Bull&Bear Invest. Доверительное управление капиталом

[BullBear Invest]

Цель на форуме: доказать, что мы являемся честным проектом, который стремится увеличить капитал инвесторов, поэтому будем постить сюда наши реальные результаты.

Что было сделано:

В январе 2020 собрали команду из 4 трейдеров, за шесть месяцев протестировали ~60 стратегий на исторических данных за 18-20 годы. Три из них соответствовали заявленным критериям, которых мы пытались достичь:

• максимальная просадка <= 15%

• максимальный убыток на сделку <= 2%

• соотношение прибыльных сделок к убыточным 60/40

• соотношение риска к прибыли 1 к 3

• ср. кол-во сделок в месяц >= 10

 

Капитал инвестора распределяется по этим стратегиям, в соответствии с риск-менеджментом (просадка капитала не более 15%).

Далее, за лето 2020 мы полностью автоматизировали процесс совершения сделок, чтобы снять ограничение на кол-во инвесторов. Пофиксили кучу проблем и запустили торговлю на реальных счетах. Параллельно с этим нам удалось привлечь инвесторов с общим капиталом ~$18k.

 

Результаты наших торговых систем доступны на графике, который отражает реальный торговый счёт на Binance.

(если хотите сами зайти на счёт Binance, напишите в PM - поделимся API ключами)

 

Как мы работаем:

1. Сотрудничаем по договору, где закрепляем ваши права и наши условия

2. Ввод/вывод средств доступен только вам, т.к торгуем по API ключам на Binance

3. Работаем только за % от принесенной прибыли и никаких дополнительных комиссий и издержек

 

Доходность и риски: (статистика 2018-2020 годы)

- доходность: от 36% до 108% в год в зависимости от размера депозита (чем больше депозит, тем меньший процент забирает управляющий)

- риски: максимальная просадка 15%

* помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем

 

Вся подробная информация предоставлена на нашем сайте

[Finik]

0.005 битка на балансе, как-то несерьезно это для главного мониторинга, когда приглашаете в ДУ

[BullBear Invest]

2 часа назад, Finik сказал:

0.005 битка на балансе, как-то несерьезно это для главного мониторинга, когда приглашаете в ДУ

Этому есть два объяснения:

1. Цель мониторинга - показать как мы торгуем, а не заработать на этом

2. У нас нет денег для того, чтобы нести инвестиционные риски, т.к мы гораздо беднее, чем среднестатистический инвестор

[Finik]

Трейдер у которого нет даже 1000$ для собственного счета это не трейдер, уж извините

[BullBear Invest]

2 часа назад, Finik сказал:

Трейдер у которого нет даже 1000$ для собственного счета это не трейдер, уж извините

Непонятно откуда следует такой вывод, так как причины и следствия я описал выше.

Однако надо признать, что в вашем утверждении есть здравое зерно и это действительно может быть барьером для некоторых инвесторов.

Поэтому в ближайшее время мы увеличим сумму депозита и вы узнаете об этом первым.

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 24 сентября

Открытых сделок: 1

1. Long(BTC/USDT) = (вход)10377.47 USDT

 

Закрытых сделок: 3

1. Short(BTC/USDT) = (вход)10394.22 - (выход)10410.01 = -0.1519% USDT

2. Long(LTC/USDT) = (вход)43.53 - (выход)43.38 = -0.3445% USDT

3. Short(BTC/USDT) = (вход)10926.86 - (выход)10545.36 = +3,49% USDT

Итого: +2,99%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

Изменено 24 сен 2020, 16:29 пользователем BullBear Invest
поправки

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 25 сентября

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 2

1. Long(BTC/USDT = (вход)10377.47 - (выход)10642.11 = +2.55% USDT

2. Short(LTC/USDT) = (вход)44.92 - (выход)44.6 = +0.712% USDT

Итого: +3.262%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 26 сентября

Открытых сделок: 1

1. Long(LTC/USDT) = (вход)45.83

 

Закрытых сделок: 1

1. Short(LTC/USDT) = (вход)46.3 - (выход)46.29 = +0.021% USDT

Итого: +0.021%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

 

[vovchik]

8 минут назад, BullBear Invest сказал:

Итого: +0.021%

 

А комиссию биржи не учитываете ?

