Ликвидность и стены в стакане: быстрый разбор + чек-лист (DOM/heatmap/дельта/OI)

[VergenceAI]

Всем привет.

Делюсь коротким чек-листом, который помогает не “искать вход любой ценой”, а сначала оценить качество рынка.
Логика простая: сначала условия → потом решение LONG/SHORT.

3 быстрых фильтра перед сделкой (фьючерсы)

1) Спред и стакан (DOM)
— спред не “пилит”
— глубина не пустая
— нет резких провалов по уровням

2) Ликвидность (heatmap)
— видны уровни, где цена “тормозит”
— есть понятные зоны притяжения/снятия
— нет “пустоты” вокруг текущей цены

3) Поток / дельта + OI (open interest)
— есть понятная агрессия в одну сторону
— нет хаоса “купили/продали” без результата
— реакция цены логичная (результат соответствует усилию)

Правило

Если минимум 2 из 3 пунктов не сходятся — лучший трейд сегодня: НЕ входить.

Я собрал эти проверки в инструмент (терминал), чтобы видеть DOM/heatmap/дельту/CVD/OI в одном месте и получать только LONG/SHORT, либо блокировку, если рынок “грязный”.

Если интересно посмотреть (без обещаний иксов, просто инструмент наблюдения):

 

• инструмент: https://app.vergenceai.org

• обсуждение/обновления (Telegram): https://t.me/vergenceai

 

Вопрос к трейдерам: что чаще всего ломает ваш вход — СТАКАН / ЛИКВИДНОСТЬ / ПОТОК?

Напишите одним словом, и я сделаю следующий пост с примерами на BTC/ETH.

Не финсовет. Торговля связана с риском — используйте риск-менеджмент.

[Dmitrii Storm]

Сразу вопрос по теме:

в стакане видна только часть ордеров. Например, типа "айсберг" в стакан заранее не попадают. Как с этим быть?

Кроме того, боты высокочастотной торговли постоянно переставляют или вовсе отменяют ордера в стакане, любая "стена" может раствориться в мгновение ока.

[VergenceAI]

Да вы правы стакан никогда не показывает всю ликвидность.
Айсы скрытые ордера заранее не видно, поэтому их находят не по DOM а по следам в исполнениях когда на одном уровне идут покупки/продажи, а глубина не заканчивается и цена плохо проходит уровень значит там может быть скрытый объём.
И про HFT тоже верно,стены могут исчезать за секунду. Поэтому стену нельзя воспринимать как гарантию. Смотрят не на один кадр, а на поведение ,стоит ли уровень время, переставляют ли его, подкрепляют ли после снятий, и главное  подтверждает ли его поток,дельта и OI на фьючах.Если подтверждения нет или рынок грязный лучше не входить, и мы такие ситуации блокируем.