ту сторону, куда вы мечтали, робот сольёт ваш депозит очень быстро.

А если, не дай бог, начался резкий слив ваших монеток, то робот не успеет выйти из позиции из-за "проскальзывания" цены.

И вы останетесь с мусором на руках.

 

Как верно заметил камрад @Mask , вывод денег боту должен быть запрещен всегда. Любому боту.

Ботов готовых на рынке куча. Есть те, которые вполне приличные и достойные. Но даже они не сделают вас миллионером.

Это просто один из инструментов. Надо уметь им пользоваться. Прописные истины пишу, стыдно даже.

[Criptano]

@Mask точнее всего "объяснил" суть процесса, но в некоторые моментах слишком сгустил краски. 
К счастью, моя совесть чиста и я нигде не обещаю кнопку "Деньги". Теневые ордера - это инструмент, которым можно пользоваться себе во благо, применяя именно свою голову.
Это не "черный ящик" автоматической торговли, который реализует какую-то неизвестную стратегию, которая обязательно сольет вам депозит, как пишет @Dmitrii Storm 

"Теневые ордера" - это термин (дело не в маркетинге, просто терминами удобно пользоваться и этот самый подходящий).

Его суть следующая: Вы с помощью программного обеспечения обозначаете намерение на сделку в такую-то сторону по такой-то цене. И можете сделать это много раз на разных инструментах.

Где и на каких - вы решаете сами. И сумму на это да, нужно выделить. И деньги на бирже для этого вам тоже нужны. Но не на все ордера (в этом и смысл)

 

Именно в этом их красота и польза - вы не морозите депозит,

но можете раскидать свои "теневые лимитки" на большое количество

маловероятных ("далеких") событий, запланировав на них какую-то общую сумму.

Допустим вы хотите выкупить откат на растущем рынке. У вас на это выделено 200 долл. 
Где покупать? Хорошо бы там, где откат будет сильным. Потому что для глубокого отката можно выставить более короткий стоп за точку начала движения.

Стандартный откат 50% по Фибо. А вы хотите купить ниже - на 38%.
Кандидаты - 20 монет из топ 100 - выбрали сами. Зашли на график, натянули фибу, определили желаемые уровни входов. 

При стандартном подходе нужно поставить 20 лимитных ордеров на бирже, предварительно разбив депозит на 20 частей (по 10 долл). 

Допустим, цена дошла до ваших уровней на 3-х монетах из 20 (может быть другое количество). 
Вы в рынке на 30 долл. А 170 остались незадействованными. 

Вариант с теневыми ордерами: Ставите 20 теневых ордеров, выделяя по 100 долл на ордер. Общую сумму задаете 200 долл. Первые две монеты, которые дойдут до своих уровней будут куплены. 
Вы в рынке на всю выделенную сумму по самым "вкусным" ценам.

Пример. Недавний рост и откат после него (начало мая 26 года). Большинство альтов из топ 50 откатили в лучшем случае до 50%, многие не достали и этот уровень (можете сами пройтись по графикам)
Всего две монеты ушли ниже - на 61,8 и 23.2%. Именно их вы купили бы с помощью теневых ордеров.

 

 

В этом и был смысл. Вы задействовали весь выделенный капитал, заранее сделав "много ставок" на маловероятные события и 

взяв именно эти события. В данном примере это был уровень 38,2%. Если бы вы хотели откупить 23%, сработал бы только один ордер

и из ваших 200 было бы в деле 100 долл. Но вы взяли единственный самый глубокий откат.

Здесь слово "ставки" не имеет ничего общего с казино. Вы включаете свою голову и сами придумываете, где для вас хорошо.
Это может быть торговля от уровней, или ловля "шпилек" на некоторых монетах, или очень глубокие и далекие просадки,

когда цена раз в год падает до уровня своих среднеквадратичных отклонений (и опять же, не на всех монетах).

 

Используя теневые ордера, вы можете войти лучше именно там, где это "лучше" произойдет. 