[BullBear Invest]

1 час назад, BullBear Invest сказал:

Также данные представлены без учёта комиссий биржи

 

1 час назад, vovchik сказал:

А комиссию биржи не учитываете ?

 

Пока да, сейчас в разработке своя система мониторинга, где будут отражаться все показатели влияющие на доходность, в т.ч комиссии биржи, распределение, проскальзывание и т.д. Сейчас их можно узнать только ручным способом, поэтому упрощаю представление данных.

[Виноград]

в связке управляющий - биржа - инвестор зарабатывают все кроме инвестора.

 

Доходность стратегии в прошлом не гарантирует доходности в будущем...

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 27 сентября

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 2

1. Long(LTC/USDT) = (вход)45.83 - (выход)46.22 = +0.843% USDT

2. Short(LTC/USDT) = (вход)45.61 - (выход)45.52 = +0.197% USDT

Итого: +1.04%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

 

13 часов назад, Виноград сказал:

в связке управляющий - биржа - инвестор зарабатывают все кроме инвестора.

 

Доходность стратегии в прошлом не гарантирует доходности в будущем...

 

Это не так, т.к доход управляющего зависит от дохода инвестора. 

Вы просто выбросили тезис без логических рассуждений и данных. Если есть, что сказать по существу - напишите.

Изменено 27 сен 2020, 15:39 пользователем BullBear Invest

[BullBear Invest]

13 часов назад, Виноград сказал:

Доходность стратегии в прошлом не гарантирует доходности в будущем...

 

Это правильно, но главная работа управляющего заключается в том чтобы максимизировать кол-во доходных стратегий, чтобы при отказе одной, её можно было бы заменить другой.  Это основы диверсификации. Трейдеры не сидят на месте, когда что-то придумали, одни продолжают тестировать гипотезы.

[Виноград]

8 часов назад, BullBear Invest сказал:

 

Это правильно, но главная работа управляющего заключается в том чтобы максимизировать кол-во доходных стратегий, чтобы при отказе одной, её можно было бы заменить другой.  Это основы диверсификации. Трейдеры не сидят на месте, когда что-то придумали, одни продолжают тестировать гипотезы.

если сольете счет в ноль - вы просто скажете - "Простите", прибыль пополам, а убытки только инвестор, хорошо устроились)

[BullBear Invest]

11 часов назад, Виноград сказал:

если сольете счет в ноль - вы просто скажете - "Простите", прибыль пополам, а убытки только инвестор, хорошо устроились)

 

Теперь стало понятнее о чём вы говорите. Чисто математически без учёта реальной вероятности событий - вы правы. Поясню это за вас, надеюсь оцените.

Пусть событие А - заработок 100% от капитала происходит с вероятностью 10%, а событие B - слив депозита происходит с вероятностью 90%, тогда если вкладывать $100, то мат. ожидание такого действия равно

EV(для инвестора) = 10%*50%(доля инвестора)*$100 - 90%*$100 = -$85

EV(для управляющего) = 10%*50%(доля управляющего)*$100 - 90%*$0 = $5

Т.е управляющий в любом случае в плюсе  на дистанции, но всегда ли инвестор в минусе?

 

Смотрим:

Пусть теперь событие А - заработок 100% от капитала происходит с вероятностью 90%, а событие B - слив депозита происходит с вероятностью 10%, тогда если вкладывать $100, то мат. ожидание такого действия равно

EV(для инвестора) = 90%*50%(доля инвестора)*$100 - 10%*$100 = $35

EV(для управляющего) = 90%*50%(доля управляющего)*$100 - 90%*$0 = $45

Магия.

