Исследование и разработка Kuberaredline

kuberaredline · 16 May 2025, 14:55

Всем привет!

Стартовал топ с одной целью - запустить цикл публикаций о частной разработке. Никакой коммерции и рекламы не вкладываю - веду исследование и внутренний диалог. Изучаю разработку ПО на основе аналитических фин рынков, хочу написать систему для анализа криптовалют.

Тут буду периодически (раз в неделю) выкладывать результаты работы и анализировать - как смотрятся, интересна ли логика, каковы будут комментарии.

Логика:

Если просто - на графике размещается наклонная прямая. Ожидается, что цена, достигнув этой линии, - отреагирует. Отскочит от линии или будет следовать вдоль линии. Реакция есть почти всегда, но иногда малозаметная.

Технология.

Коллективная психология. Линия выступает границей сконцентрированного внимания участников рынка. Если цена достигает линии, то участники рынка совершают действия (приходит объем). Всё как с красными линиями у политиков.

Буду сначала выдавать аналитику на период в диапазоне до недели, а спустя время (как раз недельку) выкладывать тот же график с новыми ценами и смотреть, как отработала система.

В первом вложении - пример с очевидным точным отскоком от линии:
Аналитика от 2025-03-01 03:00 BTCUSD 1h (Pic 1) и Проверка аналитики от 2025-03-01 03:00 BTCUSD 1h (Pic 2).

Во втором - пример с малозаметной корреляцией и преодолением линии:
Аналитика от 2025-03-05 03:00 BTCUSD 1h (Pic 3)
Проверка аналитики 2025-03-05 03:00 BTCUSD 1h (Pic 4)

Чуть позже выложу текущую аналитику с различными фреймами. Буду рад комментариям, вопросам, запросам, критике и т.п.!

Welcome ! )

cryptomouse · 16 May 2025, 15:11

сорри, а цель конечная в чем? Прогноз? Выяснение зависимостей некоммерческих факторов на курс крипты? Математическая модель фомо\инвесторов\суммарного объема от некоторых факторов?

kachinski · 16 May 2025, 16:31

Ну удачи, чо. Подпишусь на тему.

Dmitrii Storm · 17 May 2025, 07:48

16 часов назад, kuberaredline сказал:

Если просто - на графике размещается наклонная прямая. Ожидается, что цена, достигнув этой линии, - отреагирует. Отскочит от линии или будет следовать вдоль линии. Реакция есть почти всегда, но иногда малозаметная.

Если на графике цены, например, Биткоина нарисовать ЛЮБУЮ линию, то реакция на эту линию есть почти всегда, но иногда малозаметная.

Это - натягивание совы на глобус.

Вы имеете дело с хаосом. Тут рисование любых линий не поможет.

Люди и целые корпорации разрабатывают методы анализа, разные индикаторы и математические модели в попытках предсказать цену. И никому не удалось до сих пор. Любой метод, индикатор или закономерность описывают прошлое. Но не будущее.

kuberaredline · 27 May 2025, 18:48

В 16.05.2025 в 19:31, kachinski сказал:

Ну удачи, чо. Подпишусь на тему.

Спасибо, удача пригодится! Сейчас начинаю выкладывать автоматическую аналитику, которую выдает система. Не судите строго - буду еще дорабатывать как систему, так и сам подход к ее использованию, очень нуждаюсь в обратной связи и конструктивной критике.

В 16.05.2025 в 18:11, cryptomouse сказал:

сорри, а цель конечная в чем? Прогноз? Выяснение зависимостей некоммерческих факторов на курс крипты? Математическая модель фомо\инвесторов\суммарного объема от некоторых факторов?

Моя текущая цель - доработка системы на основе обратной связи. Как бы код уже функционален, но пока не пройдет через призму критики пользователей, его полезность под вопросом. А самоцель системы - да, что-то типа сигналов, когда цена коррелирует с линиями. И не знаю, как это назвать иначе. Есть простой интерфейс, в который можно делать запросы. В запросе содержатся - валюта, таймфрейм и дата, а в ответ получаем график с красной линией (спустя время на этот же график можно нанести обновленные свечи для проверки).
Если данный механизм будет кому то полезен, то цель достигнута, если кто-то подскажет путь к доработке - цель достигнута. Таким образом моя цель - работа над системой

В 17.05.2025 в 10:48, Dmitrii Storm сказал:

Если на графике цены, например, Биткоина нарисовать ЛЮБУЮ линию, то реакция на эту линию есть почти всегда, но иногда малозаметная.