 

Edited 10 May 2026, 09:06 by Criptano

[zhorzh72]

"Теневой ордер" - это просто совсем не лучшее и не верное название. Создает путницу с Hidden orders - are not shown in the order book.

А данный "Теневой ордер" это по сути Client-side order, который хранится на стороне клиента, не биржи. 

Если сравнивать с хранимыми на бирже, то это что-то типа stop-order или trigger-order котрый биржа ставит в стакан при достижении цены.

Но по этим ордерам обычно биржа блокирует сумму ордера, хотя, не везде и не всегда (например, по trigger не блокирует, по stop-loss блокирует), надо искать.

 

Минусы Client-side order, соотвественно, при резком проколе вряд ли что-то успеете купить. Ну и при резких снижениях, задержки выставления могут быть в десятки секунд, что опять же не лучшим образом сказывается на вероятности исполнения.

 

Плюсы, конечно, тоже есть, их уже описали, не буду повторяться.

 

 

 

а по поводу фибоначчи - завязывайте с этим бредом - он сразу выдаёт новичка, цены действительно откатываются, могут на 50%, могут на 25%, могут на 33%, могут на 66%, могут на 15% и 45%, но никакого отношения к числам фибоначии это не имеет.

[Criptano]

4 часа назад, zhorzh72 сказал:

данный "Теневой ордер" это по сути Client-side order, который хранится на стороне клиента, не биржи. 

 

Минусы Client-side order, соотвеитственно, при резком проколе вряд ли что-то успеете купить. Ну и при резких снижениях, задержки выставления могут быть в десятки секунд, что опять же не лучшим образом сказывается на вероятности исполнения.

 

@zhorzh72, благодарю за уточнение. Действительно - есть и такой термин. Добавил его в название темы и в исходный пост, чтобы уменьшить путаницу.
Про резкие проколы - здесь двояко. Если прокол короткий, то он действительно может попасть между соседними мониторингами цен и ничего не произойдет. 
А если это сильное движение, то задержка будет на пользу. Вы купите по лучшей цене. 

А вот исполнение ордеров по API практически мгновенное. WEB-терминал виснет в тяжелые моменты. API работает. Ну и не так часто на биржах случаются подобные кризисы. 
Значительно чаще мы будем иметь дело с штатными режимами торговли. 

 

Если сравнивать с хранимыми на бирже, то это что-то типа stop-order или trigger-order котрый биржа ставит в стакан при достижении цены.

Но по этим ордерам обычно биржа блокирует сумму ордера, хотя, не везде и не всегда (например, по trigger не блокирует, по stop-loss блокирует), надо искать.

Всё верно. Это похоже на trigger-order, который устанавливается на стороне клиента и поэтому не требует блокировки депозита под самого себя.

По любым ордерам биржа блокирует депозит - уже искал. 

 

Цитата

а по поводу фибоначчи - завязывайте с этим бредом - он сразу выдаёт новичка, цены действительно откатываются, могут на 50%, могут на 25%, могут на 33%, могут на 66%, могут на 15% и 45%, но никакого отношения к числам фибоначии это не имеет.

Про отношение к числам Фибоначчи - тут уже вопросы к авторам трудов по техническому анализу и к биржам, которые используют его и это название. 
Я им пользуюсь и уверен, что им хотя бы иногда пользуется огромное количество других людей, которые далеко не все новички, и можно заметить, что очень часто цена отскакивает от 50%. 
В данном случае его удобно использовать, чтобы видеть уровни отскока и планировать для себя цены входа. 

По поводу "бреда" и новичковости - предлагаю избегать категоричностей. Мы друг друга не знаем. Если чье-то мнение не совпадает с моим, то это не обязательно "бред".

 

20 часов назад, Mask сказал:

Бот это может делать автоматически, при этом следить одновременно за ценой нескольких монет и покупать ту, где цена для вас максимально привлекательна. Такие покупки он может выполнять быстрее, чем человек введёт данные в поля и нажмёт кнопку. Но если у кого бот будет быстрее, то он может выкупить быстрее, чем ваш бот.