 

- Но как так, ведь доходность в прошлом не означает доходности в будущем, поэтому вероятности могут поменяться.

- Всё так, но то что вы были натуралом в прошлом - не означает, что вы будете натуралом в будущем. Но вы же будете стараться поддерживать эту вероятность на низком уровне, верно?

- Конечно.

- И трейдеры тоже будут.

[Виноград]

21 час назад, BullBear Invest сказал:

 

Теперь стало понятнее о чём вы говорите. Чисто математически без учёта реальной вероятности событий - вы правы. Поясню это за вас, надеюсь оцените.

Пусть событие А - заработок 100% от капитала происходит с вероятностью 10%, а событие B - слив депозита происходит с вероятностью 90%, тогда если вкладывать $100, то мат. ожидание такого действия равно

EV(для инвестора) = 10%*50%(доля инвестора)*$100 - 90%*$100 = -$85

EV(для управляющего) = 10%*50%(доля управляющего)*$100 - 90%*$0 = $5

Т.е управляющий в любом случае в плюсе  на дистанции, но всегда ли инвестор в минусе?

 

Смотрим:

Пусть теперь событие А - заработок 100% от капитала происходит с вероятностью 90%, а событие B - слив депозита происходит с вероятностью 10%, тогда если вкладывать $100, то мат. ожидание такого действия равно

EV(для инвестора) = 90%*50%(доля инвестора)*$100 - 10%*$100 = $35

EV(для управляющего) = 90%*50%(доля управляющего)*$100 - 90%*$0 = $45

Магия.

 

- Но как так, ведь доходность в прошлом не означает доходности в будущем, поэтому вероятности могут поменяться.

- Всё так, но то что вы были натуралом в прошлом - не означает, что вы будете натуралом в будущем. Но вы же будете стараться поддерживать эту вероятность на низком уровне, верно?

- Конечно.

- И трейдеры тоже будут.

а я и не прошу у вас денег на поддержание моего натуральства

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 30 сентября

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 2

1. Short(LTC/USDT) = (вход)45.43 - (выход)45.66 = -0.506% USDT

2. Long(LTC/USDT) = (вход)46.25 - (выход)46.31 = +0.129% USDT

Итого: -0.377%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 1 октября

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 1

1. Long(LTC/USDT) = (вход)46.26 - (выход)46.35 = +0.194% USDT

Итого: +0.194%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 4 октября

(2 и 3 октября сделок не было)

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 1

1. Long(LTC/USDT) = (вход)45.87 - (выход)46.03 = +0.348% USDT

Итого: +0.348%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

 

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 6 октября

(5 октября сделок не было)

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 3

1. Long(LTC/USDT) = (вход)46.35 - (выход)46.29 = -0.129% USDT

2. Long(LTC/USDT) = (вход)47.87 - (выход)48.18 = +0.647% USDT

3. Short(LTC/USDT) = (вход)46.21 - (выход)46.4 = +0.411% USDT

Итого: +0.929%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 8 октября

Открытых сделок: 1

1. Long(LTC/USDT) = (вход)47.19

Закрытых сделок: 1

1. Short(LTC/USDT) = (вход)46.37 - (выход)46.35 = +0.043% USDT

Итого: +0.043%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте

[BullBear Invest]

Новости за сутки на 12 октября

 

3 из 4 стратегий перестали работать, поэтому оставили лишь одну профитную и тестируем новые стратегии. Результаты пока не очень, необходимо набрать скорость тестирования.

 

Открытых сделок: 0

Закрытых сделок: 1

1. Short(LTC/USDT) = (вход)50.35 - (выход)50.06 = +0.575% USDT

Итого: +0.575%

 

Примечание: стратегии диверсифицируют депозит на разные пропорции, поэтому рассчитанный итог может отличаться от реального. Также данные представлены без учёта комиссий биржи.

 

Посмотреть публичный счёт можно здесь или на нашем сайте