Это - натягивание совы на глобус.

Вы имеете дело с хаосом. Тут рисование любых линий не поможет.

Люди и целые корпорации разрабатывают методы анализа, разные индикаторы и математические модели в попытках предсказать цену. И никому не удалось до сих пор. Любой метод, индикатор или закономерность описывают прошлое. Но не будущее.

Смысл в том, что линию рисует не человек - а программа, то есть это система формализованных правил. Хотя проблема некой химеры - когда можно увидеть корреляцию там, где ее нет - мне понятна. Преодолеть ее, конечно, еще предстоит.

Не вижу смысла создавать очередной технический индикатор описывающий прошлое - красные линии размещаются на координатах будущего времени.

Edited 27 May 2025, 18:51 by kuberaredline

cryptomouse · 27 May 2025, 20:11

1 час назад, kuberaredline сказал:

Как бы код уже функционален, но пока не пройдет через призму критики пользователей, его полезность под вопросом.

ну пользователи могут критиковать интерфейс и личную эффективность применения. А корреляция прогнозируемых данных с реальными - это уже вопрос автоматизации.

1 час назад, kuberaredline сказал:

Если данный механизм будет кому то полезен, то цель достигнута, если кто-то подскажет путь к доработке - цель достигнута. Таким образом моя цель - работа над системой

ойдаладно...Основная цель - монетизация. Тем или иным путем.

kuberaredline · 4 Jun 2025, 19:53

Привет! Как и обещал, начинаю еженедельно выдавать аналитику, а спустя неделю буду и проверку этой самой аналитики выдавать:

2025-06-04 22:54 BTCUSD 5m:

Спойлер

На графике нисходящее движение цены. Система определила две группы потенциальных покупателей, которые начнут действовать, когда цена приблизится к границам их интереса (красные линии).

Проверка

Спойлер

Корреляция с первой линией довольно слабая, значит объем покупок не на долго сбалансировал имеющихся продавцов. Вторая линия задержала нисходящее ценообразование дольше.

2025-06-04 22:54 BTCUSD 15m:

Спойлер

В нисходящем ценообразовании изображенном на графике обнаружена одна группа потенциальных покупателей. При достижении ценой ее границы их внимания будет выведен на рынок объем покупок, соответственно нисходящее движение либо приостановится у этой границы на какое то время либо развернётся.

проверка

Спойлер

При достижении ценой границы интересов обнаруженной группы покупателей, какое то время объемы их покупок вызывали корреляцию с красной линией. То есть цена оставалась на уровне распределения внимания покупателей за счет того что объемы их покупок приблизительно соответствовали объемам продаж, но спустя некоторое время продавцов стало больше.

2025-06-04 22:55 BTCUSD 30m:

Спойлер

На нисходящем графике цены, локально доминируют объемы продавцов. Наш анализ позволил обнаружить две группы покупателей и установить зоны их внимания вдоль красных линий. Ожидается что при достижении ценой эти границ обнаруженные покупатели своим объемом на покупку заставят нисходящую цену приостановиться или развернуться. Это может выражаться в корреляции цены вдоль красных линий или даже полноценного отскока.

проверка

Спойлер

Спустя время мы дорисовали обновлённые свечи на том же графике и обнаружили очевидную корреляцию с обоими линиями. При этом можно увидеть довольно редкое событие - вторая линия были сначала "пробита" ценой, то есть в тот момент объемы продаж существенно превосходили объемы покупок, но спустя некоторое время цена вернулась к линии с стала коррелировать с ней далее - до самого конца видимого графика. Это говорит о том что в рынок вошел объем продаж существенно превышающий среднего покупателя распределённого на данном таймфрейме, однако эти продажи были сбалансированы покупательским спросом старшего диапазона, после чего ситуация вернулась к сбалансированной торговле вдоль границы интересов обнаруженных нами покупателей.