В данной концепции торговли мы ни с кем не соревнуемся. Пусть кто-то более быстрый купит себе раньше.

Важно, что мы купим там, где хотим, по принципу "купим то, что дойдет туда, куда мы хотим"
 

Это обычный торговый бот, но под соусом загадочных теневых ордеров (без маркетинга никуда), где выполняется обычный лимитный ордер, отправляемый в момент касания.

Полагаю, что все торговые боты - обычные торговые боты. Которые либо автоматизируют рутину, либо реализуют какие-то полезные задачи, как в данном случае.

По поводу термина "теневые ордера" - в ru-секторе если юзать поиск, вы найдете именно такой термин и его реализации (единичные случаи, т.к. явление редкое)
За бугром, как было уже замечено выше, используется термин client-side-order
 

Цитата

Если кто-то решит этим пользоваться, то нужно понимать, что API ключ не должен давать боту права на вывод средств. Торговать фьючерсами тоже не стоит разрешать.

Да, только торговля. Это основное правило безопасности. Про фьючерсы у меня вопросы. Почему их нельзя разрешать, если например ваша стратегия подразумевает Short?
Пользуйтесь стопами, не загоняйте плечи. Мне видится, что рекомендация про запрет всем ботам торговлю на фьючерсах избыточна. 

 

Цитата

так же не исключается следующая ситуация: заимев несколько таких API ключей, теоретически автор бота может от имени владельцев покупать свою неизвестную монету на бирже. В итоге, его ордера с шиткоином опустошаются, а у вас на балансе может быть купленный всякий шлак.

В настойках API-ключей есть белый список монет. И никто не мешает вам его заполнить теми монетами, которые вам нужны.

С другой стороны вы описали гипотетическую ситуацию, которая сильно отвязана от реальности.

Вы только представьте себе этот путь! Создатель скам-монеты тратит кучу ресурсов (денег), чтобы вывести ее на ведущие мировые биржи и ему это каким-то чудом удается🤩

Дальше следуя принципу "Мы не ищем легких путей" он начинает создавать какой-то реально полезный бот (иначе им никто не будет пользоваться)

и на форумах начинает привлекать в него людей только для того, чтобы получить у них апи-ключи, чтобы продать им свою монету. Вдумайтесь, вы стали бы так делать?
 
Если человеку (команде) хватило средств, чтобы вывести свою монету на Бинанс, они пропампят ее и закроются об присоединившихся к росту участников.

И это будут трейдеры всего мира, а не несколько человек с форума. Быстро и без ненужных танцев с бубном. Увидеть, как это происходит, можно на фьючерсах, отсортировав пары по топу изменения за сутки.
И объемы там миллионные.

Уважаемые модераторы. Я даже не могу себе представить, с каким огромным количеством скама вы тут сталкиваетесь.

И это побуждает вас смотреть на каждого нового участника, как на очередного скамера (презумпция виновности). 
Но есть и порядочные люди, которые реально создают что-то полезное. 

 

Поэтому предлагаю дальше смотреть на идею теневых ордеров (ордеров на стороне клиента), как на один из полезных инструментов, которым можно пользоваться.
 

Edited 10 May 2026, 13:39 by Criptano

[Mask]

12 минут назад, Criptano сказал:

По поводу термина "теневые ордера" - в ru-секторе если юзать поиск, вы найдете именно такой термин

В ru-секторе много чего могут называть по-другому, что бы выделится их общей массы это всего лишь маркетинг.

 

И вообще, можно без ботов и без CEX покупать по такой стратегии. На крупных DEX: Uniswap, 1inch, пр. есть возможность подписать разрешение для протокола, что бы он от вашего имени купил монету, когда её цена будет выгодна для вас. Это бесплатно и до покупки средства не блокируются. У них тоже там боты следят за ценой и покупают от вашего имени.

