Современный взгляд на скользящие средние: индикатор ALMA в криптоторговле

[News Bot]

 

Наиболее популярные индикаторы технического анализа разработаны очень давно. Однако рынки развиваются, появляются новые активы, и это требует новых решений. Одним из инструментов, которые отвечают вызовам современных криптотрейдеров, стал ALMA.

Скользящее среднее Арно Легу (The Arnaud Legoux Moving Average, ALMA) — индикатор технического анализа, разработанный в 2009 году двумя энтузиастами Арно Легу (Arnaud Legoux) и Димитрисом Кузисом-Лукасом (Dimitrios Kouzis-Loukas). Его создатели пытались получить скользящую среднюю, которая будет более плавной и сократит запаздывание и количество шума (хаотичных непредсказуемых событий, которые могут стать причиной неоправданных решений) по сравнению с классическими аналогами — простой и экспоненциальной скользящими средними. Для решения поставленных задач Легу и Кузис-Лукас решили воспользоваться распределением Гаусса. Оно представляет собой распределение вероятностей, где максимальное значение формируется в центре. Распределение Гаусса задается одноименной функцией. Графически стандартное распределение представляет собой колокол. С его помощью определялись веса на заданном промежутке времени.

 

Чтобы рассчитать ALMA, необходимо сумму взвешенных цен разделить на сумму весов. Все веса, при этом, определяются на основании функции Гаусса. Так как ALMA отдает большее предпочтение более поздним событиям, то у первых вес будет больше, чем у последних. Формула расчета ALMA принимает следующий вид:

 

ALMA = (∑ценаi*весi)/∑весi

 

 

Подробнее: https://bits.media/sovremennyy-vzglyad-na-skolzyashchie-srednie-indikator-alma-v-kriptotorgovle/