2025-06-04 22:57 BTCUSD 1h:

Спойлер

Движение локализованное на графике можно считать восходящим за счет того что последняя цена выше первой. Обнаружены три группы потенциальных покупателей чей объем вероятных продаж будет компенсировать объем покупательного спроса в момент когда цена достигнет этих границ. Это будет выражаться в том что возрастающая цена приостановится и задержится на какоето время вдоль красных линий, либо даже развернётся. Нельзя лишь судить уверенно о длительности такой корреляции или такого разворота.

Проверка:

Спойлер

Две из трёх линий показали заметную корреляцию, но покупательский спрос в каждом из этих случаев довольно скоро превзошел объем который могли обеспечить продавцы распределённые по этим психологическим границам.

2025-06-04 23:06 BTCUSD 3h:

Спойлер

График квалифицируем как нисходящий за то что последняя цена в локальном диапазоне - ниже первой. Ищем группы потенциальных покупателей, что бы выявить сопротивление сложившемуся направлению. Обнаруженные покупатели распределены по трём границам их внимания - отмечены восходящими красными линиями. При их достижении ценой, в рынок будет направляться объем средств направленный на покупку, что в свою очередь может вызвать приостановку и задержку цены , либо даже разворот ценообразования - всё зависит от соотношения объемов покупателей распределённых по обнаруженным границам и противодействующих им продавцов.

Проверка

Спойлер

Первое касание нисходящей цены моментально преодолело ближайшую границу - объемы покупок на ней не были способны сбалансировать доминирующие заказы на продажу, однако следом за этим цена достигла двух других линий в близи места их пересечения. Таким образом объемы продаж двигавшие рынок вниз встретились сразу с двумя группами покупателей и были сбалансированы, ценообразование развернулось на существенный период времени.

Около суток назад снова началось локальное снижение цены, достигшее так же сразу нескольких расположенных рядом границ интересов покупателей, возникла корреляция.

Можно полагать что если нижняя из линий всё же будет преодолена, то снижение продолжится, а пока похоже что мы в нижней части коррекции после растущего движения.

2025-06-04 23:10 ETHUSD 15m:

Спойлер

Видимый участок графика можно назвать нисходящим поскольку последняя цена ниже первой. Это классификация условная поскольку очевидной разницы между начальной и последней ценой нет - движение цены скорее боковое.
Это говорит о том что ярко выраженных групп интересов на продажу или покупку тут обнаружить сложно, но мы попробуем.

Определена единственная группа продавцов - граница их внимания отмечена красной линией. Когда цена достигнет линии, возможна корреляция - какое то время совпадение движения цены и линии.

Проверка:

Спойлер

Корреляция вдоль границы интересов покупателей совсем не большая, но и движения вниз после преодоления границы не последовало, видимо в рынке равно мало как покупателей, так и продавцов.

2025-06-04 23:11 ETHUSD 30m:

Спойлер

Несмотря на видимость роста, участок ценовой истории локализованный на графике, мы будем называть медвежьим, поскольку последняя цена ниже первой.

Для того что бы искать зоны потенциальных остановок и разворотов снижающейся цены - выявим возможных покупателей. Таких обнаружено три - границы их внимания выделены красными линиями.

Когда цена достигнет линий, объемы продаж толкающие цену вниз встретятся с объемами покупок производимых выявленными покупателями, в результате чего можно будет увидеть приостановку снижения цены вдоль этих линий, или возможно даже разворот на каком то локальном уровне.

проверка:

Спойлер

Мы дорисовали свечи на графике и увидели как цена последовательно достигала каждой из выявленных границ, на какое то время задерживалась у них но по итогу преодолела их все. Фактически объемов покупок обнаруженных групп продавцов хватало лишь не на долго что бы сбалансировать ценообразование на одном уровне, но общий объем средств участников заинтересованных в продаже был стабильно выше.