Так выглядит на Uniswap.

26 минут назад, Criptano сказал:

Мне видится, что рекомендация про запрет всем ботам торговлю на фьючерсах избыточна. 

Если бота предполагается использовать не для фьючерсов, то зачем ему давать на это разрешение?

28 минут назад, Criptano сказал:

С другой стороны вы описали гипотетическую ситуацию, которая сильно отвязана от реальности.

Я предположил, что такое возможно на любых подобных ботах и про это не нужно забывать. Если это бот не от зарекомендовавшей компании и без исходного кода, то там может быть что угодно.

29 минут назад, Criptano сказал:

Создатель скам-монеты тратит кучу ресурсов (денег), чтобы вывести ее на ведущие мировые биржи и ему это каким-то чудом удается

Легко, в основном все токены в последнее время это в лучшем случае мемкоины, курс которых зависит от стратегии самого эмитента. Примером может быть RAVE. В нынешнее время вывести на биржи скам вполне реально.

[Helber]

4 часа назад, zhorzh72 сказал:

Если сравнивать с хранимыми на бирже, то это что-то типа stop-order или trigger-order котрый биржа ставит в стакан при достижении цены.

Но по этим ордерам обычно биржа блокирует сумму ордера, хотя, не везде и не всегда (например, по trigger не блокирует, по stop-loss блокирует), надо искать.

Я еще делал так. На кукойне (кросс-отдел) ставлю стоп: если TON упадет до 1.8 , покупать столько-то.

Кукойн сразу автоматически занимает под это соотв.сумму.

Я решил проверить на более близкой отметке: а что, если я тут же верну этот займ? Когда цена дойдет до стопа, биржа догадается сама снова занять автоматически, и таки купить по заданной цене? 

Нет, ордер лишь отменился, больше ничего не произошло.

Конечно, тут можно сказать, что просто скрипты биржи не очень умные, и можно бы их улучшить...

[zhorzh72]

15 часов назад, Helber сказал:

Я решил проверить на более близкой отметке: а что, если я тут же верну этот займ? Когда цена дойдет до стопа, биржа догадается сама снова занять автоматически, и таки купить по заданной цене? 

Нет, ордер лишь отменился, больше ничего не произошло.

Конечно, тут можно сказать, что просто скрипты биржи не очень умные, и можно бы их улучшить...

До чего только народ не додумается 😂...

Вообще, со стопами надо разбираться индивидуально, на разных биржах по разному, гдето стоп и тейпрофит отдельными ордерами, где-то в один объединяют (иначе возникает коллизия с блокировкой - надо 2 раза блокировать), мне вообще непонятно, на кой они в принципе блокируют под условные ордера, если можно проверить наличие  в момент исполнения: нет в наличии - нет исполнения.

 

Ну и как я уже выше заметил: есть биржи где под некоторые условные ордера не блокируют, но ТС слишком умный и опытный, поэтому у него таких бирж нет.

Edited 11 May 2026, 08:07 by zhorzh72

[Criptano]

В 11.05.2026 в 11:04, zhorzh72 сказал:

Ну и как я уже выше заметил: есть биржи где под некоторые условные ордера не блокируют, но ТС слишком умный и опытный, поэтому у него таких бирж нет.

Ориентируюсь на Binance и Bybit - две крупнейшие по ликвидности и соответственно по популярности биржи.
 

Цитата

мне вообще непонятно, на кой они в принципе блокируют под условные ордера, если можно проверить наличие  в момент исполнения: нет в наличии - нет исполнения.

Это как раз очень понятно. Пока деньги морозятся в ордерах, они физически доступны самой бирже для кредитов, либо других действий для извлечения дополнительной прибыли.
Т.е. биржа может ими пользоваться. А вы нет.
Какую-то долю причины также возможно занимает упрощенная и более быстрая техническая реализация (не нужно внутри операции исполнения ордера совершать дополнительные действия)

Edited 4 Jun 2026, 09:39 by Criptano