2025-06-04 23:12 ETHUSD 1h:

Спойлер

Проверка и комментарии в отдельном сообщении ниже

2025-06-04 23:13 ETHUSD 3h:

Спойлер

Проверка и комментарии в отдельном сообщении ниже

Edited 14 Jun 2025, 17:43 by kuberaredline

Dmitrii Storm · 5 Jun 2025, 11:29

@kuberaredline, очень интересно и ничего не понятно.

Как эти линии могут помочь?

Покупать или продавать? Как это всё понять?

Хочется каких-то объяснений к картинкам.

И еще, убирайте под кат, пожалуйста, эту кучу картинок.

kuberaredline · 8 Jun 2025, 20:41

В 05.06.2025 в 14:29, Dmitrii Storm сказал:

@kuberaredline, очень интересно и ничего не понятно.

Как эти линии могут помочь?

Покупать или продавать? Как это всё понять?

Хочется каких-то объяснений к картинкам.

И еще, убирайте под кат, пожалуйста, эту кучу картинок.

Доброго дня!
Понял вас.

Изменю прежние сообщения и буду иначе публиковать новые.

kuberaredline · 14 Jun 2025, 09:28

Доброго дня!

Ранее выкладывал серию графиков с красными линиями (в таком формате система выдаёт свою аналитику), спустя время, когда свечи на графиках достигли этих красных линий, можно достроить эти же графики но уже с обновленными свечами и посмотреть - как цена отреагировала на эти красные линии.

Стало очевидно что вместе с графиками нужно давать пояснения к каждому из них. С этого момента каждый аналитический график будет обеспечен пояснением/рассуждением. А чуть позже я изменю содержание первой публикации, чтобы она лучше объясняла назначение системы и интерпретацию аналитики на графиках.

Картинки буду убирать под кат (пардон, думал тут это автоматически). Так же буду каждый график выкладывать отдельным сообщение, а то получилось какое-то нагромождение.

Edited 14 Jun 2025, 09:36 by kuberaredline

kuberaredline · 14 Jun 2025, 10:41

Проверка 2025-06-04 23:13 ETHUSD 3h:

На графике с выбранной валютой и таймфреймом на момент получения аналитики (указанной время), были отмечены 3 красные линии.

Сам график можно было назвать нисходящим, поскольку его последняя цена - ниже первой.

Снижение цены обусловлено локальным превосходством объемов продавцов над объемами покупателей.

Мы обнаруживаем 3 группы потенциальных покупателей, которые совершат определенные объемы покупок в будущем - когда цена достигнет границ их внимания (красные линии).

Соответственно ожидаем что при достижении ценой каждой из этих линий, на рынок выйдет объем покупок и если он будет существенен относительно имеющего на тот момент объема продаж, то как минимум вызовет задержку цены вдоль линии (корреляцию), а как максимум разворот в направлении цены (на какой либо период времени).

Проверяем график (дорисовываем свечи):

Спойлер

После дорисовки свечей видно как цена отреагировала на красные линии.

первая линия была проигнорирована, значит объемы покупок связанные с ней, оказались не существенны относительно объемов продавцов двигавших цену вниз.

Однако при достижении второй линии, цена начала с ней коррелировать - значит что объемы покупателей уравновесили продавцов, а потом вовсе "отскочила", что говорит о временном превышении объема покупателей над объемами продавцов.

Позже продающие объемы снова спустили цену вниз где она остановилась строго у третьей линии и коррелирует рядом с ней до настоящего момента.

Edited 14 Jun 2025, 10:42 by kuberaredline

kuberaredline · 14 Jun 2025, 11:02

Наверное так же стоило каждый график выложить отдельным сообщением, тогда их проверку можно было бы делать через цитату на это сообщение, что бы было проще отследить связь. В будущем так и буду поступать, а сейчас просто буду указывать валюту, таймфрейм и время.

kuberaredline · 14 Jun 2025, 11:24

В 04.06.2025 в 22:53, kuberaredline сказал:

2025-06-04 23:12 ETHUSD 1h:

Показать контент

Ранее на полученном графике с аналитикой присутствует ценовое движение локально направленное вверх, то есть покупательский объем доминирует. Мы же обнаружили три группы потенциальных продавцов и выявили границы их внимания - красные линии. Ожидается что если возрастающая цена двигаемая объемами покупателей, попадёт в зону внимания продавцов, то их объемы (продавцов и покупателей) как минимум уравновесятся на какой либо промежуток времени, а как максимум, продавцов станет больше.

Проверяем - достраиваем свечи.

Спойлер

После дорисовки свечей, видим как цена реагировала на достижение красных линий.

Напомним, что нисходящая красная линия - это граница внимания продавцов, которые отреагируют на ее достижение ценой - определённым объемом продаж.

Итак цена достигнув первой линии стала явно коррелировать с ней, это значит что объемы продавцов и покупателей были уравновешены, а в определенный момент цена даже отскочила от линии, хоть и не на долго - в те часы продающий объем превысил покупательский на данном локальном уровне. Позже объём продаж распределённый по первой линии был исчерпан и граница первой обнаруженной группы продавцов - преодолена.

Вторая линия вызвала существенно меньшую корреляцию, но всё же заметную при первом касании, но при втором объем покупателей вновь задоминировал и граница была преодолена.

Третья граница была практически проигнорирована, значит распределённый на ней объем продаж был несопоставимо мал с совершаемым объемом покупок.

Helber · 14 Jun 2025, 11:25

22 минуты назад, kuberaredline сказал:

Наверное так же стоило каждый график выложить отдельным сообщением

Наверное, прежде всего стоит почитать правила, особенно 3.20

cryptomouse · 14 Jun 2025, 11:41

15 минут назад, kuberaredline сказал:

Мы же обнаружили три группы потенциальных продавцов

а почему это отдельные группы, а не те кто добавил ордера, допустим?

и 2е: вы хотите персонализировать RSI?

kuberaredline · 14 Jun 2025, 11:43

4 минуты назад, Helber сказал:

Наверное, прежде всего стоит почитать правила, особенно 3.20

Доброго дня!
Пардон, я не имел цели спамить, апать или безсодержательно создавать активность в в данном разделе. Саму активность в принципе проявляю реже чем раз в неделю, а пока просто стараюсь определиться с оптимальным стилем публикаций.

Если согласно приведённым правилам форума, множественность сообщений может быть трактована администрацией как недобросовестный способ понятия популярности темы, то я буду постить свои сообщений не разделяя их на отдельные части.

Спасибо за предупреждение.

Сегодня продолжу проверять аналитику сделанную неделей ранее, затем выложу новый цикл аналитики. Всю активность продолжу проявлять одним днем чтобы не компрометировать себя как спамера.

Helber · 14 Jun 2025, 11:45

2 минуты назад, kuberaredline сказал:

Всю активность продолжу проявлять одним днем чтобы не компрометировать себя как спамера.

Можно просто дополнять свой пост, путем правки.

kuberaredline · 14 Jun 2025, 11:49

2 минуты назад, cryptomouse сказал:

а почему это отдельные группы, а не те кто добавил ордера, допустим?

а отдельные группы ни как не идентифицируются по конкретным сделкам, оценивается только коллективная сугубо психологическая реакция.

Цитата

и 2е: вы хотите персонализировать RSI?

Это индикатор тех анализа который в системе не использовался. Вы имеете в виду что он похож на то что я показываю?

kuberaredline · 14 Jun 2025, 17:51

В 14.06.2025 в 14:45, Helber сказал:

Можно просто дополнять свой пост, путем правки.

Сделал по оставшимся графикам как вы и сказали - разместил проверку аналитики в том же сообщении, в котором приводил саму аналитику, далее буду точно так же.

Единственное что - сообщения с новой аналитикой буду разделять по отдельным валютам - отдельное сообщение с аналитикой по биткоину, отдельное с этериумом - как то так.

Надеюсь не сочтете за злоупотребление. Мне это необходимо что бы разделять по смыслу и пользоваться лимитом вложенных картинок на одно сообщение, а то пришлось пользоваться облачным хранилищем, что существенно осложнило мой процесс.

Спасибо!

Аналитика по биткоину:

2025-06-14 20:52 BTCUSD 1m

Спойлер